外匯期貨市場案例

⑴ 期貨投機的案例分析

在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。 期貨投機可以「買空」，也可以「賣空」。
1、買空投機 【例】某投機者判斷某月份的棉花價格趨漲，於是買入10張合約(每張 5噸)，價格為每噸 14200 元，後來棉花期貨價格上漲到每噸14250元，於是按該價格賣出 10 張合約。獲利 ：（14250元/噸－14200元/噸）×5噸/張×10張 = 2500元 2. 賣空投機 【例】某投機者認為 2012年11月份的小麥會從1300元/噸下跌，於是賣出 5 張合約（每張 10噸）。後小麥期價下跌至每1250元 /噸，於是買入 5 張合約，獲利 ：（1300元/噸－1250元/噸）×10噸/張×5張 =2500元

⑵ 有什麼有名的外匯交易商的交易案例嗎

什麼意思 你是說 大宗交易實盤案例嗎？

⑶ 誰有所有操盤手的資料。外匯，期貨等等經典的案例。

有，那些資料幾乎沒用，成功的操盤手不寫書

⑷ 急需一個貨幣市場案例，有的朋友發給我，謝謝，不勝感激啊！！！！！

索羅斯狙擊泰銖策略

1、前期准備：

（1）調研及計劃：深入泰國研究該地區經濟發展的真實狀況。基於第一手資料和數據，制定詳細作戰計劃；

（2）資金准備：決定狙擊泰銖以後，從當地銀行貸款、從離岸金融市場融資、出售當地資產、從當地的股票託管機構借入股票並賣空，以換取泰銖。

2、開始狙擊：

（1）在現貨市場上猛烈拋售泰銖換取美元；

（2）向當地銀行購買大量遠期合約，賣空遠期泰銖，即在遠期向銀行支付泰銖，索取美元；

（3）做空股市。

3、狙擊效果

（1）對沖基金在現貨市場上猛烈拋售泰銖換取美元，引起市場對該貨幣的貶值預期，從而引發跟風性拋售，引起泰銖貶值；

（2）銀行為了規避遠期外匯交易風險而設法軋平貨幣頭寸，即在現貨市場上售出泰銖換取美元，從而加速泰銖貶值；

（3）泰國貨幣當局遇到大量拋售本幣時，為了維持匯率穩定，吸納被拋售的本幣，同時提高本幣的短期貸款利率以提高投機者的投機成本。這兩種做法都會抬高本幣的利率。泰國為保護非投機性的信貸需求而採取的措施，使境內利率與離岸利率之間產生巨大差異，從而產生套利機會；

（4）利率的升高造成股票市場的大幅下跌。

4、獲利：

（1）用到期日相同金額相同的多頭遠期合約與空頭遠期合約對沖，或到期時在現貨市場以美元換取泰銖進行交割；

（2）利用利率互換合約，以固定利率換取浮動利率獲利；

（3）股價下行，在股市平倉獲利；

（4）對沖基金把在股市上獲利的資金兌換成美元，進一步加大泰銖貶值的壓力；

（5）泰銖大幅貶值後，低價以美元購回泰銖，用來歸還泰銖借款和利息。

註：利用外匯期貨和期權交易進行狙擊，手段與遠期外匯交易類似。

⑸ 求一個外匯套期保值的一個案例。希望能將期貨市場合約價格的浮動，開始時合約的買入，中間保證金的變動，

打個比方如果是USD/CNY，價格6.1042，你覺得將來匯率會漲，就買入合約唄，但是因為中國人民幣還不能完全自由兌換，要實現你對匯率的判斷，可以用NDF來實現，但是NDF是遠期合約，不是期貨合約，靈活性較大，套保跟投機其實是一個原理，你現在持有的現貨是什麼，相應地做空機制就行。

⑹ 求一個關於外匯或者期貨的案例

案例：
某日外匯市場行情為：即期匯率 USD/CHF=1.4230/60
6個月掉期率 30/20
假定一瑞士公司以6%的年利率貸出100W美元，期限6個月。諾6個月後市場匯率變為：USD/CHF=1.3840/70，問：該瑞士公司不採取保值措施，6個月後收回貸款損失多少瑞士法郎?

該瑞士公司6個月後應收貸款本利和：100W*（1+6%*6/12）=103W美元。不採取保值措施，損失為：103W*（1.4230-1.3840）=4.02W瑞士法郎。

⑺ 有哪些比較知名的外匯期貨投機的案例呢

你可以看下李佛摩爾的人生，他就是靠期貨發家然後在傾家盪產然後在發家的人，多次的人生起伏，比電影還精彩。

⑻ 外匯市場的案例和什麼是外匯市場

外匯市場，指從事外匯買賣的交易場所，或者是各種不同貨幣相互之間進行交換的場所。

我某外貿公司代理國內某客戶從比利時進口設備一台，計價貨幣為比利時法郎。在合同執行過程中，對方提出延期交貨，我方用戶表示默認，未做書面合同修改文件。後因比利時法郎升值，我進出口公司不得不比訂約時多支出了31萬美元。

