10年期國債期貨價格怎麼來的
❶ 如何快速換算 10 年國債期貨價格和收益率
用戶可以使用100元除以國債期貨價格，再加上利率，得出基本收益率。
❷ 10年期貨國債期貨合約報價為98-175
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。
該題中，10年期國債期貨報價98-175，計算為1000*98+17.5*（1/32)*1000美元，前面不解釋了，關鍵是17.5，因為報價的小數部分是0.175，相當17.5個最小報價單位，而1個報價單位是1000美元的32分之1，即31.25美元，17.5個最小報價單元就用17.5*31.25就對了。
關鍵點：-之後是小數部分，單位是最小報價單位；1個最小報價單位是1000美元的1/32；
掌握了這兩點就相當簡單了。
❸ 十年期國債期貨.國債.cpa的關系
十年期國債下跌是指十年期的國債期貨價格下跌。現貨和期貨價格是強正相關關系，不是相反關系，即不是國債現貨跌，國債期貨不是必然會跌，但大多數情況些是會跌的。（PS期貨從業人員，樂於回答股票期貨等金融問題）
❹ 10年期國債期貨合約的報價為97-125，則該期貨合約的價值為（）美元
這道題是參照CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。
該題中，10年期國債期貨報價97-125，實際報價為97+12.5*(1/32)=97.390625元，由於國債期貨的報價一般是採用每張債券面值為100元來進行報價的，故此該期貨合約價值為10萬美元*97.390625/100=97390.63美元。
❺ 國債期貨是怎麼定價的
國債一般是半年或一年付息一次。在兩次付息中間，利息仍然在滾動計算，國債持有人享有該期限內產生的利息。因此在下一次付息日之前如果有賣出交割，則買方應該在凈價報價的基礎上加上應付利息一並支付給賣方。
由於是實物交割，同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標准券不同，因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標准化，就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對於各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF 在交割周期內保持不變，不需要投資者計算。
當一種國債用於國債合約的交割時，國債期貨的買方支付給賣方一個發票價格。發票價格等於期貨結算價格乘以賣方所選擇國債現券對應該期貨合約的轉換因子再加上該國債的任何應計利息。
在可交割國債的整個集合中，最便宜的可交割國債就是使得買入國債現券、持有到交割日並進行實際交割的凈收益最大化。大多數情況下，尋找最便宜國債進行交割的可靠方法就是找出隱含回購利率最高的國債。
依據無套利定價原理,國債期貨價格等於國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低於中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低於所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。
❻ 請問5年國債，10年國債期貨最後交易日連續競價時間是多少
你好，國債期貨在最後交易日的交易時間為上午9:15 - 11:30，2年期國債、5年期國債、10年期國債均一樣，最後交易日為合約到期月份的第二個星期五。
❼ 國債期貨一手多少錢怎麼算
我來回答下吧
以五年國債舉例。現在報價為95.190，計算方法為：
95.190百元人民幣×10000×2.2%保證金（大約這個數）=20941元。
所以一手國債 大約是2萬多塊錢。動一下是50塊錢。保證金在2.2%左右 。杠桿在50倍左右。
全部手打，謝謝鼓勵！
❽ 10年國債期貨合約什麼時候推出
中金所開展10年期國債期貨交易，合約正式掛牌時間為2015年3月20日
❾ 關於國債期貨的計算
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元
❿ 什麼是10年期國債期貨合約
面值為100萬人民幣，票面利率為3%的名義長期國債