美國短期國債期貨面值

『壹』 13周美國短期國債期貨報價為93.58，成交價為多少

100W-（100W*（100%-93.58%）)=935800 100%-93.58%這個算的是貼現率 不知道算的對不對，希望對你有用！！ 我這回答好像有些晚了，考試的時候都過去了！不好意思！！

『貳』 假設10年美國國債期貨合約報價為126-175或126′175，那麼該合約價值多少美元

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，30年期國債期貨的最小變動價位為1/32，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32的1/2，CBOT中長期國債期貨報價是按每張債券100元面值進行報價，格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表整數部分，後面的數字代表多少個1/32。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。

故此該合約價值=10萬美元*(126+17.5/32)/100=126546.88美元

『叄』 有關美國短期國債期貨的最小變動價位的問題

這是三個月的短期國債 3指的是3個月 3/12 指的是三個月除以12個月 就是三個月的報價
要不不乘以月份除以12的話 就相當於一年了

『肆』 CBOT的30年期國債期貨面值為100000美元,假設其報價為96-21，意味著該合約價值為多少

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約的價值。如果新的合約報價為97－02的話，則表明文該合約上漲了13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。 CBOT的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5 年期和10年期最小變動單位價為15.625美元，即31.25的1/2. 也可以加我再聊

『伍』 CME3個月期國債期貨合約，面值1000000美元，成交價為93.58

1000000(1-(1-0.9358)/4)=983950

『陸』 求解國際金融的計算，美國短期國庫券期貨合約面值100萬美元，期限3個月，當該期國庫券的收益率是5.

100-100*0.055*0.25=98.625萬

『柒』 美國13周國債期貨成交價為98.58時，意味著面值1000000美元的國債期貨以什麼價格成交

面值1000000美元的國債期貨成交為：985800

『捌』 芝加哥商業交易所13周美國短期國債期貨報價為93.58，成交價格為多少請給出計算過程答案是983950

好像有點晚啊，但是現在給出答案不晚吧！同學，當成交指數是93.58，則年體現率是100-93.58=6.42%，因為是13周的短期國債期貨，則3個月的貼現率是6.42%/4=1.605%，故而成交價格是1000000*（1-1.605%）=983950，希望對你有用！

『玖』 美國長期國債期貨和歐洲美元期貨的報價和合約面值

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約價值。如果新合約報價為97－02，則表明文該合約上漲13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小變動單位價為15.625美元，即31.25的1/2.

『拾』 假設面值1000000美元的3個月期國債期貨,成交價為96.4 年貼現率為為3.6%。怎麼計算的

要知道美國國債期貨的報價就是（1-年貼現率）*100，所以直接100減96.4就得到了