國債期貨模擬指數價格

A. 那個軟體能看國債期貨模擬行情走勢圖

文化財經的贏順期貨軟體可以的 試試

B. 什麼是 「國債期貨模擬交易」模擬是指什麼

國債期貨模擬交易，就是客戶在國債期貨平台上開戶一個模擬交易帳號，用來交易時不需要投入資金，模擬系統本身是有一定的資金額度，模擬系統的所有數據和真實操作系統是一樣的數據，但唯一不同的是模擬帳戶的資金是不能提款的，只能用來交易。 期貨模擬交易是按照真實期貨交易的流程以及操作方法，但是不需注入保證金的情況下進行的模擬交易。
對於打算入市交易的投資者而言，模擬交易能夠使其熟悉交易系統，熟悉交易模式以及對期貨交易產生初步概念。開立模擬帳戶因期貨公司要求不同，通常需要提供姓名全稱、身份證號、聯系方式等等。目前比較市場各種期貨模擬交易很多，隨著中國金融期貨交易所的成立，關於股指期貨的模擬交易正逐步得到投資者的喜愛。國債期貨模擬交易 國債期貨模擬交易在2012年已經初開始了，國債期貨模擬交易使更多的期貨客戶參與其中，豐富了我國金融期貨市場的品種

C. 最低多少錢可以買入國債期貨

國債期貨的最低保證金為3萬元，也就是說，買一手合約需要大概3萬元。比股指的門檻更低，未來普通投資者也可以參與其中。首次國債期貨開戶資金需要50萬，和開股指期貨一個標准，這是最基本的條件。
如果說您的身份證之前開過股指期貨交易過了，可以直接交易國債期貨，第二次使用身份證在別的期貨公司開設股指期貨賬戶則不再需要50萬的驗資資金。 股指期貨開戶的要求如下：（1）最低需要50萬資金；（2）股指期貨知識測試最少80分（工作人員給做）；（3）投資經驗：最少投資者必須具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄；（4）期貨公司對開戶者的綜合情況的評估70分以上；上面的要求說的好像很麻煩，但實際操作是很簡單的。

D. 國債期貨合約一手是多少錢

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

E. 股指期貨if和國債期貨tf價格會受哪些基本因素影響

國債和股指影響的因素還是有些不一樣的。

股指期貨IF滬深300主要是受這三百隻股票價格變動的影響。
國債期貨受到利率因素，貨幣供給量，宏觀經濟政策的影響

F. 中金所5年期國債期貨模擬合約的最低交易保證金是合約價值的（）

B，2%，正式合約也是2%！

G. 我參加國泰君安國債期貨的模擬比賽，請問國債期貨的保證金比例是

您好！針對您的問題，我們為您做了如下詳細解答：

中金所發布的《5年期國債期貨合約》及相關規則將將5年期國債期貨合約的保證金標准由徵求意稿中的2%、3%、4%調整為2%、3%、5%，即交割月前一月中旬的前一交易日結算起，交易保證金標准由2%提高至3%；交割月前一月下旬的前一交易日結算起，交易保證金標准由3%提高至5%。提高國債期貨臨近交割時的保證金水平，降低交割月合約持倉量，保障國債期貨的安全平穩運行。

希望我們國泰君安證券上海分公司的回答可以讓您滿意！
回答人員：國泰君安證券客戶經理 薛經理（員工工號007013）
國泰君安證券——網路知道企業平台樂意為您服務！

H. 國債期貨交易規則是怎樣的

一、上市交易時間

5年期國債期貨合約自2013年9月6日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準價

5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、可交割國債和轉換因子

5年期國債期貨各合約的可交割國債和轉換因子由交易所在合約上市交易前公布。

四、交易保證金和漲跌停板幅度

為從嚴控制上市初期市場風險，5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。

五、相關費用

5年期國債期貨合約的手續費標准暫定為每手3元，交割手續費標准為每手5元。交易所有權根據市場運行情況對手續費標准進行調整。

(8)國債期貨模擬指數價格擴展閱讀

一、國債期貨市場和股票市場在基礎參與者、運行方式等方面存在明顯差異

國債期貨市場參與主體與現貨市場的參與主體密切相關，主要是商業銀行、保險公司、證券公司、基金公司等金融機構以及其他專業機構投資者、法人投資者等類型投資者，與股票市場的參與主體有較大區別。另外，國債期貨專業性強、技術門檻較高，我國實施嚴格的投資者適當性制度，中小散戶參與有限。

