外匯期貨與期權對市場的影響
㈠ 外匯市場期權到期有什麼影響
針對你的問題，我的回答如下，僅供參考：
個人認為，看漲期權或看跌期權的到期日都會對市場有影響，但影響只是短期效應，不會改變貨幣的趨勢。而且市場期權會形成密集成交區，有的作用大，有的則小些。
其次，影響因素還有一點，就是期權合約簽訂的時候的期權的執行的價格和外匯市場的即期匯率的影響；
㈡ 遠期外匯交易，外匯期權交易和外匯期貨交易各有哪些優缺點
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。對公期權業務是指機構客戶與中行敘做買入或賣出期權合約的資金業務：買方在付給賣方期權費後，即獲得在規定的某一時點或某一時限內按約定的條件買賣一定數量的某種標的物（外匯或貴金屬）或獲得一定收益的權利；相應地，賣方具有應買方的要求履行合約的義務。
如需進一步了解，請詳詢中行當地網點。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
㈢ 外匯期貨交易與外匯期權交易的異同點是什麼
外匯外匯期貨交易與外匯外匯期權交易的區別：
一、買賣雙方權利義務不同
外匯期貨交易的風險收益是對稱性的。期貨合約的雙方都賦予了相應的權利和義務。如果想免除到期時履行期貨合約的義務，必須在合約交割期到來之前進行對沖，而且雙方的權利義務只能在交割期到來時才能行使。
而外匯期權交易的風險收益是非對稱性的。期權合約賦予買方享有在合約有效期內買進或賣出的權利。也就是說，當買方認為市場價格對自己有利時，就行使其權利，要求賣方履行合約。當買方認為市場價格對自己不利時，可以放棄權利，而不需徵求期權賣方的意見，其損失不過是購買期權預先支付的一小筆權利金。由此可見，期權合約對買方是非強迫性的，他有執行的權利，也有放棄的權利；而對期權賣方具有強迫性。在美式期權中，期權的買方可在期權合約有效期內任何一個交易日要求履行期權合約，而在歐式外匯期權交易中，買方只有在期權合約履行日期到來時，才能要求履行期權合約。
二、交易內容不同
在交易的內容上，外匯期貨交易是在未來遠期支付一定數量和等級的實物商品的標准化合約，而外匯期權交易的是權利，即在未來某一段時間內按敲定的價格，買賣某種標的物的權利。
三、交割價格不同
期貨到期交割的價格是競價形成，這個價格的形成來自市場上所有參與者對該合約標的物到期日價格的預期，交易各方注意的焦點就在這個預期價格上；而期權到期交割的價格在期權合約推出上市時就按規定敲定，不易更改的，是合約的一個常量，標准化合約的惟一變數是期權權利金，交易雙方注意的焦點就在這個權利金上。
四、保證金的規定不同
在外匯期貨交易中，買賣雙方都要交納一定的履約保證金；而在外匯期權交易中，買方不需要交納保證金，因為他的最大風險是權利金，所以只需交納權利金，但賣方必須存入一筆保證金，必要時須追加保證金。
五、價格風險不同
在外匯期貨交易中，交易雙方所承擔的價格風險是無限的。而在外匯期權交易中，期權買方的虧損是有限的，虧損不會超過權利金，而盈利則可能是無限的——在購買看漲期權的情況下；也可能是有限的——在購買看跌期權的情況下。而期權賣方的虧損可能是無限的——在出售看漲期權的情況下；也可能是有限的——在出售看跌期權的情況下；而盈利則是有限的——僅以期權買方所支付的權利金為限。
六、獲利機會不同
在外匯期貨交易中，做套期保值就意味著保值者放棄了當市場價格出現對自己有利時獲利的機會，做投機交易則意味著既可獲厚利，又可能損失慘重。但在外匯期權交易中，由於期權的買方可以行使其買進或賣出期貨合約的權利，也可放棄這一權利，所以，對買方來說，做外匯期權交易的盈利機會就比較大，如果在套期保值交易和投機交易中配合使用外匯期權交易，無疑會增加盈利的機會。
