美國出口商如何利用外匯期貨

① 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險

首先看你的貨幣品種，其次看貨幣品種的行情方向，擔心匯率下降，就賣出套期保值，擔心匯率上漲，買入套期保值

② 從遠期/期貨/期權角度說明美元升值時美國出口商應採取什麼策略

這個問題不給分只能簡單說了、。
美元如果越來越值錢。那購買的國外企業就會付出更多的本國貨幣。直接關系就是買的東西漲價了。
出口的產品雖然沒有漲，但因為匯率的關系。商品的價格提高。對出口就不好。
所以出口商要面對市場份額的降低。這樣就轉嫁到企業經營上的問題了
如果出口降低。企業就會改變生產計劃。在整個計劃中。期貨等衍生品就可以幫助企業規避風險了
具體要怎麼說就非常麻煩了~~~

③ 1.某美國進口商在 3 個月後需支付 40 萬歐元貨款，為對沖外匯風險，考慮通過外匯期貨合約進行套

你看下期貨市場教程，裡面有詳細分析。
有一個公式，我這邊給你打不出來。

④ 進口商和出口商如何利用遠期外匯期貨交易來保值

幹嘛不進保稅區來保值。。。

⑤ 企業主要是做外貿出口的，要怎樣做外匯套期保值

「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式」（劉鴻儒主編，1995）。
早期的對沖為的是真正的保值，曾用於農產品市場和外匯市場 。套期保值者（hedger）一般都是實際生產者和消費者，或擁有商品將來出售者，或將來需要購進商品者，或擁有債權將來要收款者，或負人債務將來要償還者，等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險，對沖是為迴避風險而做的一種金融操作，目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式迴避掉（轉嫁出去），從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如，一家法國出口商知道自己在三個月後要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以後美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。為避免風險，可以採取在期貨市場上賣空同等數額的美元（三個月以後交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空，又可以買空。
如果你已經擁有一種資產並准備將來把它賣掉，你就可以用賣空這種資產來鎖定價格。如果你將來要買一種資產，並擔心這種資產漲價，你就可以現在就買這種資產的期貨。
由於這里問題的實質是期貨價格與將來到期時現貨價格之差，所以誰也不會真正交割這種資產，所要交割的就是期貨價格與到期時現貨價格之差。從這個意義上說，對該資產的買賣是買空與賣空。

那麼什麼是對沖基金的「對沖「？不妨舉出對沖基金的鼻祖Jones的例子。Jones悟出對沖是一種市場中性的戰略，通過對低估證券做多頭和對其它做空頭的操作，可以有效地將投資資本放大倍數，並使得有限的資源可以進行大筆買賣。
當時，市場上廣泛運用的兩種投資工具是賣空和杠桿效應。Jones將這兩種投資工具組合在一起，創立了一個新的投資體系。他將股票投資中的風險分為兩類：來自個股選擇的風險和來自整個市場的風險，並試圖將這兩種風險分隔開。他將一部分資產用來維持一籃子的被賣空的股票，以此作為沖銷市場總體水平下降的手段。在將市場風險控制到一定限度的前提下，同時利用杠桿效應來放大他從個股選擇中獲得的利潤，策略是，買進特定的股票作多頭，再賣空另外一些股票。
通過買進那些「價值低估」的股票並賣空那些「價值高估」的股票，就可以期望不論市場的行情如何，都可從中獲得利潤。
因此，Jones基金的投資組合被分割成性質相反的兩部分：
一部分股票在市場看漲時獲利，另一部分則在市場下跌時獲利。
這就是「對沖基金」的「對沖」手法。盡管Jones認為股票選擇比看準市場時機更為重要，他還是根據他對市場行情的預測增加或減少投資組合的凈敞口風險。由於股價的長期走勢是上漲的，Jones投資總的說來是「凈多頭」。

加入金融衍生工具比如期權以後會怎麼樣？
不妨再舉個例子。如果某公司股票的現價為150元，估計月底可升值至170元。傳統的做法是投資該公司股票，付出150元，一旦獲利20元，則利潤與成本的比例為13.3%。但如果用期權，可以僅用每股5元（現股價）的保證金買入某公司本月市場價為150元的認購期權，如果月底該公司的股價升至170元，每股帳面可賺20元，減去保證金所付出的5元，凈賺15元（為簡便計，未算手續費），即以每股5元的成本獲利15元，利潤與成本的比率為300％，如果當初用150元去作期權投資，這時賺的就不是20元，而是驚人的4500元了。