【案情】

1993年10月，我某進出口公司代理客戶進口比利時紡織機械設備一台，合同約定：總價為99，248，540.00比利時法郎；價格條件為FOB 安物衛普；支付方式為100％信用證；最遲裝運期為1994年4月25日。

1994年元月，我方開出100％合同金額的不可撤銷信用證，信用證有效期為1994年5月5日。 (開證日匯率美元對比利時法郎為1：36)。

1994年3月初，賣方提出延期交貨請求，我方用戶口頭同意賣方請求，延期31天交貨。我進出口公司對此默認，但未作書面合同修改文件。

3月底，我進出口公司根據用戶要求對信用證作了相應修改：最遲裝運期改為5月26日，信用證有效期展至1994年6月21日。

時至4月下旬，比利時法郎匯率發生波動，4月25日為1：35(USD／BFR)，隨後一路上揚。

5月21日貨物裝運，5月26日賣方交單議付，同日匯率漲為1：32(USD／BFR)。在此期間，我進出口公司多次建議用戶作套期保值，並與銀行聯系做好了相應准備。但用戶卻一直抱僥幸心理，期望比利時法郎能夠下跌。故未接受進出口公司的建議。

賣方交單後，經我方審核無誤，單證嚴格相符，無拒付理由，於是我進出口公司於6月3日通知銀行承付並告用戶准備接貨，用戶卻通知銀行止付。因該筆貨款是開證行貸款，開證時作為押金劃入用戶的外匯押金帳戶。故我進出口公司承付不能兌現。

後議付行及賣方不斷向我方催付。7月中旬，賣方派員與我方洽談。經反復協商我方不得不同意承付了信用證金額，支出美金310餘萬元。同時我進出口公司根據合同向賣方提出延遲交貨罰金要求BFRl,984，970.00(按每7天罰金0.5％合同額計)，約合62，000. 00美元(匯率為1:32)。最終賣方僅同意提供價值3萬美元的零配件作為補償。此合同我方直接經濟損失約31萬美元，我銀行及進出口公司的信譽也受到嚴重損害。

【分析】

本案是匯率波動的風險造成貨物買賣損失的典型案例，但在風險出現時，本來有可能避免或減少的損失又由於代理關系及資金來源的特殊性使得我方延誤了時機。縱觀項目運作全過程，我方有如下失誤：

第一， 計價支付貨幣選用不當。在國際貨物買賣中，計價及支付貨幣選擇是非常重要的。計價貨幣通常與支付貨幣為同一種貨幣，這些貨幣可以是出口國貨幣或進口國貨幣，也可以是第三國的貨幣，由買賣雙方協商確定。在當前國際金融市場普遍實行浮動匯率制的情況下，買賣雙方都將承擔一定的匯率變化風險。因此，作為交易的雙方當事人，在選擇使用何種貨幣時，就不得不考慮貨幣匯價的風險。首先，應考慮所選用的貨幣是不是可自由兌換的貨幣；其次，對可自由兌換的貨幣要考慮其穩定性。特別是在遠期交貨的大宗貨物買賣中，選用匯率穩定的貨幣作為支付貨幣，是國際貨物買賣合同洽商的基本原則，也是買賣雙方都易於接受的條件。除非我們能夠預測某種貨幣在交貨期會發生貶值，為獲取匯率變化的利益而選用某種貨幣。即通常所說的「進口選軟幣，出口選硬幣」，但這只是單方面的期望，而且應建立在對所選貨幣匯率變化趨勢的充分研究之上。但實際上交易的對方也會作出相應考慮。因此我們說，當以貨物買賣為目的的合同金額較大時，選用匯率穩定的貨幣支付是比較現實的。在本案中，合同金額近300萬美元，交貨期為簽約後6個月。我方在未對匯率做任何研究的情況下，接受以比利時法郎為支付貨幣的交易條件，這就給合同留下了匯率風險損失的隱患。因為比利時法郎在國際金融市場上不屬於幣值穩定的貨幣。

第二，輕率接受延期交貨條件，使風險成為現實。當交貨前賣方提出延遲交貨請求時，我方仍未意識到合同的潛在風險，無條件地接受了賣方的要求，雖未做書面的合同修改但卻按賣方提出的條件修改了信用證。這時若意識到匯率風險，則完全應以匯率風險由賣方承擔作為接受延遲交貨的條件，實際情況證明：正是這無條件地接受延期交貨使得我方的匯率風險變成現實。

第三，對風險沒有採取相應的保值措施，造成重大損失。在國際貨物買賣中，為防止匯率變動而帶來的損失，可以採用遠期外匯買賣等外匯保值措施。在本案中，4月下旬比利時法郎上漲時我方進出口公司為避免或減少損失，建議採取套期保值的做法是十分正確的，但用戶卻心存僥幸，拒絕採取防範措施。結果損失發生且無法挽救時又無理拒付，造成我方經濟、信譽雙重損失。由此可見，對遠期交貨的進出口業務增強匯率波動風險意識，慎重選擇支付貨幣，採用金融上的操作手法防範和減少損失是至關重要的。

⑼ 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。