中金所國債期貨報價最小單位是什麼

『壹』 為什麼此次中金所要調低5年期國債期貨每日價格最大波動限制

國債做的人不太多

『貳』 國債期貨每個點多少錢

樓上錯了。
中金所中期國債的最小變動單位是0.002，每變動一個最小變動單位的價值為20元。

『叄』 關於這個中金所5年期國債期貨合約稿，第三行的最小變動價位為什麼0.002點是20元每個基點

1、一張合約的面值為100萬元
2、報價按照100元面值的國庫券的買賣價格來報價，單位是「元」
3、最小變動價位是0.002元，換個方式講，最小變動價位就是2‰元
4、100元變動0.002元就相當於100萬元變動20元

『肆』 國債期貨價格101-12什麼意思

這是美國國債期貨的報價方式。

美國CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」空格號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。

例如：

這題裡面注意1/32點的單位為31.25美元，最小變動點位1/32點的1/4。

『伍』 國債期貨95.335什麼意思，這個價格的含義是什麼

國債期貨採用百元凈價報價的方式，這也是國際上採用實物交割的國債期貨的通用報價方式。
所謂百元報價，是指假定債券面額一百元為單位進行報價。

例如，如果國債期貨報價為95.335，則表示每100元面額的價格為95.335元，如果合約面值為100萬元，則該合約價值為953350元（95.335*1000000/100）。
報價的精度則與合約最小變動價位有關。目前，我國國債期貨最小變動單位為0.005元。
我國中期國債的合約面值為100萬元，所以，國債期貨價格0.005元的最小單位變化將引起50元期貨合約金額的變化，即期貨合約價格每單位變動額為50元。

『陸』 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

『柒』 中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

『捌』 中金所上市的國債期貨合約標的是什麼

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。
國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

『玖』 中金所國債期貨每手是多少

5年期貴一些，不到三萬，10年期2萬左右一手保證金。

『拾』 國債期貨是怎麼定價的

國債一般是半年或一年付息一次。在兩次付息中間，利息仍然在滾動計算，國債持有人享有該期限內產生的利息。因此在下一次付息日之前如果有賣出交割，則買方應該在凈價報價的基礎上加上應付利息一並支付給賣方。
由於是實物交割，同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標准券不同，因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標准化，就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對於各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF 在交割周期內保持不變，不需要投資者計算。
當一種國債用於國債合約的交割時，國債期貨的買方支付給賣方一個發票價格。發票價格等於期貨結算價格乘以賣方所選擇國債現券對應該期貨合約的轉換因子再加上該國債的任何應計利息。
在可交割國債的整個集合中，最便宜的可交割國債就是使得買入國債現券、持有到交割日並進行實際交割的凈收益最大化。大多數情況下，尋找最便宜國債進行交割的可靠方法就是找出隱含回購利率最高的國債。
依據無套利定價原理,國債期貨價格等於國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低於中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低於所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。