國債期貨的價格是10116

1. 國債期貨價格101-12什麼意思

這是美國國債期貨的報價方式。

美國CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」空格號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。

例如：

這題裡面注意1/32點的單位為31.25美元，最小變動點位1/32點的1/4。

2. 國債期貨交易代碼是多少

根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。 5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。

3. 國債期貨一手合約多少張

國債期貨一手合約為1張。

國債期貨交易標的介紹：

1、交易單位：國債期貨合約，每份價值100萬。

2、最小變動價位：最小變動價位是0.005元。

3、每日價格波動限制：漲跌停限制為上一交易日結算價的±2%。

4、交易時間：交易時間為上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，合約最後交易日的交易時間為上午9：15-11：30。

5、最後交易日：合約最後交易日為到期月份的第二個星期五。

6、交割安排：最後交割日為最後交易日的第三個交易日，採取實物交割的交割方式。

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國債期貨的特點：

1、國債期貨交易不牽涉到債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。

2、國債期貨交易必須在指定的交易場所進行。期貨交易市場以公開化和自由化為宗旨，禁止場外交易和私下對沖。

3、所有的國債期貨合同都是標准化合同。國債期貨交易實行保證金制度，是一種杠桿交易。

4、國債期貨交易實行無負債的每日結算制度。

5、國債期貨交易一般較少發生實物交割現象。

4. 國債期貨是如何定價的

國債期貨的價格可以在交易軟體上查看。

十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼T，合約乘數10000，最小變動價位0.005元，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是50元/手。

十年國債期貨的交易時間，9：15-11：30，13：00-15：15；無夜盤交易。

目前十年國債期貨一手手續費3.03元，日內交易可免收平倉費。國債期貨需要驗資50萬才能開通交易許可權哦！

5. 國債期貨價格為100，某可交割券的轉換因子為1.0100，債券全價為106，

這道題的答案的確是B，如果你的理解是3，只能說你沒有讀懂題目，且缺乏相關知識點，實際上這道題是沒有融資成本的，關鍵是持有收入的定義上，所謂的應計利息是債券在未到付息時，到交易時為止應該向投資者支付的利息，而這部分應計利息在一般交易情況下是由債券買方代為支付，等到付息日時債券發行者才一次性支付相關利息，故此實際上這道題的持有收入實際為3.6=0.8+2.8，所以凈基差=106-100*1.01-3.6=1.4。

6. 國債期貨的價格是101-16(美國國債期貨報價為1/32,價格中的-16應為16/32)

國債期貨的價格是101美國國債期貨為32分之一，這個價格很值得考慮

7. 一個客戶在cbot買入2份30年國債期貨合約,價格為92-08。三個月後平倉價格為96-16。假

CBOT30年國債期貨每份面值是10萬美元，報價是以每百元面值進行報價，報價的前面部分為整數部分，後面部分為分數部分，後面分數部分的報價是代表多少個1/32(正常來說30年期的應該報價會更細致化，應該是三位數的，代表多少個1/320)。
利潤=2*[(96+16/32)-(92+8/32)]*10萬/100-2*50=8400美元

8. 國債期貨是怎麼定價的

國債一般是半年或一年付息一次。在兩次付息中間，利息仍然在滾動計算，國債持有人享有該期限內產生的利息。因此在下一次付息日之前如果有賣出交割，則買方應該在凈價報價的基礎上加上應付利息一並支付給賣方。
由於是實物交割，同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標准券不同，因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標准化，就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對於各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF 在交割周期內保持不變，不需要投資者計算。
當一種國債用於國債合約的交割時，國債期貨的買方支付給賣方一個發票價格。發票價格等於期貨結算價格乘以賣方所選擇國債現券對應該期貨合約的轉換因子再加上該國債的任何應計利息。
在可交割國債的整個集合中，最便宜的可交割國債就是使得買入國債現券、持有到交割日並進行實際交割的凈收益最大化。大多數情況下，尋找最便宜國債進行交割的可靠方法就是找出隱含回購利率最高的國債。
依據無套利定價原理,國債期貨價格等於國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低於中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低於所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。

9. 國債期貨一口是多少

以前上海證券交易所規定，國債期貨交易數量按「口」交易，一「口」期貨對應2萬元面值的現券。價格按100元面值的現券，其期貨價格是XXX元來表示。每一口保證金5百元。2萬/500=40倍，相當於在期貨交易每投入1元錢，可以放大為購買40元倍的現券。倒過來，5百/2萬=2.5%，保證金是期貨的2.5%，期貨價格每變動2.5%就是一個保證金的數目。

10. 國債期貨理論價格是怎樣計算的

通常，國債期貨理論價格可以運用持有成本模型計算，
即：
期貨理論價格=現貨價格+持有成本
=現貨價格+資金佔用成本-利息收入