外匯期貨空頭套利例題

❶ 期貨計算題

即期市場：由於客戶是美國人，買了50歐元，所以
根據3月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432 可以得出，客戶買歐元用了50*1.3432=67.16萬美元，
6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，
最後，即期市場的盈虧是--6.56美元

期貨市場
3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450，所以可以賣出的合同相當於拿回50*1.345=67.25萬美元
6月1日，買入4手6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，所以買回的歐元：67.25/1.2101=55.5萬歐元
也就是說在期貨市場上，投資者獲得了5.5萬歐元的收益，轉化為美元為：5.5*1.212=6.666萬美元

兩個市場的盈虧相抵就等於：0.106萬美元

❷ 一道期貨套利的計算題

因為這道題沒有考慮期貨合約的保證金問題，如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。

6個月後的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以後以1422交割的期貨合約，那麼到期就要支付1422買指數，然後把賣空的指數頭寸補回去。
有問題私信

❸ 關於外匯期貨蝶式套利問題

問題1：圖片豎著的，脖子痛沒仔細看
問題2:10應該是期貨合約的點值。也就是在該合約中，1個點的點值是10美元

❹ 外匯期貨跨月份套利經驗法則，如何理解記憶 最好能舉例說明。

雙升雙降買遠賣近，一升一降買近賣遠

❺ 外匯期貨空頭套期保值

舉個例子，為了便於計算，我把數據設計的誇張點
比方說現在歐元兌美元是1：4，1歐元換4美元
也就是說，之前這個投資者用200萬美元換成50萬歐元
銀行歐元利息是一個月100%單利，50萬歐元存入銀行後3個月後變成200萬歐元
加入3各月後，歐元貶值了，1美元翻過了可以換2歐元。
那麼，3個月後，這個投資者把得來的200萬歐元換回美元，只能得到100萬美元，由於歐元兌美元貶值了，導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損，這個投資者做了空頭套期保值。
由於存銀行歐元利率是100%高於美元的10%，所以採取這種投資方式。
就是，在期貨市場上，以4的報價賣出歐元合約，總價值為800萬美元（不是保證金哦），3個月後，歐元貶值到了0.5，這個時候，買入歐元合約平倉，平倉收入為（4-0.5）/4*800=700萬美元
期貨市場上收入700萬美元，而由於匯率變化，導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損，與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵，總收益為600萬美元，從而由於匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入，100%的月單利收入，3個月後總收益為600萬美元，效果一樣。

❻ 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。

❼ 老師您好！請教一個問題：外匯期貨市場沒有標的物的合約如何套利謝

你好，可以選擇相關聯的替代品進行套利，如果連相關的品種都沒有的話，就無法通過期貨市場就行套利了。

❽ 一道關於外匯期貨套利的題目（在線等）

一般套利的利率應該採用銀行的貸款利率
期貨的理論價格應該是 100萬*（1+美元利率）*0.6259
實際價格為100萬*0.6342

兩價相比之差 就是套利的空間
當然還需要計算相應的手續費 和 市場沖擊成本

❾ 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）