七、交割方式不同
外匯期貨交易的商品或資產，除非在未到期前賣掉期貨合約，否則到期必須交割；而外匯期權交易在到期日可以不交割，致使期權合約過期作廢。
八、標的物交割價格決定不同
在期貨合約中，標的物的交割價格（即期貨價格）由於市場的供需雙方力量強弱不定而隨時在變化。在期權合約中，標的物的敲定價格則由交易所決定，交易者選擇。
九、合約種類數不同
期貨價格由市場決定，在任一時間僅能有一種期貨價格，故在創造合約種類時，僅有交割月份的變化；期權的敲定價格雖由交易所決定，但在任一時間，可能有多種不同敲定價格的合約存在，再搭配不同的交割月份，便可產生數倍於期貨合約種類數的期權合約。
㈣ 外匯期貨交易與外匯期權交易有什麼區別
期貨和期權不同，做期貨需要的是保證金，可以退回。期權需要的是權利金，不可退回，但相比期貨要少很多
㈤ 期權市場的對期外匯市場的影響
期權市場除了上面所述的期權投資者通過影響即期外匯市場，以實現在外匯期權市場的巨額收益外。期權市場本身的交易情況也對即期匯價走勢有很強的預示作用。根據投資者對未來匯價走勢的看法，期權品種可分為看漲期權和看跌期權兩種。對於最普遍的虛值期權而言，看漲期權的協議價高於即期匯價，即投資者認為未來匯價將會上揚，而只有在到期日時的匯價高於期權的協議價時，期權才可能被執行。在某一時點，外匯期權市場對某一貨幣對的某一期限的走勢會形成一個總體的傾向。這體現為買入Delta相同的看漲期權的期權費和買入看跌期權的期權費的差異。
如，在即期匯價為1.2050時，如果期權市場投資者認為1個月後歐元上漲的可 能性更大，那買入歐元看漲期權的投資者比買入歐元看跌期權的投資者要多，這種需求的差異就造成了期權費的差異，期權市場反映這一差異的指標是風險反轉 率。風險反轉指標指的是相同期權費的虛值看漲期權和看跌期權的報價差異，這是由交易員報價的。
交易員不是按期權的期權費報價，而是按它們的波動率報價。期權合約的需求量越大，其波動率越大，期權費越高。風險反轉率為正意味著相同期權費的看漲合約的波動率高於看跌合約的波動率，這暗示認為匯價會上揚的市場參 與者多過認為匯價會下跌的市場參與者。若風險反轉率為負，則情況相反。這樣，外匯市場的風險反轉率可以用於判斷市場頭寸情況，並為投資決策提供市場信息。
期權市場分析
波動率是外匯期權市場最重要的參考指標。波動率是指標的資產價格的穩定程度，外匯期權波動率就是指即期匯價的穩定程度。波動率是影響期權費的因素中，唯一不能直接觀察到的。但它卻是期權定價中最重要，也是最復雜的因素。波動率越大，則價格走勢越不穩定，其漲或者跌的可能性就越大。對於障礙期權來說，在到期日或到期日前突破障礙位的可能性就越大（無論是看漲期權還是看跌期權）。通常衡量波動率的指標有歷史波動率（history volatility）和隱含波動率（implied volatility）。
歷史波動率是根據過去一段時間匯價的波動幅度計算出來的，在數學上稱之為標准差。它的借鑒意義的基礎是匯價會重復過去的走勢。隱含波動率是指期權市場投資者在進行期權交易時對未來波動率的認識，而且這種認識已經反映在期權的定價過程中。
