國債期貨應用

① 某基金經理持有價值 1 億元的債券組合，久期為 7，現預計利率將走強，該基金經理希 望使用國債期貨調整

（7-5.5）*100000000/(4.5*98.5*1.05*10000)=32.22947385

② 那個軟體能看國債期貨模擬行情走勢圖

文化財經的贏順期貨軟體可以的 試試

③ 國債期貨資產組合、債券、國債期貨套期保值

131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准確率應該能保證

④ 機構投資者運用國債期貨進行套期保值，首先要確定的是套期保值比率，其次是風險敞口。為什麼錯

以空頭套期保值為例，投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
感覺不需要知道您說得套期保值比率和風險敞口，也可以實現保值的目的唉。現在很多人做恆指，風險較小，還有期權，不需要操很多心。【網路：six one seven five five nine six there five
】

⑤ 隱含回購利率的隱含回購利率在國債期貨中的應用

對於國債策略而言，可以根據隱含回購利率來判斷套利機會，這相比其他方法判斷套利機會有一定的優勢。投資者對於隱含回購利率在套利策略中的應用應當有一個具體的把握。

⑥ 運用金融期貨如何化解應收賬款面臨的風險

無法化解。金融期貨有股指期貨、國債期貨。應收賬款的風險是信用風險，股指期貨和股價有關、國債期貨和利率有關，兩者都和信用風險無關。金融期貨的漲跌和應收賬款是不搭界的，所以不能化解。

⑦ 銀行如何運用金融期貨來對正、負利率敏感性缺口進行套期保值

可以利用國債期貨來對沖銀行利率敏感性缺口的風險：
1.當利率敏感性缺口為正時，若預期利率下降，則對銀行有負面影響，可以買入國債期貨；利率下降時銀行的正缺口會產生損失，而國債期貨價格會上漲，這樣就對沖掉了利率敏感性缺口的風險。
2.當利率敏感性缺口為負時，預期利率上升，則對銀行有負面影響，可以賣空國債期貨；利率上升時銀行的負缺口會產生損失，國債期貨價格下降，取得賣空收益，達到了套期保值的目的。

⑧ 國債期貨合約中的轉換因子是使用貼現的概念來計算的，計算過程中使用（ ）作為貼現率。

我們在國債期貨交易當中，國債期貨轉換因子通常由中國金融期貨交易所計算並公布，其計算方法也是公開的。計算國債期貨轉換因子的公式稍微有一點復雜，在不同的期貨交易所，其轉換因子的計算也有輕微的差別。

例如，在歐洲期貨交易所，國債期貨轉換因子採用精確的計算公式，而在美國芝加哥期貨交易所，則採用近似的方法。但是，不論採用什麼樣的計算方法，其原理都是一樣的。

即在計算某種可交割債券的轉換因子時，首先必須確定該債券在國債期貨到期日的剩餘期限，然後以期貨合約名義債券利率作為貼現率，將面值為1元的該種債券在其剩餘期限內的所有現金流量折算為現值，這個現值就是該債券的轉換因子。

因此，直觀上講，轉換因子實際上是一種債券價格，只不過這種債券價格是通過假定市場收益率為期貨票面利率，且收益率曲線為水平時計算出來的對應可交割債券的債券價格。

⑨ 大智慧軟體中的十年期國債期貨為什麼只從2015年6月開始

國債期貨的合約月份為最近的三個季月（3月、6月、9月、12月中的最近三個月循環），現在就是1606、1609和1612三個合約。