外匯期貨買進套期保值的題目
㈠ 金融實務題，進口商如何通過外匯期貨市場進行套期保值
3月份他要付的是美元，套期保值他只要保證到時候不要多付美元就可以了，那麼就是買入一份USD/DEM合約就行了，屆時即使馬克幣漲了他需要多付出的美元也會在期貨市場上對沖掉。
㈡ 期貨期權的套期保值問題
以美元計價，進口業務，肯定擔心美元增值，這樣兌換同樣數量美元支付貨款，就需要更多的人民幣了。所以可以在外匯市場上進行一個美元對人民幣匯率產品的買入保值。這樣，即使美元升值了，你們兌換美元需要更多人民幣，但在外匯市場由於是買入，外匯市場會盈利，彌補業務上的現金虧損。
既然是套期保值，當然幾個基本點是要遵守的。
要數量相同或者相近。你們的保值直接是以貨幣為對象，所以可以先計算出進口500噸和玉米需要多少美元，然後在外匯市場上進行買入，買入合約數量的總金額當然要和你計算結果相近或者相同。第二步是方向，擔心美元升值，就買入美元。（套期保值就是擔心什麼做什麼）。由於外匯市場沒有像期貨一樣幾月合約，是一個連續市場，所以只需把外匯頭寸持有到你進口結束後了解頭寸就可以了。
同理，出口的話是相反的，道理一樣。就看你擔心什麼，就要在金融市場做什麼。出口當然害怕美元貶值，收到的美元貨款兌換成人民幣的話沒有貶值前兌換的多，給自己造成損失。這時就可以對美元/人民幣的匯率進行賣出保值。
時間緊，先說到這兒，有問題再留言。88~~
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㈢ 外匯期貨題
第1題，買入5手歐元兌美元外匯期貨
第2題，ABCD
第3題，ABC
第4題，ABC
第5題，BC
㈣ 期貨 套期保值 計算題
套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.
㈤ 期貨期權套期保值問題。急!急!急!
首先提出批評，這個套期保值沒法做外匯品種，只能在商品市場的期現套保，還有就是做跨市場的套利。
貴公司根據自己的實際情況來做，從理論上講，現在應該在芝加哥期貨市場上，買進500噸9月份的大豆合約，賣出600噸8月份的玉米合約。到幾年9月份的時候，你可以選擇平倉或者直接在期貨市場上做實物交割。
但是在實際操作中，從現在的行情看，美大豆09月份的這一波的壓力位應該在1126-1142美元附近.美玉米09月份處在底部，突破456附近的壓力位，往上看到536、558、610、657美元。
所以建議貴公司的操作策略是：等待大豆在回調到1013附近建立多單，如果市場價格站到1450，那就在1450附近進多單。如果怕踏空，現在可以做多三分之一的多單。玉米就不要做空了。
我是一個技術派。咱們可以從基本面分析，看看各國的經濟政策很容易發現，為刺激經濟增長，各國開動印鈔機，將來帶來的結果是通貨膨脹！美元必然會走向貶值的道路。商品經濟會走向普漲的局面。現在國際市場的大豆和玉米的具體庫存我從沒看過，也沒分析過什麼種植面積。
要是沒有條件做外盤的套期保值，就要另當別論了。具體的操作實戰需要根據個人把握，關鍵一點：一定要控制好頭寸，把風險控制好。同時注意止損！
以上觀點 非專業分析 僅供參考！
㈥ 外匯套期保值題目不會。。
2010/6/1 買入4份Future at 1.8425
2010/9/1 賣出4份Future at 1.8690
2010/9/1 買入250000英鎊 at 1.8654
Future 盈虧 = （1.8690-1.8425）*62,500*4 = 6625
SPOT 盈虧 = (1.8420 - 1.8654)*250,000 = -5,850
最後結果 盈虧 = 6625 - 5850 = 775
合約數 = 250,000/62,500 = 4
㈦ 關於股指期貨套期保值的計算題
跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確
㈧ 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
㈨ 關於套期保值的幾個題目，請大家幫幫我
1、四月份開始種植大豆，可以視為四月份持有的是大豆多頭。那麼要進行套期保值（賣出套期保值），需要賣出70噸11月份到期的大豆期貨合約。所以應該選A。估計答案是錯了。
2、基差是最近的現貨價格跟對應產品最近月份期貨合約的價格差，公式是：現貨價格—期貨價格，所以上面就是800-810=-10，那個十一月份是干擾你的。
3、買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上（ ）的現貨商品數量相等，交割日期將近或相同的該商品期貨合約。
首先要明確買入套期保值的概念。買入套期保值是指投資者現在持有的是現貨空頭，在未來他想要買入現貨，也就是持有現貨多頭。為了防止未來現貨價格上漲導致經濟損失，投資者現在需要買入期貨合約（現在持有期貨多頭）。我想你現在迷惑的就是這個期貨合約的數量了。投資者買入的期貨合約數量要和未來買入的現貨數量相同。所以上面那道題應該是「買入」。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入10手（100噸）大豆 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
價格為2050元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
可以看一下上面的實例。9月份買入的期貨數量是10手（現在）。11月份買入的現貨也是10手（將來）。所以買入套期保值現在買入的期貨數量應該與將來買入的現貨數量相同。說了很多不知道你明白了么
4、我是用每個選項減去+2的，看哪個大於零哪個就是獲利，小於零就是虧損，等於零就是持平。不知道有沒有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手銅期貨是5噸吧。書上應該有說的。