美國國債期貨面值1000
1. 假設10年美國國債期貨合約報價為126-175或126′175，那麼該合約價值多少美元
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，30年期國債期貨的最小變動價位為1/32，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32的1/2，CBOT中長期國債期貨報價是按每張債券100元面值進行報價，格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表整數部分，後面的數字代表多少個1/32。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。
故此該合約價值=10萬美元*(126+17.5/32)/100=126546.88美元
2. 美國長期國債期貨和歐洲美元期貨的報價和合約面值
美國長期國庫券有10年和30年兩種：
10年期：每100美元的國債，每年4美元的息票，3.96%的收益率，現售價100.25美元，到期日為2018年8月15日；
30年期：每100美元的國債，每年4.5美元的息票，4.33%的收益率，現售價102.78125美元，到期日為2038年8月15日。
歐洲美元是指美國本土以外的美元,報價(Quoted Price): IMM報價，100-Libor 方式，因此Libor上漲則報價下跌，多頭虧損，反之Libor下降則報價上升，多頭盈利 與美國利率有負相關
3. 關於國債期貨的計算
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元
4. 13周美國短期國債期貨報價為93.58，成交價為多少
100W-（100W*（100%-93.58%）)=935800 100%-93.58%這個算的是貼現率 不知道算的對不對，希望對你有用！！ 我這回答好像有些晚了，考試的時候都過去了！不好意思！！
5. 有關美國短期國債期貨的最小變動價位的問題
這是三個月的短期國債 3指的是3個月 3/12 指的是三個月除以12個月 就是三個月的報價
要不不乘以月份除以12的話 就相當於一年了
6. 美國13周國債期貨計算
100-98.58=1.42，所以其年貼現率為1.42%，此國債的貼現率即為1.42%/4=0.355%，1000000*（1-0.355%）=996450美元，意味著1000000美元的國債期貨以996450美元的價格成交。
賣出價也這樣算。
7. 10年期國債期貨合約的報價為97-125，則該期貨合約的價值為（）美元
這道題是參照CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。
該題中，10年期國債期貨報價97-125，實際報價為97+12.5*(1/32)=97.390625元，由於國債期貨的報價一般是採用每張債券面值為100元來進行報價的，故此該期貨合約價值為10萬美元*97.390625/100=97390.63美元。
8. 怎麼看美國國債的報價
美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。
CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約，即1000*1/32=31.25美元；5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」空格號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」空格號後面有出現3位數的可能。
例如10年期美國國債跌14/32，至98 4/32，收益率4.87%。30年期美國國債跌25/32，至92 29/32，收益率4.96% 。
10年期的跌14/32，即跌14*31.25=437.5 ，至98*1000+4*31.25=98125元，30年期以此計算，分別是跌781.25至92906.25。
為什麼老美喜歡用這種方式報價，可能是歷史習慣吧，以前人們交易的時候可以把金幣分成1/2、1/4、1/8……等等，所以現在老美很多交易的最低報價都是偶數的幾分之幾。
收益率是指投資國債每年取得的利息和價格折算的回報率。相當你持有國債的平均收益，就用收益率*本金。一般以同期存款利率做參照。
9. CBOT的30年期國債期貨面值為100000美元,假設其報價為96-21，意味著該合約價值為多少
1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約的價值。如果新的合約報價為97－02的話，則表明文該合約上漲了13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。 CBOT的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5 年期和10年期最小變動單位價為15.625美元，即31.25的1/2. 也可以加我再聊
10. 假設面值1000000美元的3個月期國債期貨,成交價為96.4 年貼現率為為3.6%。怎麼計算的
要知道美國國債期貨的報價就是（1-年貼現率）*100，所以直接100減96.4就得到了