從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型（如Black—Scholes 模型）給出了期權價格與六個基本參數（標的價格、執行價格、無風險利率、到期時間、波動率、資產收益率）之間的定量關系，只要將其中前5個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入定價公式，就可以從中解出惟一的未知量其大小就是隱含波動率。由於目前期權市場按波動率報價，因此實際結果往往是，先是市場確定一個隱含波動率，然後交易商根據這個波動率算出相應的期權費，期權的購買者就支付這個期權費。
㈥ 外匯期貨交易與外匯期權交易的區別
期權交易與期貨交易的區別
一、買賣雙方權利義務不同
期貨交易的風險收益是對稱性的。期貨合約的雙方都賦予了相應的權利和義務。如果想免除到期時履行期貨合約的義務，必須在合約交割期到來之前進行對沖，而且雙方的權利義務只能在交割期到來時才能行使。
而期權交易的風險收益是非對稱性的。期權合約賦予買方享有在合約有效期內買進或賣出的權利。也就是說，當買方認為市場價格對自己有利時，就行使其權利，要求賣方履行合約。當買方認為市場價格對自己不利時，可以放棄權利，而不需徵求期權賣方的意見，其損失不過是購買期權預先支付的一小筆權利金。由此可見，期權合約對買方是非強迫性的，他有執行的權利，也有放棄的權利；而對期權賣方具有強迫性。在美式期權中，期權的買方可在期權合約有效期內任何一個交易日要求履行期權合約，而在歐式期權交易中，買方只有在期權合約履行日期到來時，才能要求履行期權合約。
二、交易內容不同
在交易的內容上，期貨交易是在未來遠期支付一定數量和等級的實物商品的標准化合約，而期權交易的是權利，即在未來某一段時間內按敲定的價格，買賣某種標的物的權利。
三、交割價格不同
期貨到期交割的價格是競價形成，這個價格的形成來自市場上所有參與者對該合約標的物到期日價格的預期，交易各方注意的焦點就在這個預期價格上；而期權到期交割的價格在期權合約推出上市時就按規定敲定，不易更改的，是合約的一個常量，標准化合約的惟一變數是期權權利金，交易雙方注意的焦點就在這個權利金上。
四、保證金的規定不同
在期貨交易中，買賣雙方都要交納一定的履約保證金；而在期權交易中，買方不需要交納保證金，因為他的最大風險是權利金，所以只需交納權利金，但賣方必須存入一筆保證金，必要時須追加保證金。
五、價格風險不同
在期貨交易中，交易雙方所承擔的價格風險是無限的。而在期權交易中，期權買方的虧損是有限的，虧損不會超過權利金，而盈利則可能是無限的——在購買看漲期權的情況下；也可能是有限的——在購買看跌期權的情況下。而期權賣方的虧損可能是無限的——在出售看漲期權的情況下；也可能是有限的——在出售看跌期權的情況下；而盈利則是有限的——僅以期權買方所支付的權利金為限。
六、獲利機會不同
在期貨交易中，做套期保值就意味著保值者放棄了當市場價格出現對自己有利時獲利的機會，做投機交易則意味著既可獲厚利，又可能損失慘重。但在期權交易中，由於期權的買方可以行使其買進或賣出期貨合約的權利，也可放棄這一權利，所以，對買方來說，做期權交易的盈利機會就比較大，如果在套期保值交易和投機交易中配合使用期權交易，無疑會增加盈利的機會。
七、交割方式不同
期貨交易的商品或資產，除非在未到期前賣掉期貨合約，否則到期必須交割；而期權交易在到期日可以不交割，致使期權合約過期作廢。
八、標的物交割價格決定不同
在期貨合約中，標的物的交割價格（即期貨價格）由於市場的供需雙方力量強弱不定而隨時在變化。在期權合約中，標的物的敲定價格則由交易所決定，交易者選擇。
九、合約種類數不同
期貨價格由市場決定，在任一時間僅能有一種期貨價格，故在創造合約種類時，僅有交割月份的變化；期權的敲定價格雖由交易所決定，但在任一時間，可能有多種不同敲定價格的合約存在，再搭配不同的交割月份，便可產生數倍於期貨合約種類數的期權合約。
