假設某投資者在IMM期貨市場
❶ 假設2002年3月1日，某投機者在IMM上以JPY/USD=0.0093的價格買入10張6月份日元期貨合約，
合約價格是多少日元？虧損為（0.0095-0.0094）*合約單位*10*平倉價格+上點差費和手續費
❷ 求期貨從業資格歷年考試真題
期貨從業資格考試歷年真題，這個我才測試過，你去上學吧在線考試下載吧，裡面不僅有歷年真題，還有考前押題的，祝你考試順利
❸ 某外匯投資者在 CME外匯市場分部IMM購入5手日元期貨，買入時報價為80.46，平倉價位為78.26，問盈虧情況
日元期貨一手為1250萬日元，買入賣出價差為（78.26-80.46）；
結果是：虧損1250*5*2.2即13750萬日元。
❹ 期貨計算題，請高手幫忙解答，越詳細越好，可追加懸賞！
1,（1）持倉20手，平倉20手
持倉盈虧=(2000-2040)*20*10=-8000
平倉盈虧=（2000-2050）*20*10=-10000
當日盈虧=持倉盈虧+平倉盈虧=-8000-10000=-18000
權益：100000+8000+10000=118000元。
保證金：2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額：118000-20400=97600元
（2）後幾題是證券我就不懂了，所以這個問題我答不完了、、、
❺ 期貨交易計算題
兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。
首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。
你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。
出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼
❻ 期貨計算題
即期市場：由於客戶是美國人，買了50歐元，所以
根據3月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432 可以得出，客戶買歐元用了50*1.3432=67.16萬美元，
6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，
最後，即期市場的盈虧是--6.56美元
期貨市場
3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為EUR/USD=1.3450，所以可以賣出的合同相當於拿回50*1.345=67.25萬美元
6月1日，買入4手6月到期的歐元期貨合約對沖平倉，成交價格為EUR/USD=1.2101，所以買回的歐元：67.25/1.2101=55.5萬歐元
也就是說在期貨市場上，投資者獲得了5.5萬歐元的收益，轉化為美元為：5.5*1.212=6.666萬美元
兩個市場的盈虧相抵就等於：0.106萬美元
❼ 期貨，求解。
1# 只是套期保值的的話 平倉價格=205-(200-192)=197 但是這樣會損失一部分期貨交易手續費 如果將這部分成本算進去就要看具體交易成本是多少然後197-交易手續費
2# 1、1月份基差750 3月份基差630
2、期貨為正向
3、基差變小
套保 每噸損失120
3# 每噸盈利50美元
4# 只要(9月合約-6月合約+交易手續費)<50投資者就盈利 這也是套利的一種
5# 5月份平倉盈虧+7月平倉盈虧>0就ok 不過這太2了吧 8350買的 8310賣掉 太不符合商業規律了
6#套保
❽ 假設某投資者的期貨賬戶資金為105萬元，股指期貨合約的保證金為15%，該投資者目前無任何持倉
選C，滬深300指數期貨合約每點價值300元，故此一張需要的保證金=2270*300*15%=102150元，由於不超過現金資金的三成，也就是說能投入的保證金不於105萬元*30%=31.5萬元，故此3*102150<31.5萬，即C。
❾ 假設某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99-02。當日30年期國債期貨合約結算價為
當日的結算價是當日成交的30年期國債期貨加權平均數，權數是成交量，當日若干成交量*當日若干成交價/當日總成交量=結算價
❿ 某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態度，於是他做空交易。如果他想通過期權交易對期貨市場的交
期貨空 期權看漲 一多一空 對沖操作 降低風險 期貨如果跌 期權你會虧 但是看漲期權損失有限獲利無限 就是如果期貨市場持續下跌的話 你期權虧損的部分鎖定的 是預選就明確地 如果期貨合約上漲 那看漲期權盈利 可以對沖你期貨的虧損 答案沒有問題