期國債期貨17日

Ⅰ 國債期貨一手多少錢怎麼算

我來回答下吧
以五年國債舉例。現在報價為95.190，計算方法為：
95.190百元人民幣×10000×2.2%保證金（大約這個數）=20941元。
所以一手國債 大約是2萬多塊錢。動一下是50塊錢。保證金在2.2%左右 。杠桿在50倍左右。
全部手打，謝謝鼓勵！

Ⅱ 國債期貨tf1703和t1703代表什麼

TF1703：5年期國債期貨，交割月份為17年3月。
T1703：10年期國債期貨，交割月份為17年3月。

Ⅲ 國債期貨上市時間確定是哪天了嗎

你好，五年期國債期貨是2013年9月6日上市的，十年期國債期貨是2015年3月20日上市的。

Ⅳ 3.17 3.19國債事件整個過程是啥

「327」國債，是1992年發行的3年期國庫券，發行總量為240億，1995年6月到期兌付。，當時利率為9.5%的票面利息加保值貼補。因為當時財政部對是否進行保值不確定。所以其價格在1995年2月後一直徘徊在147.8元--148.3元之間。但是隨著財政部是否進行保值貼補的猜測下，「327」國債的期貨價格大幅度變化。其中萬國《指的是老萬國，就是沒被申銀合並前的萬國》證券作為空方代表，聯合了包括遼國發等6家機構進行做空，依據為1995年1月通貨膨脹已經見頂，因此不會貼息。這是符合當時的基本國情的。而中經開為首的11家機構因為其總經理就是前國家財政部付部長，因此得到很確切的消息，就是要進行保值貼補。因此堅決做多，不斷推升價格。說簡單些，萬國當時是以自己一家的勢力對抗中國財政部，這是相當不公平的一場決斗。其中已經不是完全的技術對壘，而是政策搏弈了。

1995年2月23日，一直在「327」國債時間中和萬國聯合的遼國發集團突然倒戈。反手做多。使得「327」國債1分鍾上漲2元多。10分鍾內上升了3.77元。這樣萬國證券馬上陷入被動。以為依據當時持倉量和價格，一旦和約到期進行交割，萬國將虧損60億以上。萬國將萬劫不復。為了維護自己的正當利益。萬國在148.5價格封盤失敗後，在交易最後8分鍾，大量透支操作，用700萬手，價值1400億的空單，直接把價格打到147.5元收盤。「327」和約暴跌3.8元，當日開倉的空頭全部爆倉。如果按照此價格交割，中經開在1995年就已經消失了。

事發當晚。上交所關門磋商，在財政部等部門的干預下，裁定萬國惡意違規。宣布最後8分鍾所有的「327」品種期貨交易無效，各會員之間實行協議平倉。

「319」事件是繼「327」事件以後我國期貨交易市場發生的又一起惡性違規事件。這一事件發生的原因和操作手法與「327」事件頗為相似。
1995年5月11日，上海國債期貨交易市場「319」品種以漲停板價格183.88元高開，當日收市前虧損嚴重的空方主力採用透支交易及超倉等違規手段大量拋空，造成當日交易行情大幅震盪。「319」合約當日成交量創下173萬手的天量，持倉量達到57萬手。由於市場風險驟增及空方主力的嚴重違規行為，上交所於5月12日暫停開設新倉，並按50%的比例對會員單位採取強行平倉的措施，當日會員累計平倉46萬手，佔11日持倉總量的50%以上。

5月15日，上交所恢復國債期貨交易，並宣布對五家違規會員予以停止國債期貨交易並罰款等嚴厲處罰。

5月17日下午，「319」事件發生後一個星期，中國證監會宣布暫停國債期貨交易。我國的國債期貨交易在歷時404個交易日後，以失敗而告終。

Ⅳ 中金所上市的國債期貨合約標的是什麼

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。
國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

Ⅵ 國債期貨交易規則是怎樣的

一、上市交易時間

5年期國債期貨合約自2013年9月6日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準價

5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、可交割國債和轉換因子

5年期國債期貨各合約的可交割國債和轉換因子由交易所在合約上市交易前公布。

四、交易保證金和漲跌停板幅度

為從嚴控制上市初期市場風險，5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。

五、相關費用

5年期國債期貨合約的手續費標准暫定為每手3元，交割手續費標准為每手5元。交易所有權根據市場運行情況對手續費標准進行調整。

(6)期國債期貨17日擴展閱讀

一、國債期貨市場和股票市場在基礎參與者、運行方式等方面存在明顯差異

國債期貨市場參與主體與現貨市場的參與主體密切相關，主要是商業銀行、保險公司、證券公司、基金公司等金融機構以及其他專業機構投資者、法人投資者等類型投資者，與股票市場的參與主體有較大區別。另外，國債期貨專業性強、技術門檻較高，我國實施嚴格的投資者適當性制度，中小散戶參與有限。

二、國債期貨更適合機構投資者參與

從國債期貨的價格變動特點和產品風險屬性看，國債期貨價格波動率小，例如，近期市場5年期國債和7年期國債價格最大日波動幅度均遠低於2%。因此，更適合機構投資者參與。

三、國債期貨以國債現貨為基礎，其價格最終由現貨市場決定

影響股市因素較為復雜，既是經濟運行狀況的反映，同時也受到資金供求、投資者心理預期等多重因素的綜合影響。國債期貨上市不會改變這些因素，因此也不會影響股市的政策預期和基本走勢。國際市場實證也表明，上市國債期貨對股市的正常運行和走勢影響不大。

