外匯期貨頭寸盈虧

㈠ 請問該題的期貨頭寸盈虧怎麼算求詳細過程

我給你解答一下，首先你完全知道現貨頭寸計算方法的意義吧，期初3324，期末3500，漲了5.294%，所以1億元最後就是1.05294億
至於你困惑的期貨頭寸盈虧，我很遺憾的告訴你，題目出錯了，別糾結了。錯在兩點，第一，該投資者的期貨合約拿到了到期日，那就是參與現金交割了，而現金交割結算價是現貨指數最後兩小時的平均價，僅僅知道一個現指的收盤價是無法知道最後交割盈虧的，我推測這題目出的很早，依據的交易規則和現行規則應該不同。第二，就算最後的交割結算價是現指收盤價，那麼期貨合約的盈虧就是簡單的100x300x（3500-3400），而不是答案中的100x300x（3500-3324），這是期貨頭寸，怎麼能拿現貨指數來加減呢
中國的很多期貨類書籍，甚至教材，都出的相當不嚴謹，該懷疑他的時候就要懷疑。

㈡ 期貨頭寸盈虧計算（詳細解答）

期貨頭寸盈虧=（3400-3500）*300*100= -3000000

3400是3月 1日的滬深300合約報價
3500是9月17日的滬深300合約報價

-5280000的答案是錯誤的
-5280000=（3324-3500）*300*100
代入公式時錯把3324現貨價格當成期貨滬深300合約報價

㈢ 外匯期貨交易盈虧

你這很像期貨從業資格證考試中的題。費點兒時間能算出來。我就得、算了，不想費那點兒時間。

㈣ 期貨頭寸盈虧的計算

保值的目的是規避風險，現貨市場和期貨市場有同趨勢性的，在期貨市場賣出價2700（145張）點，在即將到期日降到2500點，買入價2500（145張）點對沖，單在期貨市場來說：
買入價:2500 賣出：2700
盈利：（2700-2500）*300*145=8700000
同樣降價趨勢也會體現在現貨市場，所以現貨市場你持有的股票組合到9月份是貶值的
這就是保值的作用，兩市場的盈虧對沖掉。

㈤ 期貨頭寸收益

誰出的題目啊
2010年3月18號股指期貨還沒出來 怎麼做空
答案也錯了
做空股指套期保值
指數漲了 期貨頭寸賺毛線的錢啊
下面演算法是對的 （3400-3500）*300*100

㈥ 期貨頭寸盈虧計算方法

如果持倉過夜的話以開倉價與當日結算價之間價差計算，即浮動盈虧；
平倉時以開倉價與平倉價之間價差計算，即你實際獲得的盈虧。
盈虧=價差*手數*每手噸數

㈦ 求教期貨頭寸盈虧的計算

書上和習題上都弄錯了，網路上很多網友也支持這種觀點。書上錯把3324作為期貨報價，實際應是3400.這樣才能與p169頁另外一個公式保持一致。可憐這么多年，教材都沒改過來，真應了一位網友的話，叫我情何以堪！！

㈧ 期貨頭寸盈虧怎麼算例5-1給計算公式了，不懂用，我算表5-8的期貨頭寸盈虧老是算不對，到底怎麼算

3月1日時1209期貨合約報價2694，到期結算價2300.空頭盈利是127*300*（2694-2300）=15011400

㈨ 什麼是現貨頭寸價值和期貨頭寸盈虧

期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。

期貨頭寸，也叫「部位」（position）。是指期貨投資者持有的倉位。持有的多單成為「多頭」，空單成為空頭。多單與空單的差值，成為「凈頭寸」。在銀行業中，頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。

㈩ 外匯期貨的盈虧計算

外匯期貨沒有點差，手續費又便宜，你只要看你建倉價格跟市場價格就可以知道自己盈虧狀況！