二、國債期貨更適合機構投資者參與

從國債期貨的價格變動特點和產品風險屬性看，國債期貨價格波動率小，例如，近期市場5年期國債和7年期國債價格最大日波動幅度均遠低於2%。因此，更適合機構投資者參與。

三、國債期貨以國債現貨為基礎，其價格最終由現貨市場決定

影響股市因素較為復雜，既是經濟運行狀況的反映，同時也受到資金供求、投資者心理預期等多重因素的綜合影響。國債期貨上市不會改變這些因素，因此也不會影響股市的政策預期和基本走勢。國際市場實證也表明，上市國債期貨對股市的正常運行和走勢影響不大。

四、國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限

從滬深300股指期貨市場實踐看，市場運行3年多時間，成交較為活躍，但市場存量保證金規模僅200億元左右；與股指期貨相比，國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限，機構投資者參與需要一個過程，保證金規模可能比股指期貨更低，不會明顯分流股市資金，更不會加劇貨幣市場資金緊張。

參考資料來源：網路-國債期貨

I. 中國國債期貨和股票指數有什麼關系，中國國債和人民幣匯率有關系嗎

國債期貨與股市的關系：理論分析與國際經驗均表明，上市國債期貨不會改變股市與債市的清晰界限，不會引起股市資金向債券市場的嚴重分流，不會對股市走勢和波動情況產生明顯影響，不會影響到股市的正常運行。
從長期來看，國債期貨上市是金融市場整體機制完善和創新發展的重要內容，對股市的健康發展有著積極的促進作用。不會改變兩個市場的內在差別國債和股票是金融市場兩大基礎品種，這兩個市場有關聯但相對獨立，在風險屬性、運行方式和投資者群體等方面存在固有差異。
第一，國債市場波動性較小，風險較低，而股票市場波動性較大，風險較高。比較上證指數與銀行間債券市場5年期國債在2006年1月至2012年6月的數據，可以發現，上證指數日均波動率為1.35，5年期國債日均波動率為0.11，股票市場日均波動為國債的12.3倍。可見，股票市場日波動率遠超債券市場日波動率，風險較高。

第二，國債市場以機構投資者為主，而股票市場散戶比例相對較高。價格波動較小的國債市場，主要吸引低風險偏好投資者，參與主體為商業銀行、保險公司等機構投資者，以進行資產配置為主要目的。以交易所債券市場為例，個人投資者持債市值佔比為3%，機構投資者持債佔比為97%；個人投資者現券交易佔比為11%，機構投資者現券交易佔比為89%。價格波動較大的股票市場，主要吸引高風險偏好投資者，投資者類型更多樣，散戶比例較高。以滬市為例，個人投資者持股市值佔比23%，機構投資者持股佔比為77%；個人投資者股票交易佔比85%，機構投資者股票交易佔比為15%。

第三，國債市場受宏觀經濟因素影響，直接反映對利率走勢的預期，而股票市場除了受觀因素影響外，也受到個股因素的顯著影響。兩個市場的價格決定基礎、走勢趨動因素、運行規律乃至操作技巧都有著明顯差異，有各自不同的圈子和特色。

國債期貨直接服務於國債現貨市場。國債期貨的上市，屬於債券市場體系完善的重要內容，不會改變債市與股市之間內在的顯著差別，國債期貨與股市的關系不會對股市產生直接沖擊。

中國國債和人民幣匯率的 關系。
在人民幣重新估值後，中國人民銀行就會要面對不同的美元需求。這可以通過賣出美元，買入人民幣來達到。而這些人民幣則可以用來購買那些被交易員們拋售的國債。
如此，如果在人民幣重新估值後，央行可以准確地滿足美元需求，那麼人民幣國債被大量拋售這一現象也不會持久。那些售出的債券很快又會被央行給買回了。如此一來，利率在有了一個飛躍之後就又會跌落至原來的水平。結論從另一個角度來說，如果在人民幣升值後，中國人民銀行僅僅是滿足一部分的美元需求，那麼就會產生一個對美元的凈需求，隨之也就會有個債券的凈賣（netsale）現象相應產生。
這也就意味著如果人民幣被重新估值後，利率可能會稍有上漲，而同時，人民幣可能也會放棄一些利潤。