可見，如果適當地運用衍生工具，只需以較低成本就可以獲取較多利潤，就象物理學中的杠桿原理，在遠離支點的作用點以較小的力舉起十分靠近支點的重物。金融學家將之稱為杠桿效應。這種情況下，假如說不是為了避險（也就是實際上不對沖），而純粹是作市場的方向，並且運用杠桿來進行賭注，一旦做對了，當然能獲暴利，不過風險也極大，一旦失手損失也呈杠桿效應放大。美國長期資本管理基金（LTCM）用自有資金22億美元作抵押，貸款1250億美元，其總資產1200多億美元，它所持有的金融產品涉及的各種有價證券的市值超過一萬億美元，杠桿倍數達56.8，只要有千分之一的風險就可遭滅頂之災。

⑥ 試述進出口商如何利用期貨交易進行套期保值

外匯期貨

⑦ 國際金融 期貨交易 套期保值 通過計算說明出口商如何進行套期保值的

一、六個月後收到60萬加元，此時60萬加元合美元是：60萬*0.8210－60萬*0.8239這是現貨的收益
二、60萬（0.8240-0.8201）這是賣出套保的收益
三、你比較一效二者的差值，不知套保效果了
就是做期貨一樣，你可以把它當做商品期貨套保來算，會好理解點吧
再看看別人怎麼說的。

⑧ 2012年6月1日外匯市場行情為:即期匯率 €1＝$1.2900/20，美國某一貿易公司向法國出口一批商品

100萬/12.5萬=8
美國出口商應該賣出8份歐元期貨合同，到期日為2012年9月1日，協定匯率為1.2860
到期後美國出口商履約，將遠期匯票獲得的100萬歐元用於購買美元，得到128.6萬美元
與2012年9月1日時的即期匯率相比，收益為：
128.6-128.35=0.25萬美元=2500美元
這個是套期保值

⑨ 作為出口商，如何利用即期外匯市場完全對沖遠期貿易合約的外匯風險

金融市場外匯市場也是該系統的一個重要組成部分，是外匯市場和外幣計價的票據及證券交易，可以說，所有外匯交易，包括外幣貸款，交換和的總和不同類型的外幣，這是由國家的中央銀行，外匯銀行，外匯經紀人和客戶組成的外匯買賣交易系統外匯市場的借貸交易的已實現購買力國際轉移，促進國際融資以減低外匯風險等功效。外匯市場是由多種因素組成的一個有機的整體，它有自己的形成和運作，包括供求機制，匯率機制，該機制的效率的機制，傳統外匯市場交易主要包括：即期外匯外匯交易，遠期外匯交易，套利交易，套利交易和掉期
1。分為自由外匯和記帳外匯。

2，根據交貨時間分為即期外匯交易的外匯（或現金可自由兌換的外幣，這取決於是否....）和遠期外匯（或外匯）

3分根據外匯交易來源外匯和非貿易對外

1現貨外匯交易（現貨交易）：，也被稱為「現金交易」是指購房者之間的交易並在兩個工作日內交易交割

2遠期外匯交易（遠期交易）後，外匯賣家：...

也被稱為「遠期交易」，是指外匯交易的買家和之間賣家，根據對未來的日期議定匯率交易實際交付。

3互換（掉期交易）：

（1）概念：在同一時間買進或賣出外幣，賣出或買進同種貨幣，相同金額，但不同交割期外匯 BR />（2）形式： a）關於對當前的交換

三）遠期掉期

二）現貨現貨遠期掉期是

外匯交易：也被稱為現貨交易或現金交易，是指外匯交易中，交易雙方在完成的交易結算手續的當天或兩個交易日內。外匯市場上即期外匯交易是最常用的一種交易，即期外匯交易佔了絕大部分全部外匯交易。由於即期外匯交易主要是不僅能滿足買家需要臨時支付也可以幫助買賣雙方調整外匯頭寸的比例，以避免外匯風險。

遠期外匯交易：即期外匯交易的階段不同的是，交易完成後，按照遠期合約在未來（後一般三個工作日之後在交易）的規定，代表了主要的市場交易外匯交易按照交易日期的規定。在外匯市場遠期外匯交易是有效的一個重要組成部分。 70年代初，匯率制度的國際背景下從固定利率到浮動匯率為主導向回合制，匯率波動加劇，金融市場蓬勃發展，從而推動遠期外匯市場的發展。

互換（掉期交易）是指雙方同意交換交易中某項資產的形式在未來的某個時刻彼此。更准確，他說，雙方同意於掉期交易的相互交流在一定期限內的未來現金流量已考慮同等經濟價值（現金流]交易雙方之間，更常見的是貨幣掉期和利率掉期交易。貨幣掉期文怡，是兩種貨幣之間的貿易交流，在一般情況下，是指兩種貨幣資金本金的交換。利率掉期交易，一般不伴有之間的同種不同類型的基金交易所交易的貨幣匯率的本金交換。掉期，期貨和期權交易，為近幾年，金融衍生工具的快速發展，並已成為國際金融機構的重要工具，以對沖外匯風險和利率風險。