長期國債期貨怎麼算期貨報價

Ⅰ 國債期貨交易費用是怎麼算的

國債期貨交易費用是按固定金額收取的。
5年期、10年期國債期貨交易所標準是3元/手，
5年期國債期貨平今倉免收費用。

Ⅱ 中長期國債期貨報價 為什麼除以32

你管它是什麼原因呢，知道是32進位制就行

Ⅲ 國債期貨一手多少錢怎麼算

我來回答下吧
以五年國債舉例。現在報價為95.190，計算方法為：
95.190百元人民幣×10000×2.2%保證金（大約這個數）=20941元。
所以一手國債 大約是2萬多塊錢。動一下是50塊錢。保證金在2.2%左右 。杠桿在50倍左右。
全部手打，謝謝鼓勵！

Ⅳ 確定長期國債期貨報價的基本步驟

打開電腦，登陸文華行情或中金所，看一下5年還是10年的期貨價格就可以了。你把問題說仔細些。

Ⅳ 中長期國債期貨報價方式

中長期國債屬附息票債券，屬支付已知現金收益的證券，但是在美國國債期貨市場中，中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性，使得前述公式的運用較為復雜。
中長期國債期貨的報價：長期國債期貨的報價與現貨一樣，以美元和32分之一美元報出，所報價格是100美元面值債券的價格，由於合約規模為面值10萬美元，因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90，781.25美元。

Ⅵ 國債期貨入門之中長期國債期貨定價方法有哪些

參考別人的，希望對你有幫助。

中長期國債屬附息票債券,屬支付已知現金收益的證券,但是在美國國債期貨市場中,中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的運用較為復雜.下面我們以美國芝加哥交易所的長期國債期貨為例來說明其定價問題,其結論也適用於中期國債期貨.
中長期國債期貨的報價
長期國債期貨的報價與現貨一樣,以美元和32分之一美元報出,所報價格是100美元面值債券的價格,由於合約規模為面值10萬美元,因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90,781.25美元.

Ⅶ 國債期貨是如何定價的

國債期貨的價格可以在交易軟體上查看。

十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼T，合約乘數10000，最小變動價位0.005元，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是50元/手。

十年國債期貨的交易時間，9：15-11：30，13：00-15：15；無夜盤交易。

目前十年國債期貨一手手續費3.03元，日內交易可免收平倉費。國債期貨需要驗資50萬才能開通交易許可權哦！

Ⅷ 國債期貨的計算問題

你問對人了，我做美國債期貨好久了。美國債期貨報價很有意思，他不是一百進位的，而是32進位制，也就是1-29 1-31 1-32然後就進位了變成2-00 2-01了，你明白了嗎。所以這么一算1-12變0-30自然是12+2=14了。

Ⅸ 如何快速換算 10 年國債期貨價格和收益率

用戶可以使用100元除以國債期貨價格，再加上利率，得出基本收益率。

Ⅹ 國債期貨是怎麼定價的

國債一般是半年或一年付息一次。在兩次付息中間，利息仍然在滾動計算，國債持有人享有該期限內產生的利息。因此在下一次付息日之前如果有賣出交割，則買方應該在凈價報價的基礎上加上應付利息一並支付給賣方。
由於是實物交割，同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標准券不同，因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標准化，就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對於各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF 在交割周期內保持不變，不需要投資者計算。
當一種國債用於國債合約的交割時，國債期貨的買方支付給賣方一個發票價格。發票價格等於期貨結算價格乘以賣方所選擇國債現券對應該期貨合約的轉換因子再加上該國債的任何應計利息。
在可交割國債的整個集合中，最便宜的可交割國債就是使得買入國債現券、持有到交割日並進行實際交割的凈收益最大化。大多數情況下，尋找最便宜國債進行交割的可靠方法就是找出隱含回購利率最高的國債。
依據無套利定價原理,國債期貨價格等於國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低於中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低於所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。