中金所國債期貨合約的標的選擇

㈠ 國債期貨合約的標准化條款有哪些求答案

問：國債期貨合約的標准化條款有哪些? 答： 1、交易單位(trading unit)：也稱合約規模(contract size)，是指交易所對每份期貨合約規定的交易數量。 2、報價方式(price quotation)：是指期貨價格的表示方式。短期國債期貨合約的報價方式採取指數報價法，即100減去年收益率。 3、最小變動價位(minimum price change)：是指在期貨交易中價格每次變動的最小幅度。 4、每日價格波動限制：是指為了限制期貨價格的過度漲跌而設立的漲跌停板制度。 5、合約月份(contact months)：是指期貨合約到期交收的月份。 6、交易時間(trading hours)：是指由交易所規定的各種合約在每一交易日可以交易的某一具體時間。 7、最後交易日：在期貨交易中，絕大部分成交的合約都是通過反向交易而平倉的，但這種反向交易必須在規定的時間內進行。這一規定的時間就是最後交易日。 8、交割安排：包括交割的時間、交割的地點、交割的方式，以及可用於交割的標的物的等級等。 9、部位限制：是指交易所規定的某一交易者在一定時間內可以持有期貨合約的最大數量。

㈡ 中期國債期貨合約,你認為交易所選擇4－7年作為標的券的可能原因是什麼

國債期貨合約標的物面值為100萬元，票面利率為3%的5年期國債。這是一種虛擬債券，並不對應現券市場上某一種具體債券，而是一籃子國債組合。一籃子組合中可包括所有距離到期日4-7年的固定利息國債，均可用於交割。

處於不同發行周期的國債，其價格和風險特徵相差巨大。在發行周期內的國債，流動性強，價格活躍。而對於舊券來說，風險和收益特性總體不如新發行的現券。由於可用來交割的國債數目眾多，故引進「轉換因子」，將不同的現券進行「標准化」，採用該因子的另一個重要考慮是為了防止多頭對空頭進行逼倉。

㈢ 中金所上市的5年期國債期貨合約對應的可交割方式是 么

你好，根據中金所的國債期貨合約的交割細則，5年期合約採用實物交割方式進行交割。

㈣ 中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

㈤ 國債期貨的合約標的是票面利率為3%的5年期名義標准國債，請問這個合約標的有連續數據嗎哪裡可以獲得

只有基準利率可查哦
http://data.eastmoney.com/cjsj/yhll.html

㈥ 國債期貨合約標的的選擇首推5年期國債的原因包含（ ）等方面。

ABC D
一個負責人采訪時談到以上四點，還有一點：國際上國債期貨5年期的成功的居多