短期國債期貨的報價公式

㈠ 13周美國短期國債期貨報價為93.58，成交價為多少

100W-（100W*（100%-93.58%）)=935800 100%-93.58%這個算的是貼現率 不知道算的對不對，希望對你有用！！ 我這回答好像有些晚了，考試的時候都過去了！不好意思！！

㈡ 國債期貨一手多少錢怎麼算

我來回答下吧
以五年國債舉例。現在報價為95.190，計算方法為：
95.190百元人民幣×10000×2.2%保證金（大約這個數）=20941元。
所以一手國債 大約是2萬多塊錢。動一下是50塊錢。保證金在2.2%左右 。杠桿在50倍左右。
全部手打，謝謝鼓勵！

㈢ 短期利率期貨的報價有哪些

短期利率期貨
短期利率期貨是指期貨合約標的的期限在一年以內的各種利率期貨，即以貨幣市場的各類債務憑證為標的的利率期貨均屬短期利率期貨，包括各種期限的商業票據期貨、國庫券期貨及歐洲美元定期存款期貨等。短期國庫券是由美國財政部發行的一種短期債券，首次發行時間為1929年12月。由於短期國庫券流動性高，加之由美國ZF擔保，所以很快就成為頗受歡迎的投資工具。短期國庫券的期限分為3個月（13周或91天）、6個月（26周或182天）或1年不等。其中， 3個月期和6個月期的國庫券一般每周發行，三年期的國庫券一般每月發行。與其他ZF債券每半年付息一次不同，短期國庫券按其面值折價發行，投資收益為折扣價與面值之差。

㈣ 國債期貨的計算問題

你問對人了，我做美國債期貨好久了。美國債期貨報價很有意思，他不是一百進位的，而是32進位制，也就是1-29 1-31 1-32然後就進位了變成2-00 2-01了，你明白了嗎。所以這么一算1-12變0-30自然是12+2=14了。

㈤ 中金所一份兩年期國債期貨交割貨款的計算公式是什麼

國債期貨合約就是指根據有機構的交易場所預先確定交易價錢並於將來特殊時間內開展錢券交收的國債券繼承交易規則。期貨合約歸屬於金融衍生品的一種，是一種高級的金融業金融衍生產品。它是在二十世紀70年代金融體系不穩定的情況下，為達到投資人避開利率的風險的要求而造成的。

國債券在交易中心中間，交易中心年利率有竟價，不一樣的組織與此同時價格，最終產生一個銷售市場認同的年利率，那樣一個年利率管理體系針對產生全部我國的債券收益率是非常好的根基。假如說期貨合約的發布對全部中國利率銷售市場有哪些危害的話，理應說，期貨合約是全部利率市場化的根基。

㈥ 國債期貨理論價格計算

選B，直接用95.2906/1.02601=92.8749，觀看其他答案只有選項B是最接近的，實際上還是需要考慮回購利率報價的，但由於其他選項相距很大，可以忽略不計了。

㈦ 國債期貨的利率是如何計算的

國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌，利率是不變的，變的是票面價格。

㈧ 國債期貨是怎麼定價的

國債一般是半年或一年付息一次。在兩次付息中間，利息仍然在滾動計算，國債持有人享有該期限內產生的利息。因此在下一次付息日之前如果有賣出交割，則買方應該在凈價報價的基礎上加上應付利息一並支付給賣方。
由於是實物交割，同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標准券不同，因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標准化，就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對於各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF 在交割周期內保持不變，不需要投資者計算。
當一種國債用於國債合約的交割時，國債期貨的買方支付給賣方一個發票價格。發票價格等於期貨結算價格乘以賣方所選擇國債現券對應該期貨合約的轉換因子再加上該國債的任何應計利息。
在可交割國債的整個集合中，最便宜的可交割國債就是使得買入國債現券、持有到交割日並進行實際交割的凈收益最大化。大多數情況下，尋找最便宜國債進行交割的可靠方法就是找出隱含回購利率最高的國債。
依據無套利定價原理,國債期貨價格等於國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低於中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低於所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。

㈨ 如何用國債期貨計算遠期利率

試解：
1：隱含的遠期利率：由於短期國債利率較低，45天的低於135天的，因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天，期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2：135天的國債收益減去45天的國債收益，除以中間間隔的90天，就是期間隱含的遠期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%，因此可以採取如下操作套利：
賣出45天到期的國債期貨，90天後交割，隱含利率為10.6%，此為成本。
賣出135天到期的短期國債，90天後就成為45天後到期的短期國債，買入，隱含收益10.75%
其差額為純收益。

㈩ 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元