5年期國債期貨當日結算價

① 中金所5年期國債期貨的交割結算價是如何計算的

這個是直接在手機上就可以做好這個結算價 畢竟系統就會給你結算好這樣的

② 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

③ 投資者做空中金所5年期國債期貨。。。。其持倉盈虧為，如何計算附題

(97.705-97.640)*10000*20=13000元，選B;
5年期國債是：面值為100萬人民幣、票面利率為3%的名義中期國債，97.705表示面值為100萬元的5年期國債，現在賣97.705萬元；
請採納！

④ 一張5年期國債期貨合約的價格

一張5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。

根據最新規定，5年期國債期貨合約的最低保證金由此前的2%調整為1.5%，梯度保證金由此前的2%~3%~5%調整為1.5%~2%~3%。

具體而言，5年期國債期貨各合約的交易保證金標准調整為合約價值的1.5%，交割月份前一個月下旬的前一個交易日結算時起，交易保證金標准為合約價值的2%，交割月份第一個交易日的前一個交易日結算時起，交易保證金標准為合約價值的3%。

與此同時，中金所還將5年期國債合約的每日價格波動限制調整為上一交易日結算價的±1.5%，此前為±2%。

(4)5年期國債期貨當日結算價擴展閱讀：

最新版的《國債期貨交易細則》還規定：合約上市首日起，持倉限額為1000手；交割月份前一個月下旬的第一個交易日起，持倉限額為600手；交割月份第一個交易日起，持倉限額為300手。

此前，上述國債期貨梯度持倉限額標准為「1000手~500手~100手」，執行時點與梯度提高保證金的時點一致，但要比調整後早約一旬，分別為「交割月份前一個月中旬的第一個交易日」和「交割月份前一個月下旬的第一個交易日」。

以此前標准執行，在前兩個階段的持倉限額基本可以滿足客戶持倉需求，但臨近交割月限倉相對較嚴，對交割月合約的流動性產生了一定影響。分析認為，這應該是中金所調整限倉額度及執行時間的一個重要原因。

實際上，中金所本次對5年期國債期貨交易保證金等事項的調整並非首次。

中金所發布通知，「5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。」

同年12月27日，中金所再次發布通知，將該貨合約的最低保證金調整為2%，將梯度保證金調整為2%~3%~5%。

可能是擔心風險問題，在本次國債期貨啟動的初期，5年期國債期貨的保證金還是比較高的。

⑤ 為什麼此次中金所要調低5年期國債期貨每日價格最大波動限制

國債做的人不太多

⑥ 中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

⑦ 國債期貨的計算問題

你問對人了，我做美國債期貨好久了。美國債期貨報價很有意思，他不是一百進位的，而是32進位制，也就是1-29 1-31 1-32然後就進位了變成2-00 2-01了，你明白了嗎。所以這么一算1-12變0-30自然是12+2=14了。

⑧ 國債期貨交割結算價如何規定的

國債期貨採用滾動交割方式，自交割月首日至最後交易日前一個交易日的交割結算價為當日結算價，最後交易日的交割結算價為該合約最後交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。

十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼T，合約乘數10000，最小變動價位0.005元，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是50元/手。

十年國債期貨的交易時間，9：15-11：30，13：00-15：15；無夜盤交易。

(8)5年期國債期貨當日結算價擴展閱讀：

投機策略：

投機就是在價格的變動中通過低買高賣獲得利潤的交易行為。在未來，國債期貨的價格也會隨著基礎資產國債現貨價格的變動而變動，因此也會存在投機的交易行為。投機交易根據預測漲跌方向的不同而分為多頭投機和空頭投機。

所謂多頭投機就是預計未來價格將上漲，在當前價格低位時建立多頭倉位，持券待漲，等價格上漲之後通過平倉或者對沖而獲利，同理空頭投機就是預計價格將下跌，建立空頭倉位，等價格下跌之後再平倉獲利。在策略上，一般分為下面幾種：

部位交易 部位交易就是指投機者預測未來一段時間內將出現上漲行情或下跌行情，在當前建立相應頭寸並在未來行情結束時進行對沖平倉。這是大多數專業投資者使用的策略。這種交易策略的特點就是持續時間較長，主要基於基本面走勢的判斷，是最常見的交易策略之一。

當天交易 當天交易就是指投機者只關注當天的市場變化，在早一些的時間建立倉位，在當天閉市之前結束交易的策略。這是少數非專業投機者使用的策略。這種交易屬於搏短線，初級交易者或者消息派經常使用。

⑨ 國債期貨合約一手是多少錢

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

⑩ 國債期貨計算問題

比如，93.956建空，92.622平空，1手，盈利為多少？建倉時需要保證金多少？假設保證金比例4%，最好有計算過程！
另外，比如當日持倉量2000手，則當日持倉總資金量為多少錢？計算過程~，謝謝！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。