國債期貨96元是升水

Ⅰ 如何用國債期貨計算遠期利率

試解：
1：隱含的遠期利率：由於短期國債利率較低，45天的低於135天的，因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天，期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2：135天的國債收益減去45天的國債收益，除以中間間隔的90天，就是期間隱含的遠期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%，因此可以採取如下操作套利：
賣出45天到期的國債期貨，90天後交割，隱含利率為10.6%，此為成本。
賣出135天到期的短期國債，90天後就成為45天後到期的短期國債，買入，隱含收益10.75%
其差額為純收益。

Ⅱ 如果10萬元在96元位置買五年國債期貨，那麼總共可以盈利多少是每年盈利多少還是五年到期後一次給多少

你好，購買國債期貨，到期之後，進行實物交割，你會獲得相應的國債，每年獲得國債相應的利息，等國債到期之後拿回本金。

Ⅲ 國債期貨計算問題

比如，93.956建空，92.622平空，1手，盈利為多少？建倉時需要保證金多少？假設保證金比例4%，最好有計算過程！
另外，比如當日持倉量2000手，則當日持倉總資金量為多少錢？計算過程~，謝謝！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

Ⅳ 請教各位大佬幾個國債期貨的問題1，如何理解貼水，升

升貼水是個相對概念。
第一，國債期貨當前主力合約和現債指數之間的升貼水，如合約價格高於指數，則合約目前相對於指數是升水。
第二，當前主力合約和非主力合約之間的價格升貼水。

Ⅳ 如何理解國債期貨的貼水、升水

目前國債期貨只有中金所的兩個品種：五債和十債，即五年期限國債和十年期限國債。所謂國債期貨的貼水升水，是相對於同一品種的債券當時市值價格與該品種的期貨價格的價差而言的。比如說五年期債券，現時市場價格是95.57元，而今日五債期貨（1803）價格為96.51元，那麼五債期貨就是升水；如果今日五債期貨價格為95.02，那麼五債期貨就是貼水。

Ⅵ 國債期貨的利率是如何計算的

國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌，利率是不變的，變的是票面價格。

Ⅶ 某套利投資者以98元賣出10手遠月國債期貨合約，同時以96元買入10手近月國債期貨合約，當合約價差

做多近做空遠月,價差變小時將會盈利.所以AB都對

Ⅷ 關於國債期貨的兩道問題，請大神解釋一下。謝謝。

第一題：期貨價格=CRD報價/轉換因子=95.2906/1.0261=92.867，與這個答案最接近的是B。
第二題：選A、C

Ⅸ 國債期貨一口是多少

以前上海證券交易所規定，國債期貨交易數量按「口」交易，一「口」期貨對應2萬元面值的現券。價格按100元面值的現券，其期貨價格是XXX元來表示。每一口保證金5百元。2萬/500=40倍，相當於在期貨交易每投入1元錢，可以放大為購買40元倍的現券。倒過來，5百/2萬=2.5%，保證金是期貨的2.5%，期貨價格每變動2.5%就是一個保證金的數目。