外匯期貨的保證金公式

『壹』 外匯交易的保證金是怎麼計算的

外匯交易的保證金和國內期貨和固執期貨的保證金差不多，都是價值合約除以杠桿倍數，就是所需要的保證金。外匯交易的保證金根據不同的貨幣對，計算方法也不一樣，因為基礎貨幣和目標貨幣不同，計算方式也有小的差別。具體您可以咨詢一下 ABL的客服。

『貳』 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

『叄』 外匯保證金怎麼計算的

外匯保證金計算方法
對於剛剛接觸炒外匯入門級別的新手來講，假如對外匯保證金比例理解不透的話，容易導致賬戶爆倉，或者接到外匯經紀公司推繳保證金的電話。怎麼計算外匯保證金比例？
外匯保證金比例=凈值/已用保證金，其中凈值=賬戶余額+浮動盈虧，賬戶余額=自上次平倉清算以來的賬戶余額；已用保證金：持有所有為平倉頭寸佔用的保證金總和；可用保證金：凈值-已用保證金。
當賬戶外匯保證金比例低於100%的時候，系統就會自動強行平倉，俗稱暴倉。
舉個例子說明：（用最常用的200倍保證金帳戶來舉例說明）
假定現在帳戶上有2000美元，做1手美日，佔用500美元保證金。如果剛好不賺不虧，保證金比例是2000/500=400% 。一手美日，波動一個點，約值9美元，也就是說，如果市場向有利於你的方向跑1個點，你就賺9美金左右，如果向不利於你的方向跑一個點，你就虧或少賺9美金。所以：一方面，當外匯市場向著有利於你的方向跑222點左右，帳戶就翻倍；另一方面，當市場向著不利於你的方向跑動，浮動凈值接近於500美元的時候，保證金比例就接近100%，當保證金比例低於100%的時候，就被強行平倉。因此，你有1500美元可以讓你承受暴倉前的市場波動風險，1500/9=166.67點。也就是說，當你用四分之一倉做美日的時候，反跑166點左右就可能讓你暴倉。
再換個例子，如果2000美金的交易帳戶你做0.2手美日，佔用100美元的保證金，也就是5%的倉量，保證金比例是2000/100=2000% 。當浮虧到了1900美金的時候，浮動凈值接近於100，保證金比例接近於100%。0.2手的話，一個點值1.8美金左右，1900/1.8=1055.56點，也就是說，5%的倉量做美日不止損漂單的話，賬戶暴倉前最大可以承受反跑1055點左右。另外，暴倉以後，帳戶上不是一分錢沒有，帳戶上還有凈值在。如果是做1手暴了，是凈值稍低於500的時候暴，所以帳上往往會還有499美金左右。如果是做0.2手暴了，那帳上就只剩下99美金左右了。所以重倉容易暴，但暴後留的錢多，輕倉不容易暴，一旦暴了，錢就留得少了。

『肆』 如何計算外匯交易中的保證金

我們現在接觸並從事交易的零售外匯市場中的經紀商基本都是以保證金交易形式來開展，那麼投資者在下單中的保證金到底需要多少以及該如何計算，下面我將一一說明。
我這里按直盤交叉盤或基準貨幣類型來劃分說明：
1.基準貨幣為非美元的直盤交易：
既然是計算保證金，那就要知道每個賬戶的杠桿比例是多少，我這里舉個例子，假如杠桿是1:100，歐元兌美元現在價位是1.2500，那麼投資者交易一個標准手（100K）的歐元/美元（EUR/USD）的保證金需要多少？
首先交易EURUSD，基準貨幣是歐元，投資者買一標准手EURUSD,就相當於買了100K的EUR,客戶實際需要的資金為100,000EUR，那麼按照現在的匯率，摺合成美元就是125,000USD，而我們知道在保證金交易中，客戶可以利用杠桿進行交易，那這里的杠桿是1:100，也就是客戶只需要動用1*125,000/100USD的資金，也就是1,250美元。
這里我們很容易就可以算出客戶交易一個標准手的EURUSD，當下匯率為EURUSD=1.2500,杠桿是1:100，客戶所需要動用的保證金為1,250美元。
2.基準貨幣為非美元的交叉盤交易：

在這里我們會碰到另一個問題，即當客戶交易交叉盤時計算保證金的問題。如果客戶BUY一個標准手的英鎊兌日元（GBPJPY），那比如現在GBPUSD=1.5500，也就相當於客戶買了10萬個單位的英鎊，即100,000GBP，客戶實際需要的資金為100,000GBP，或155,000USD，那按照杠桿為1:100計算，也就是客戶實際動用的保證金僅為1,550USD。
3.基準貨幣為美元的交易：
這一種就很簡單了，比如美元兌日元（USDJPY），那我們就一目瞭然，客戶BUY一個標准手的USDJPY就相當於客戶BUY100,000USD，還是按照杠桿為1:100計算也就是客戶實際動用的保證金為1,000美元。
也就是說基準貨幣為美元的話，如果杠桿為1:100，那麼保證金則需要固定的1,000美金。

如果有人看了上面的計算頭疼的話，我這里再精簡一下：
實際動用保證金用M表示，
杠桿倍數用L表示，

交易量用N表示，

某一種貨幣用XXX表示， 保證金計算為：M=(N*XXX/USD*100,000)/L
對沖交易的保證金計算
很多人喜歡做對沖，這里我不去評價對沖的優劣，就簡單的來談下關於對沖交易如何收取保證金。
目前有很多經紀商（美國經紀商除外）都提供對沖交易功能，那麼客戶在進行對沖交易時的保證金收取則需要根據各自的經紀商來定，據我接觸過的經紀商關於如何收取對沖單的保證金，我碰到過三種情況：
1.單邊收取
即客戶BUY一標准手的USDJPY,同時再SELL一標准手USDJPY,那麼經紀商只收取客戶一次的保證金，即這兩張單子共需要動用保證金為1,000美元（杠桿為1:100）。
2.雙邊收取
還按照上面提到的兩張單子，那經紀商會收取客戶兩次的保證金，即2,000美元（杠桿為1:100）。

3.不收取
有些經紀商在客戶進行對沖交易時是不收取保證金的，原理很簡單，即客戶在進行對沖交易時，就已經鎖定了盈利或虧損，因此還是上面提到的兩張單子，客戶需要動用的保證金則為0。

『伍』 外匯期貨保證金怎麼算

你得看哪一個外匯交易商，規定不一樣，比如有的交易杠桿為1:400，即你用1美元就能買到400美元的期貨，
如果以交易單位為1手（1手=100000美元）來記算的話，保證金即為100000*1/400=250，意為用250就可從事十萬美元的交易

『陸』 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算。以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易，如果杠桿比率是200:1， 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)。

(6)外匯期貨的保證金公式擴展閱讀

保證金比例

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。

比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。

但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。

而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。

『柒』 期貨的保證金是怎麼算的

初始保證金：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手

履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的

維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。