用美國國庫券期貨市場對沖

『壹』 期貨對沖是什麼意思

期貨對沖，是指在減少交易風險的同時仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。

通常，對沖是在同一時間內進行的兩筆行情互相關聯、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數量相對的投資。

行情相關，實質指的是影響兩種不同商品價位行情的市場供應需求之間的關聯性，如果說供應需求之間的關系發生了波動，那麼同一時間還會影響到這兩種商品的價位，並且價位的走向大致是相同的。

而走勢方向恰巧相反，實質指的是兩筆買賣的走勢方向呈現相反的關系，這樣不管價位朝著什麼樣的方向運轉，總是會表現出一次盈利一次虧損，當然要做得到盈利虧損互相可以抵消，而兩筆買賣的貨物數量大小則需要按照各自價位的波動幅度來確立，總的來說數量是差不多的。

『貳』 如何利用國債期貨和期權來對沖債券

簡單說是沽空期貨，買看跌期權
債券價格上升，所得利益，對沖沽空損失
債券價格下跌，沽空所得利益對沖
買看跌期權，債券價格上漲，則不行使期權，到期作廢。債券價格下跌，行使期權購買期貨，期貨收益對沖債券損失
但是，實際情況中，對沖風險要復雜得多

『叄』 期貨市場能對沖嗎

你好，期貨市場是能夠對沖的，風險對沖是期貨市場一個很重要的功能，為現貨市場提供了一個迴避價格風險的場所和手段。

『肆』 國債期貨對沖有什麼技巧

在股指期貨當中，股指期貨可以近似認為與滬深300指數走勢一致，因此,可以理解為用市場風險因子進行股票現貨的對沖；而在國債期貨當中，其用來進行對沖操作的工具實際上是處於動態變化當中的。

『伍』 國際貿易中美元結算時如何操作的通過期貨市場如何對沖匯率風險

在期貨市場上可以通過利率期貨來對沖匯率風險，比如如果未來要去買50w美元的貨物，那麼我這時候肯定是擔心美元漲價造成我的額外負擔，所以這時候就在期貨市場上買美元兌人民幣利率上漲，如果真的上漲了那麼我在期貨市場的盈利可以來補上我的這部分額外支出，如果利率下跌，那麼我所要付出的錢也就會不足50w美元，這樣再用這一部分錢補上期貨市場的可虧損。完成對沖風險的目的。

『陸』 買入國債期貨來對沖股票市場風險，可行嗎

不可行，如果你買股指期貨，或者融資融券可以對沖股票的上漲或者下跌風險。

『柒』 期貨套期保值問題

2000張國庫券對應2份國庫券期貨合約。
因為是持有現貨，為了規避價格波動風險，所以當前應做賣出套期保值。
在到期價格價格98.5美元時：在套期保值活動中期貨盈利2000美元；
在到期期貨價格99.5美元時：在套期保值活動中期貨盈利0美元。
在100.5美元時：期貨中虧損2000美元。
國庫券採用的是貼現方式發行，所以一般不會出現價格比所標面值高的情況。

『捌』 國債期貨對沖如何套利

國債期貨期現套利可採用延遲進入交易的模式，即以可交易的較低價格買入國債，保證手頭持有可交割的現券用於交割，並在現券持有期間可獲得一定的利息收益，而在國債期貨市場以可交易的較高價格賣出適當數量的期貨合約。

『玖』 用10年國債期貨來對沖股票合適嗎

不合適，國債期貨和股票的相關性很低的，股票對沖的工具最好是股指期貨或者期權，而國債期貨和利率有關，兩者之間可以做對沖的。

『拾』 買美國債券是不是可以對沖人民幣升值

買美國國債主要不是為了對沖人民幣的升值或者貶值。但是可以有這個功能。
首先，在中國國內，如果美圓太多了，相對與人民幣就會貶值，因為國內的錢太多了，錢太多了就會貶值，那樣人民幣就不值錢了。相反，買美國的債券，就相當於把國內外匯儲備的美圓借給了美國。咱門國內的美圓就少了，總體的錢數量少了，人民幣相應就會升值。但是，這都是相對的，不是絕對的。具體問題要具體分析。
其次，買美國債券的主要功能是為了讓外匯儲備升值，因為國內的美圓太多了，放在銀行，銀行是要給利息的，利息從什麼地方來啊？於是買美國債券！這樣能從美國那得來美國的債券利息！簡單的說，就是用外國的利息堵上國內的利息，填補空缺！這樣銀行和國家就不吃虧！
最後！現在買美國的債券，主要是為了幫助美國，保持美圓在國際上的地位，美國是經濟大國，保護他們國家的經濟，對我門國家對外出口有好處，只有美國先從金融危機中解脫出來，中國才能轉危為安。也就是買債券，給他錢，讓美國用錢支持自己國內的經濟。同樣，也為了防止人民幣的貶值或者升值，國家會相應的增持或者減持美國債券。 這樣也是對美國經濟的一種控制。所以西拉里來中國都希望中國多買美國的債券，但是中國政府說話打官腔，買不買不說清楚，這讓美國很頭疼，不敢輕視咱們。中國真是高明。我為自己的 國家自豪！