國債期貨對沖效果

A. 如何利用國債期貨進行多頭套期保值

這要分具體情況。按照理論來講，股票跟國債存在著相同的變動關系，同漲或者同跌，原因就是中國人民銀行通過股票、國債市場從事公開市場業務，來調節市場中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用國債期貨來套期保值的話，具體就是，賣出一定比例國債期貨合約，進行跨品種套利。
如果持有的是國債現貨的話，可以通過賣出一定比例的國債期貨合約，進行期現套利。
不清楚您的具體情況，所以上述建議僅供參考。

B. 國債期貨對沖如何套利

國債期貨期現套利可採用延遲進入交易的模式，即以可交易的較低價格買入國債，保證手頭持有可交割的現券用於交割，並在現券持有期間可獲得一定的利息收益，而在國債期貨市場以可交易的較高價格賣出適當數量的期貨合約。

C. 國債期貨套期保值是為了什麼

套期保值都是為了規避價格波動的風險，對沖現貨國債價格波動的風險，套期保值分多頭保值和空頭保值。
多頭套期保值，又稱買入套期保值，是指准備將來某一時期投資於國債的投資者擔心因價格上漲而使購買國債的成本增加，而先在國債期貨市場上買入一筆期貨合約，以便對沖未來價格的不確定性。
空頭套期保值，又稱為賣出套期保值，是指投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。

D. 國債期貨對短融和中票對沖效果不佳的主要原因是

二者行情關聯性較差，做對沖的前提是，把兩個對沖標的的任何一個單獨拿出來，你也願意去做並且能做好。

E. 買入國債期貨來對沖股票市場風險，可行嗎

不可行，如果你買股指期貨，或者融資融券可以對沖股票的上漲或者下跌風險。

F. 國債期貨對沖有什麼技巧

在股指期貨當中，股指期貨可以近似認為與滬深300指數走勢一致，因此,可以理解為用市場風險因子進行股票現貨的對沖；而在國債期貨當中，其用來進行對沖操作的工具實際上是處於動態變化當中的。

G. 用10年國債期貨來對沖股票合適嗎

不合適，國債期貨和股票的相關性很低的，股票對沖的工具最好是股指期貨或者期權，而國債期貨和利率有關，兩者之間可以做對沖的。

H. 國債期貨僅可用於對沖國債價格風險嗎

是的；
理由：
1、國債期貨的標定物是國債現貨，也就是國債和國債期貨彼此聯動
2、國債期貨之所以不能對沖其他債權，是因為標的物不同，比如某些公司的信用債的走勢不一定和國債走勢相關；

I. 如何利用國債期貨和期權來對沖債券

簡單說是沽空期貨，買看跌期權
債券價格上升，所得利益，對沖沽空損失
債券價格下跌，沽空所得利益對沖
買看跌期權，債券價格上漲，則不行使期權，到期作廢。債券價格下跌，行使期權購買期貨，期貨收益對沖債券損失
但是，實際情況中，對沖風險要復雜得多