2018國債期貨收益率

❶ 國債期貨的利率是如何計算的

國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌，利率是不變的，變的是票面價格。

❷ 博易大師行情里國債期貨的收益率怎麼算的

你好，國債期貨和其他品種都是一樣的，盈利率是按盈利除以保證金來算的。

❸ 我國國債期貨的標的資產

1、什麼是國債期貨？
國債期貨作為利率期貨的一個主要品種，是指買賣雙方通過有組織的交易場所，約定在未來特定時間，按預先確定的價格和數量進行券款交收的國債交易方式。國債期貨具有可以主動規避利率風險、交易成本低、流動性高和信用風險低等特點。
2、我國國債期貨現在有哪些品種？
中金所於2013年9月6日上市5年期國債期貨，2015年3月20日上市10年期國債期貨，2018年8月17日上市2年期國債期貨，基本形成了覆蓋短中長端的國債期貨產品體系。
3、國債期貨合約標的為什麼是名義標准券？
名義標准券是指現實中並不存在的，票面利率標准化、具有固定期限的虛擬券。採用名義標准券作為國債期貨合約標的是國際通用做法。名義標准券的設計可以擴大可交割債券的范圍，防止交易過程中期貨價格被操縱，降低交割時的逼倉風險。
我國2年期國債期貨合約標的是面值為200萬元人民幣、票面利率為3%的名義中短期國債；5年期國債期貨合約標的是面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債；10年期國債期貨合約標的是面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義長期國債。
4、國債期貨的合約面值是如何規定的？
合約面值是一張國債期貨合約對應標的的名義價值，其數值應符合國債現貨市場交易習慣並兼顧市場流動性和不同期限產品的特性。我國5年期和10年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣，2年期國債期貨合約面值為200萬元人民幣。
5、國債期貨的票面利率是如何規定的？
國債期貨的票面利率是指國債期貨合約對應的名義標准券的票面利率，是國債期貨定價機制的核心參數之一。合理的票面利率設定可以有效預防價格操縱，減小逼倉風險，增強各可交割券之間的可替代性，有利於國債期貨的平穩運行。我國國債期貨合約的票面利率參考境外國債期貨設計慣例，結合我國現貨市場的收益率水平確定。2年期、5年期、10年期國債期貨的票面利率均為3%。
6、我國國債期貨採用什麼交割方式？
我國國債期貨採用實物交割制度。實物交割制度是國際上主要採用的國債期貨交割制度，具有提高避險效率、促進債券市場流動性等優點。
7、國債期貨的可交割券是如何規定的？
實物交割模式下，如果期貨合約的賣方沒有在合約到期前平倉，理論上需要用「名義標准券」去履約。但現實中「名義標准券」並不存在，因而交易所規定現實中存在的、滿足一定期限要求的一籃子國債均可進行交割。
國債期貨的可交割國債應滿足以下條件：
（一）中華人民共和國財政部在境內發行的記賬式國債；
（二）同時在全國銀行間債券市場、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易；
（三）固定利率且定期付息；
（四）符合國債轉託管的相關規定；
（五）交易所規定的其他條件。

❹ 如何快速換算 10 年國債期貨價格和收益率

用戶可以使用100元除以國債期貨價格，再加上利率，得出基本收益率。

❺ 如何利用國債期貨進行收益率曲線套利

理論上來說，國債期貨的收益肯定沒商品的高，波動也小，而使用套利方法的話會更進一步減少收益，所以國債期貨使用套利方式是不大合適的。但是由於中國市場投機因素太多，不排除投機會提高國債期貨的波動。

❻ 如何利用國債期貨進行收益率曲線套利

利用國債期貨進行收益率曲線套利方法如下：當投資者預期收益率曲線將更為陡峭，則可以買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨，實現「買入收益率曲線」；相反，當投資者預期收益率曲線將變得平坦時，則可以賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨，實現「賣出收益率曲線」。

❼ 用一百萬做多一手國債期貨，一年後的理論收益是怎麼樣的

期貨是保證金交易，你不用100萬的現金去做100萬的期貨的。

假設國債是穩定收益的，那麼，你一年後的收益也是穩定的，在同樣資金量的情況下，你期貨收益會是現貨的若干倍，倍數為你開戶交易所給你的保證金比例。

看起來很賺。問題在於，期貨在這一年裡，會存在著不定的波動。而保證金帶來的杠桿，會放大你的持倉風險，所以你不得不加大保證金，以防爆倉，這樣一來，這些預留的資金，就降低了上述的利潤比。而這些波動到底會多大，你到底會多預留多少資金，都是難以預計的，這些都會影響你的收益。
但是現貨里，你100萬進去，那就是100萬乘個理論值就可以了。

上面是隨便說了一下。你要真入市，建議還是有些基本期貨知識為好。你想用期貨來投資，這個風險相當的大。慎入。

❽ 如何用國債期貨計算遠期利率

試解：
1：隱含的遠期利率：由於短期國債利率較低，45天的低於135天的，因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天，期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2：135天的國債收益減去45天的國債收益，除以中間間隔的90天，就是期間隱含的遠期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%，因此可以採取如下操作套利：
賣出45天到期的國債期貨，90天後交割，隱含利率為10.6%，此為成本。
賣出135天到期的短期國債，90天後就成為45天後到期的短期國債，買入，隱含收益10.75%
其差額為純收益。