四、國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限

從滬深300股指期貨市場實踐看，市場運行3年多時間，成交較為活躍，但市場存量保證金規模僅200億元左右；與股指期貨相比，國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限，機構投資者參與需要一個過程，保證金規模可能比股指期貨更低，不會明顯分流股市資金，更不會加劇貨幣市場資金緊張。

參考資料來源：網路-國債期貨

Ⅶ 國債期貨具有哪些特點

國債期貨具有以下特點：
1.國債期貨交易不牽涉到國債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險
2.國債期貨交易必須在指定的交易場所進行
3.所有的國債期貨合同都是標准化合同
4.國債期貨交易實行無負債的每日結算制度
5.國債期貨交易一般較少發生實物交割現象

Ⅷ 三二七國債事件

1992年12月28日，上海證券交易所首先向證券商自營推出了國債期貨交易。此時，國債期貨尚未對公眾開放，交投清淡，並未引起投資者的興趣。1993年10月25日，上證所國債期貨交易向社會公眾開放。與此同時，北京商品交易所在期貨交易所中率先推出國債期貨交易。
1994年至1995年春節前，國債期貨飛速發展，全國開設國債期貨的交易場所從兩家陡然增加到14家(包括兩個證券交易所、兩個證券交易中心以及10個商品交易所)。由於股票市場的低迷和鋼材、煤炭、食糖等大宗商品期貨品種相繼被暫停，大量資金雲集國債期貨市場尤其是上海證券交易所。1994年全國國債期貨市場總成交量達28萬億元。
在「327」風波爆發前的數月中，上證所「314」國債合約上已出現數家機構聯手操縱市場，日價格波幅達3元的異常行情。1995年2月23日，財政部公布的1995年新債發行量被市場人士視為利多，加之「327」國債本身貼息消息日趨明朗，致使全國各地國債期貨市場均出現向上突破行情。上證所327合約空方主力在14850價位封盤失敗、行情飆升後蓄意違規。16點22分之後，空方主力大量透支交易，以千萬手的巨量空單，將價格打壓至14750元收盤，使327合約暴跌38元，並使當日開倉的多頭全線爆倉，造成了傳媒所稱的「中國的巴林事件」。
「327」風波之後，各交易所採取了提高保證金比例、設置漲跌停板等措施以抑制國債期貨的投機氣氛。但因國債期貨的特殊性和當時的經濟形勢，其交易中仍風波不斷，並於5月10日釀出「319」風波。5月17日，中國證監會鑒於中國目前尚不具備開展國債期貨的基本條件，作出了暫停國債期貨交易試點的決定。至此，中國第一個金融期貨品種宣告夭折。

Ⅸ 國債期貨的期貨交易

中國金融期貨交易所2013年9月2日宣布，國債期貨上市前的各項准備工作已經就緒，首批三個5年期國債期貨合約將於9月6日上市交易。
國債期貨是一種金融期貨，在中國期貨市場發展史上具有重要的地位和作用，可謂是中國金融期貨的先驅。中國的國債期貨交易試點開始於1992年，結束於1995年5月，歷時兩年半。
1992年12月，上海證券交易所最先開放了國債期貨交易。上交所共推出12個品種的國債期貨合約，只對機構投資者開放。但在國債期貨交易開放的近一年裡，交易並不活躍。從1992年12月28日至1993年10月，國債期貨成交金額只有5 000萬元。
1993年10月25日，上交所對國債期貨合約進行了修訂，並向個人投資者開放國債期貨交易。1993年12月，原北京商品交易所推出國債期貨交易，成為中國第一家開展國債期貨交易的商品期貨交易所。隨後，原廣東聯合期貨交易所和武漢證券交易中心等地方證交中心也推出了國債期貨交易。
1994年第二季度開始，國債期貨交易逐漸趨於活躍，交易金額逐月遞增。1994年結束時，上交所的全年國債期貨交易總額達到1.9萬億元。1995年以後，國債期貨交易更加火爆，經常出現日交易量達到400億元的市況，而同期市場上流通的國債現券不到1 050億元。由於可供交割的國債現券數量遠小於國債期貨的交易規模，因此，市場上的投機氣氛越來越濃厚，風險也越來越大。
1995年2月，國債期貨市場上發生了著名的「327」違規操作事件，對市場造成了沉重的打擊。1995年2月25日，為規范整頓國債期貨市場，中國證監會和財政部聯合頒發了《國債期貨交易管理暫行辦法》；2月25日，中國證監會又向各個國債期貨交易場所發出了《關於加強國債期貨風險控制的緊急通知》，不僅提高了交易保證金比例，還將交易場所從原來的十幾個收縮到滬、深、漢、京四大市場。
一系列的清理整頓措施並未有效抑制市場投機氣氛，透支、超倉、內幕交易、惡意操縱等現象仍然十分嚴重，國債期貨價格仍繼續狂漲，1995年5月再次發生惡性違規事件—「319」事件。
1995年5月17日下午，中國證監會發出通知，決定暫停國債期貨交易。各交易場所從5月18日起組織會員協議平倉；5月31日，全國十四個國債期貨交易場所全部平倉完畢，中國首次國債期貨交易試點以失敗而告終。