外匯期貨套利公式

1. 如何計算外匯套利，方法

外匯套利的方式有很多種 ，常見的有對沖套息，三角套利，贈金套利，延時套利，跳空套利等多種方式，任何一種套利方式其實都不難，原理都很簡單，就看你是否用心善於發現細節。
例如：套息套利就是買入高息貨幣而賣出低息貨幣，來賺取平台之間的隔夜利息差。是不是很簡單，但是需要的本金相對比較大，盈利卻是非常穩定的。
所謂三角套利，就是一種引入三種貨幣的套利手段。它利用三種外匯對合理交叉價格的暫時性偏離來實現套利。理論上，如果我們擁有很低延遲的下單平台，並且可以獲得較低的買賣價差（，那麼我們有機會實現無風險套利。
贈金套利就更簡單了，找AB有贈金的兩平台，例如在A平台入金10000美金+15%贈金會有11500美金，B平台入金10000美金+15%贈金有11500美金，A平台做多，B平台做空，行情如果上漲，A平台資金變成23000，B平台虧至0， 23000－本金20000－平台贈金1500＝1500利潤，除掉手續費有1000左右利潤。
相對於以上的套利方式延時套利就相對技術含量更高一些了。但是收益相比也是更暴力，它是利用各平台實力差尋找套利機會，簡單說就是AB平台的網路延時來來進行套利，但這種機會平時並不多見，需要專業的軟體來配合盯盤。
跳空套利，這種方法是運用周末停盤，周一有可能跳空的原理，交易者會在周五臨近停盤的時間段，在平台重倉下單，也就是在現價上方重倉多單，在現價下放重倉空單，設好止損位，然後周一開盤行情跳空之後，直接翻幾倍獲利出金，這種方法最好不要在一個賬戶進行交易，（原因你懂的）最好是分兩個賬戶操作。而且最好選在有重大行情公布的周末進行。

2. 套利的計算

存在套利機會，理論上一年期的黃金期貨價格應該是409.5元，所以黃金期貨價格被高估。應該買入現貨黃金賣出期貨黃金來套利

3. 有誰知道如何計算外匯中的三角套利套利公式是什麼(將套利公式和原理解釋得越清楚獎勵分數越高)

在探討這個三角套匯時我們先引入一個概念:交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣價格.例如某個市場上美元/日元=120,美圓/港幣=7.80.假定某個市場交叉匯率港幣/日圓=16(因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的(有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合),正因為這樣才存在著三角套利可能性)在上面這種情況下我們可以進行以下操作進行三角套利:假設你有1000美圓,如果你先把美圓兌換成港幣1000*7.80=7800,再通過交叉匯率兌換成日圓7800*16=124800.你得到的是124800日圓, 但如果你把美圓直接兌換日圓你只能得到1000*120=120000.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到4800日圓.下面是三角套利操作步驟: 1.用1000美圓購買7800港幣2.按照交叉匯率用7800港幣購買124800日圓3.用124800購進美圓1040美圓4.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設美國的某個企業要投資日本1000萬美圓,那它可能就會利用這種方式進行.當然任何跨國資本流動操作手法都是組合性和多渠道.因為任何套利活動都存在很大風險.

4. 一道期貨套利的計算題

因為這道題沒有考慮期貨合約的保證金問題，如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。

6個月後的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以後以1422交割的期貨合約，那麼到期就要支付1422買指數，然後把賣空的指數頭寸補回去。
有問題私信

5. 期貨套利計算

首先，這個題目的問題應該不是讓你求2年後的交割現金吧。
其次，「該股票在2年內不發放任何股利」，3500直接用35*1000手計算得出來。
最後，現實中2年的個股期貨報價基本沒有的，這個3500怎麼得來也不重要。
做題目不要做牛角尖，看體型應該是讓你算最後受益的題型。

6. 如何理解外匯期貨跨月套利的經驗法則

1、期貨跨月套利:期貨跨月套利又稱跨交割月份套利或月份間套利是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化。

2、期貨跨月套利運作模式：
期貨的跨月套利，屬於跨期套利的一種，傳統的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內容。
如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那麼遠期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠期，做空近期來獲取套利收益。
目前白銀期貨的跨月套利交易算是個比較合適的時候。2013年11月低，白銀1401合約和白銀1406合約都有交易量，1406合約的價格高於1401合約30多個點，而白銀行情看漲，這個時候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，兩合約都在上漲，而1406合約高於1401合約90多個點了，這樣就有了套利利潤是60多個點，相比較投機交易，套利交易風險比較小，收益較為穩定。

7. 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）

8. 銀芝麻:期貨交易中處理套利頭寸的方法有哪些

1、平倉獲利
當套利頭寸的收益達到了投資者的預期收益或者是到了合約交割日，投資者可同時對股票現貨頭寸和股指期貨頭寸進行與當初建倉方向相反的交易，平倉鎖定收益。
2、提前解除
在建立套利頭寸之後的套利頭寸持有期間，期初的定價偏差可能會發生變化，甚至可能產生相反的定價偏差，進而又產生了無套利條件。如果發生這種情況，投資者就沒有必要等到交割時才結束套利頭寸，可以在交割日以前清算套利頭寸從而提前解除套利頭寸。具體方法相當於進行了與原來套利操作方向相反的套利操作。這樣，其利潤就是兩個套利頭寸的無風險利潤之和，並且由於提前解除套利頭寸，還避免了股票頭寸在交割日不能以交割價清算的風險。
比如，期初由於股指期貨合約價格被高估，投資者於是建立了由多頭股票組合頭寸和空頭期貨頭寸構成的套利倉位。此後市場情況突然逆轉，股指期貨價格走低，又產生了無套利條件，於是投資者可以再建立與期初相等價值的空頭股票組合頭寸和多頭期貨頭寸的新組合，將期初的套利倉位結清，提前解除套利頭寸。
3、延遲結束套利頭寸
在一個標準的套利交易中，期貨合約到期時清算持有的股票，此時，如果其他月份的期貨合約與套利期初一樣，仍然有較大的定價偏差，並且方向和原來的那個期貨合約相同，即存在著與當初一樣的套利空間，那麼，持有的股票現貨頭寸就不必平倉，只清算期初的期貨合約，並通過買賣這個遠期的期貨合約繼續進行套利操作，從而建立新的套利頭寸，這種操作方法就相當於延遲結束套利頭寸。因為延遲結束套利頭寸不必買賣股票，新套利頭寸的交易成本僅是期貨合約的交易成本，所以，在到期日延遲套利頭寸的額外成本是很低的。
4、提前解除與延遲結束套利的結合
在實際操作過程中，也存在著在套利頭寸持有期間，套利頭寸的期初定價產生相反的定價偏差，進而又產生了無套利條件，同時其他月份的期貨合約與套利期初一樣，仍然有較大的定價偏差，並且方向和原來的那個期貨合約相同。此時投資者可以將提前解除與延遲結束套利的結合使用，提前解除與延遲結束套利相結合的總利潤等於初期套利利潤、提前結束套利利潤與延遲結束套利利潤三項之和。
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9. 外匯期貨跨月份套利經驗法則，如何理解記憶 最好能舉例說明。

雙升雙降買遠賣近，一升一降買近賣遠

10. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）

(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元