㈦ 什麼是外匯期貨市場和外匯期權市場
目前國內沒有這個市場
㈧ 遠期外匯交易，外匯期貨交易和外匯期權交易的異同點
相同點：
1、外匯期貨交易與外匯遠期都是外匯市場的組成部分。
2、外匯期貨交易與外匯遠期交易的對象相同，都是外匯。
3、外匯期貨交易與外匯遠期交易的原理相同。
4、外匯期貨交易與外匯遠期交易的作用相同，這兩種交易的主體都是為了防止和轉移匯率風險，達到保值與投機獲利的目的。
5、外匯期貨交易與外匯遠期交易都是約定在一個確定的未來時間內，按照一定的條件，交收一定金額的外匯。
6、外匯期貨交易與外匯遠期交易都發源於國際貿易，並為防範匯率風險擔當提供條件．
不同點：
1、市場不同。外匯期貨市場是一個高度規范化的交易場所，而遠期外匯市場沒有固定的交易場所。
2、交易方法不同。外匯期貨交易是以拍板叫價的方式成交的，而遠期外匯市場是通過電訊工具進行的，並同時報出買賣價。
3、合同規范程度不同。在外匯期貨交易中，合同是十分標準的，表現為在金額、交割期、交割地點的標准化。
兩者還存在許多其他的差別，在日常操作中，一定要加以區分，選擇適合自己的方式。
(8)外匯期貨與期權對市場的影響擴展閱讀：
遠期外匯交易是外匯市場上的一種交易，具有現貨交易的對稱性。遠期外匯交易是外匯市場上的重要交易之一。通常，即期外匯交易也由外匯銀行和外匯經紀人管理。
在遠期交易中，買賣雙方通常簽訂一份買賣合同，約定外匯交易的數量、期限和匯率，並按照合同規定的匯率交貨，直到約定的日期。遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，有時甚至長達1年。
這種交易的目的是為了避免或盡量減少因匯率變動而可能造成的損失。投機者也經常利用遠期交易來獲利。因此，許多國家對遠期交易都有一定的限制措施。
外匯期貨交易是外匯交易的一種方式。外匯交易完成後，雙方不提供現匯，只提供一定數額的保證金，並簽訂合同，按照約定的匯率在未來某一個月實際辦理外匯收支。這是規避匯率風險的主要措施之一。交貨期一般為1個月、3個月、6個月。
在對外貿易中，為了擴大出口，提高出口商品的國際競爭力；為了方便融資，進口商經常簽訂遠期付款合同。貨幣匯率的波動以及在收款和付款之前的期間對雙方造成的更大損失都是不可預測的。為了避免匯率風險，進口商需要購買預先支付的外匯期貨；
為了規避匯率風險，出口商還需要提前賣出到期時收到的外匯期貨；外匯銀行還需要通過買賣遠期外匯期貨來平衡自己的頭寸，以確保自己的業務和資本安全。
㈨ 期權對期貨市場的影響有哪些
期權不僅可以完善期貨的交易制度，促進期市更完善，還可以豐富期貨投資產品。一個逐步完善的期貨市場，必須退出期權交易機制。從世界期貨市場來看，期權是普遍存在的。
期貨的投機者增加了市場的流動性，但是自身必須承擔一定的風險。期貨市場是代表不同利益之間的角逐，代表了多空雙方之間的戰爭。
期貨市場的主體交易就是對沖和獲利。有時一方會被逼得巨量交割。所以盡管市場的不斷完善，期貨市場始終處於投資與風險的的矛盾中。當市場火爆時，它的風險也在增加，往往會導致擠泡沫行動。
而期權的產生可能會分流資金，但是都是暫時的，最終會回到其原本價值上去。期貨投資有風險，而期權可以相對防範風險。期貨通常情況下可。以作為現貨的對沖，而期權投資可以避免期貨的部位風險，減少過大持倉所帶來的風險。有了期權，期貨投資者就能有效利用規避一定的交易風險。在價格波動時，減少價格的急劇波動帶來的風險，縮小了風險。
總之期權的產生，對期貨市場來說是積極的。豐富了期貨投資。合理利用，一定程度縮小期貨投資的風險。