假設小麥期貨價格為1540元噸

A. 數理金融計算題~是這專業的高手幫忙做下~萬分感謝了~

黃金客戶均可

B. 期貨計算習題

您好，我認為 A D E 是正確的
選項A : A ,平倉利潤是 1940-1800= 140，轉現後買入價比實際交割多花 1900-1800=100，這樣通過期轉現 A實際節省了 140-100= 40 ,
B 平倉利潤是 2000-1940= 60，轉現後賣出比實際少賣了 2000-1900=100,這樣B虧損了 100-60= 40 ，但是B省掉了交割費用60元，所以B實際節省了 60-40 =20元，
所以節省的費用總和為 40+20 =60元，事實上只要在對雙方都有利的價格區間內，節省費用的總和應該都為60 ，因為在這個過程中只節省了交割費用
選項D : 通過前面的計算，A比原來節省了40，1800-40= 1760
選項E : 假設交收價格為 X ,
那麼對A來說，平倉利潤是 1940-1800= 140，要保證對A有利必須是
1800-(X-140)>0 ,計算得出 X < 1940,
對B來說，平倉利潤是 2000-1940= 60，要保證對B有利必須是
X+60-（2000-60交割費）> 0,計算得出 X >1880
希望對你有所幫助.

C. 某公司購入500噸小麥，價格為1300 元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸價格在鄭州期貨交易所做套期

最終等於每噸盈利20元，500噸賺了1萬元！ 小麥現貨買入1300元，賣出1260元，每噸虧40元，期貨賣出1330元，買入平倉價格1270元，每噸盈利60元，期現合計每噸賺了20元差價！總共套期保值50手小麥

D. 期貨問題

我完善一下
前面幾位說的有點片面
至於那個還說免費指導培訓的完全就是胡扯，自己都不懂，還培訓別人

在交割月的前一個月，保證金會越來越高，當你的保證金不足時期貨公司會強平
如果你的保證金夠，那大連和鄭州交易所的品種不能進入交割月，會被強平
而且是虧損歸投資者，贏利歸交易所
上海交易所的品種，個人投資者可以進入交割月的前10個交易日
但持倉有限制，每個品種不一樣，比如必須是5的整數倍

以上純手打，望採納

E. 期貨題目

在不考慮交易成本的情況下，贏利=3*（2560-2500）*10+2*（2530-2500）*10=2400
問題2：2400/5/10=48。2500+48=2548。當價格上漲到2548元每噸時，平倉，才能保證自己不虧損

F. 有關期貨的計算題

您這個問題有什麼意義嗎 ？
第一個問題是國外期貨 國外期貨 中麥子的價格對國內麥子的價格影響比較小
第二個問題 投機者 若是能判斷這是一波 比較好的行情的話 可以用1/3倉位做多呀 在 9月上 做多 通常 情況下 9月 是主力合約 而 11月 不是主力合約成交量比較小 平倉時 不容易平倉
但是呢 要拿到 8月18號 不太現實 因為 9月合約從8月份一開始 就開始加保證金了 8月18號 保證金基本在23%左右 十一開始建倉時的2倍到3倍
所以持倉到那時候不現實 而且到那個時候9月份的 成交也不活躍了

若是真的 在8月18號 5250平的 話 1手單子 盈利 （5250-5000）*10= 2500元 期貨 做的最小單位 是1手 不是一噸 1手單子 10噸

G. 在小麥期貨市場,甲為買入方,建倉價格為1600元/噸,乙為賣出方,建倉價格為1800元/噸,小麥搬運、儲存、利息等

C
甲期貨賺140 現貨虧100 賺40 排除法

不用排除法
乙現貨比期貨虧損40 但節約60交割成本
等於賺20

H. 期貨交易的題，在線等，分析套利機會

1，套利的理論價差：如果用於期貨交易，分現貨價格與同期貨價格之差，遠期合約價格與近期合約價格之差等。
2，合理價差也是分：期貨交易和商品的套期保值二種。不能混為一談。
3，「假設小麥價格9月份1200/噸，11月份1279元/噸，年利率6%，小麥倉儲費用0.3元/噸/天，交易手續費2元/ 手（單邊），交割手續費10元/手，增值稅稅率13%。試分析其中的套利機會。」這個問題也是涉及到以上我提到的期貨交易和商品的套期保值二種，你的前提是要套期保值，那麼賣出11月份期貨價1279元/噸，但是這里沒有給出當前的現貨價格和預期的現貨價格，無法分析其中的套利機會。

I. 期貨計算題

答：
（1）4月份買入開倉10手（期貨銅一手是5噸）7月或鄰近月份銅期貨合約。等買現貨的同時將期貨上的10手多單賣出平倉。如此實現套期保值。
（2）問題中沒有4月份期貨價格，缺少計算條件。我假設4月份時銅7月份的合約的價格也是5300元/噸，則：
期貨市場盈虧=（5650-5300）*5*10 元
實際成本=[5600-（5650-5300）]*500 元