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五年國債期貨報價

發布時間: 2021-06-09 10:14:42

A. 國債期貨95.335什麼意思,這個價格的含義是什麼

國債期貨採用百元凈價報價的方式,這也是國際上採用實物交割的國債期貨的通用報價方式。
所謂百元報價,是指假定債券面額一百元為單位進行報價。

例如,如果國債期貨報價為95.335,則表示每100元面額的價格為95.335元,如果合約面值為100萬元,則該合約價值為953350元(95.335*1000000/100)。
報價的精度則與合約最小變動價位有關。目前,我國國債期貨最小變動單位為0.005元。
我國中期國債的合約面值為100萬元,所以,國債期貨價格0.005元的最小單位變化將引起50元期貨合約金額的變化,即期貨合約價格每單位變動額為50元。

B. 關於這個中金所5年期國債期貨合約稿,第三行的最小變動價位為什麼0.002點是20元每個基點

1、一張合約的面值為100萬元
2、報價按照100元面值的國庫券的買賣價格來報價,單位是「元」
3、最小變動價位是0.002元,換個方式講,最小變動價位就是2‰元
4、100元變動0.002元就相當於100萬元變動20元

C. 一張5年期國債期貨合約的價格

一張5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。

根據最新規定,5年期國債期貨合約的最低保證金由此前的2%調整為1.5%,梯度保證金由此前的2%~3%~5%調整為1.5%~2%~3%。

具體而言,5年期國債期貨各合約的交易保證金標准調整為合約價值的1.5%,交割月份前一個月下旬的前一個交易日結算時起,交易保證金標准為合約價值的2%,交割月份第一個交易日的前一個交易日結算時起,交易保證金標准為合約價值的3%。

與此同時,中金所還將5年期國債合約的每日價格波動限制調整為上一交易日結算價的±1.5%,此前為±2%。

(3)五年國債期貨報價擴展閱讀:

最新版的《國債期貨交易細則》還規定:合約上市首日起,持倉限額為1000手;交割月份前一個月下旬的第一個交易日起,持倉限額為600手;交割月份第一個交易日起,持倉限額為300手。

此前,上述國債期貨梯度持倉限額標准為「1000手~500手~100手」,執行時點與梯度提高保證金的時點一致,但要比調整後早約一旬,分別為「交割月份前一個月中旬的第一個交易日」和「交割月份前一個月下旬的第一個交易日」。

以此前標准執行,在前兩個階段的持倉限額基本可以滿足客戶持倉需求,但臨近交割月限倉相對較嚴,對交割月合約的流動性產生了一定影響。分析認為,這應該是中金所調整限倉額度及執行時間的一個重要原因。

實際上,中金所本次對5年期國債期貨交易保證金等事項的調整並非首次。

中金所發布通知,「5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%,交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起,交易保證金暫定為合約價值的4%,交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起,交易保證金暫定為合約價值的5%。」

同年12月27日,中金所再次發布通知,將該貨合約的最低保證金調整為2%,將梯度保證金調整為2%~3%~5%。

可能是擔心風險問題,在本次國債期貨啟動的初期,5年期國債期貨的保證金還是比較高的。

D. 國債期貨一手要多少錢

您好,1手5年期國債期貨費用3元,最低保政金1.19萬元。
5年期國債期貨保征金比例1.2%,1手五年國債保證金1.19萬元。計算方法:
1手國債保證金=5年國債合約價格×合約乘數×保證金比例
=99.6×10000×1.2%=1.19萬元。

E. 中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則,明確標的和可交割期限。公告顯示,合約標的為面值為100萬元人民幣,票面利率3%的名義長期國債;到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨(Treasury future)是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種,是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下,為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日,國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

F. 國債期貨合約一手是多少錢

中國國債期貨模擬交易重啟,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則,5年期國債期貨合約代碼TF,標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣,以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」,1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%,最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則,5年期國債期貨合約代碼TF,標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣,以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」,1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%,最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則,5年期國債期貨合約代碼TF,標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣,以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」,1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%,最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

G. 5年期國債期貨 一個基點 代表多少

1、一張合約的面值為100萬元2、報價按照100元面值的國庫券的買賣價格來報價,單位是「元」3、最小變動價位是0.002元,換個方式講,最小變動價位就是2‰元4、100元變動0.002元就相當於100萬元變動20元

H. 中長期國債期貨報價方式

中長期國債屬附息票債券,屬支付已知現金收益的證券,但是在美國國債期貨市場中,中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的運用較為復雜。
中長期國債期貨的報價:長期國債期貨的報價與現貨一樣,以美元和32分之一美元報出,所報價格是100美元面值債券的價格,由於合約規模為面值10萬美元,因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90,781.25美元。

I. 國債期貨一手多少錢怎麼算

我來回答下吧
以五年國債舉例。現在報價為95.190,計算方法為:
95.190百元人民幣×10000×2.2%保證金(大約這個數)=20941元。
所以一手國債 大約是2萬多塊錢。動一下是50塊錢。保證金在2.2%左右 。杠桿在50倍左右。
全部手打,謝謝鼓勵!

J. 國債期貨入門之中長期國債期貨定價方法有哪些

參考別人的,希望對你有幫助。

中長期國債屬附息票債券,屬支付已知現金收益的證券,但是在美國國債期貨市場中,中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的運用較為復雜.下面我們以美國芝加哥交易所的長期國債期貨為例來說明其定價問題,其結論也適用於中期國債期貨.
中長期國債期貨的報價
長期國債期貨的報價與現貨一樣,以美元和32分之一美元報出,所報價格是100美元面值債券的價格,由於合約規模為面值10萬美元,因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90,781.25美元.

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