外匯期貨交易套利交易試題

⑴ 什麼是外匯期貨套利交易

外匯期貨套利交易是指交易者同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，此後一段時間再將其手中合約同時對沖，從兩種合約相對的價格變動中獲利的交易行為。

⑵ 期貨套利交易的問題

首先，套利的原理在於價差的變化，你所說的就是價差變化了，但你說了等於沒說，因為兩個合約或者品種間，誰漲的快誰漲的慢你是看不出來的，你所看出來的都是過去式，你不知道將來還會不會這樣。如果你憑猜測或預計去做，那就不叫套利了，叫雙邊投機。

嚴格意義上講，套利不關注大勢的漲跌，每個品種或合約的漲跌也不關心，我們只研究一個數據，那就是價差。通常採用概率研究的辦法，從歷史價差中找到波動的范圍，就可以知道現在是偏大還是偏小，比如豆和豆粕，歷史上價差是500到2000，而現在是2000了，我們就說他價差過大，多豆粕空豆子
當然了，價差的研究方法有很多，這個你可以找相關資料看看。

普遍運用的套利方法是無風險套利，通常是跨期套利，比如銅1007和銅1008，這兩個合約的合理價差是可以算出來的，無非利息，倉儲費，交易費等，如果實際價差比合理價差高，那就是買近月空遠月，如果價差平復，就平倉賺錢，如果價差不平復，就最後交割賺錢，這就叫無風險套利

⑶ 一道關於外匯期貨套利的題目（在線等）

一般套利的利率應該採用銀行的貸款利率
期貨的理論價格應該是 100萬*（1+美元利率）*0.6259
實際價格為100萬*0.6342

兩價相比之差 就是套利的空間
當然還需要計算相應的手續費 和 市場沖擊成本

⑷ 外匯期貨習題 求解釋。1月15日，交易者發現當年3月份的歐元／美元期貨價格為1.1254，6月份的歐元／美元

每份歐元期貨合約金額為12.5萬歐元。

⑸ 國際金融學外匯題 幫我做一下

按照你的提問順序回答：
1,美元/日元 103.4（買入價）/103.7（賣出價）
英鎊/美元 1.3040（買入價）/1.3050（賣出價）
英鎊買進日元套匯價：先把英鎊換成美元，此時要用銀行的買入價1.3040，1英鎊可以換成1.3040美元，然後把美元換成日元，此時還是要用銀行的買入價103.4， 1美元可以換成103.4日元，
那麼英鎊換日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那麼該公司以英鎊買進日元套匯價就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）

2，美元/日元 153.40（買入價）/50（賣出價）
美元/港元 7.8010（買入價）/20（賣出價）
日元兌港元匯價：先用把日元換成美元，按銀行的賣出價153.50換，然後把美元換成日元，按銀行的買入價7.8010換，那麼日元換成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元買進日元支付貨款，日元兌港元匯價就是：1：0.0508

3，有問題！

4，美元/日元 145.30/40
英鎊/美元 1.8485/95
日元兌英鎊匯價：先用賣出價145.40，把日元換成美元，然後再用賣出價1.8495，把美元換成英鎊！
日元/英鎊=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英鎊/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的匯價買入遠期合約。並以1.5020賣出3個月合約！

⑹ 期貨從業資格考試中計算題是不是都可以採用買入與賣出套利計算

一般是。價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧（30）一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。

買入是指投資者在金融市場上，由於看好一種產品，股票，期貨，貨幣等，認為其短期或中長期行情看漲，因此購入某種股票、期貨或貨幣的行為。交易者預期未來外匯市場價格將上漲，以目前的價格買進一定數量的貨幣，待一段時匯率上漲後，以較高價格對沖所持合約收位，從而賺取利潤.這種方式屬於先買後賣交易方式，正好與空頭相反。

賣出期權亦稱 「看跌期權」 或 「敲出」，在一定的期間內，按協定的價格和數量，賣出某種有價證券的權利，期權交易的種類之一，是買進期權的對稱。客戶購入賣出期權後，有權在規定的日期或期限內，按契約規定的價格、數量向期權的購買者賣出某種有價證券。

套利亦稱「利息套匯」。主要有兩種形式：(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。(2) 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。

⑺ 投資學考試題:為什麼期貨可以套利

簡單的說，因為期貨有多個合約，及多個相關的品種，每個合約或相關性高的品種，大的波動方向是一致的，但短期會有不同的波動，造成短期的不一致，而套利正是抓住短期的不一致，進行風險較低的買入低估的，賣出高估的，博取合約間或品種間的差價，等差價恢復正常再行離場

⑻ 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）