中國股指期貨市場規模

❶ 股指期貨合約的規模是多少

股指期貨的合約規模是按合約報價*300計算。
比如今天期指合約IF1112收盤2737.6，那麼它的合約規模就是：2737.6*300=821280。也就是說1手期指IF1112的價值就是82.128萬元。
購買期指所需資金計算公式為：合約點數*300*買賣手數*保證金率。

❷ 中國股指期貨市場以及商品交易市場的個人客戶和機構客戶的比重

股指期貨2010年4月16日成功上市，迄今已滿兩周年。市場運行安全、平穩，順利實現高標准、穩起步的預期目標。記者從有關部門了解到，截至3月中旬，累計開戶9萬多戶。包括52家證券公司、14家基金公司、1家信託公司等在內的特殊法人機構參與股指期貨市場。
金融機構的全面介入，是股指期貨兩周年的重要成果和特徵。包括證券公司、基金公司等在內的機構投資者，已成為股指期貨市場安全平穩運行、功能有效發揮的中流砥柱，是市場最主要、最具代表性、介入最深的核心力量。

機構參與：
券商、基金、信託「三箭齊發」
截至3月中旬，包括52家證券公司、14家基金公司、1家信託公司等在內的特殊法人機構參與股指期貨市場。機構投資者參與交易類型以套期保值交易為主，同時包括套利、投機交易。各類機構通過積極運用股指期貨，規避股市價格波動風險，優化資產配置，尋求絕對收益，取得良好效果。
證券公司方面，截至3月中旬，共計52家證券公司開戶，其中：開立證券自營賬戶52個、資產管理賬戶95個。通過參與股指期貨交易，證券公司在2011年實現「萬綠叢中一點紅」，取得較好收益。在自營方面，券商自營業務運用股指期貨保值避險，減少了因股價下跌帶來的損失，有效平滑了自營業務波動，實現可觀盈利。在資產管理方面，通過運用股指期貨進行套期保值、套利交易，絕大部分產品獲得了正收益。在融資融券方面，目前，約6家證券公司運用股指期貨進行融券套保交易。2011年，證券公司融券業務保持快速增長，對券商利息收入和傭金收入均產生明顯增厚作用。
基金公司方面，共計14家基金公司參與股指期貨交易。在基金專戶方面，共計68個基金專戶產品參與股指期貨交易。2011年，基金專戶運用股指期貨也實現了一定盈利。全年新發行119隻基金專戶產品中，有近六分之一明確將股指期貨作為投資標的，大部分均實現正收益。在公募基金方面，今年2月初，中國證監會正式宣布公募基金參與股指期貨各項工作準備就緒，據統計目前具備投資股指期貨條件的股票型基金和混合基金約40隻，現已有4隻公募基金開戶交易。隨著市場逐步發展，公募基金將逐步有序參與。
信託方面，參與股指期貨剛剛起步。目前，在中國銀監會、中國證監會的統一部署下，信託參與股指期貨交易的業務指引已經頒布，銀監會已批准部分信託公司參與股指期貨交易。截至3月中旬，已有1個信託產品開戶。據統計，2011年全市場共發行陽光私募產品696隻，同比增長42.6%。隨著市場逐步發展及信託公司陸續獲得許可，信託參與股指期貨將穩步增加。
運行效果：
證券市場出現兩大改變
兩年來，股指期貨市場總體運行平穩、理性、規范、成熟，市場監管嚴格，交易秩序良好。截至2012年3月中旬，累計開戶9萬多戶。市場流動性較好，開戶數與成交量不溫不火。滬深300股指期貨與現貨指數保持高度相關性，主力合約與滬深300指數相關系數達99.6%，基差率較低，市場成熟度較高。近月合約為主力合約，交易最為活躍，占市場總成交的90%以上，符合成熟市場一般規律。市場持倉穩步增長，成交持倉比逐漸接近海外成熟市場水平。股指期貨交割順利，交割日合約價格走勢平穩，收斂性好，各合約交割量較低，沒有出現「到期日效應」。
隨著機構投資者的逐步參與，市場功能逐步發揮，證券市場出現了一些新的積極跡象，最為突出的表現為「兩大改變」。
一是提供避險工具，促進避險文化形成。股指期貨的推出，逐步改變了機構 「高拋低吸」，通過頻繁買賣股票來盈利的模式。積極運用期貨產品，進行「期貨替代」，變現貨交易為期貨交易，減少在現貨市場上的頻繁操作。在股市持續下跌時，敢於穩定持股，堅持價值投資，大大減少了股票換手率。股指期貨上市以來，證券公司明顯增加了對大盤藍籌股的投資力度，持倉組合中大盤藍籌股比重大幅增加。
二是促進市場創新，拓展市場廣度與深度。股指期貨的推出，促進金融工程技術更廣泛地應用，套利交易、程序交易、演算法交易、對沖交易、數量化交易等各類交易策略紛紛涌現。藉助各種策略，機構逐步改變了在缺少基礎性風險管理工具的市場環境下，長期處於低水平、同質化競爭的狀態。機構利用股指期貨進行產品創新和業務領域拓展，提升了市場交易技術含量，機構在人才、產品開發、技術、風控等方面的 「超散戶」優勢逐步顯現，市場結構向成熟化方向演進。

❸ 中國三大股指期貨代碼各是什麼意思

中國三大股指期貨代碼各自的意思是：

IF為滬深300股指期貨，IC為中證500股指期貨，IH為上證50股指期貨。

滬深300股指期貨以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出。

中證500指數樣本空間內股票是由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票後，總市值排名靠前的500隻股票組成，綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。

上證50股指期貨是以上證50指數作為標的物的期貨品種，在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出，買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。

(3)中國股指期貨市場規模擴展閱讀：

股指期貨與商品期貨的區別：

1、股指期貨沒有真實的標的資產，而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品，例如，農產品等；

2、股指數期貨在交割日以現金清算，商品期貨則可以通過實物所有權的轉讓進行清算；

3、股指期貨對外部因素的反應比商品期貨更敏感，期貨價格的波動更頻繁、更大，因而比商品期貨具有更強的投機性。

參考資料來源：

網路-股指期貨

網路-上證50股指期貨

網路-滬深300股指期貨

網路-中證500指數

❹ 全球主要股指期貨市場有哪些

國內股指期貨主要有:IF滬深300指數，IH上證50股指期貨合約，IC中證500股指期貨合約。
世界各國重要的股指期貨品種。
道瓊斯工業指數
道瓊斯指數是世界上歷史最為悠久的股票指數，它的全稱為股票價格平均指數。通常人們所說的道瓊斯指數有可能是指道瓊斯指數四組中的第一組道瓊斯工業平均指數。為什麼這么說，因為道瓊斯指數是分了四種類別的，分別是工業股票價格平均指數、運輸業股票價格平均指數、公用事業股票價格平均指數和平均價格綜合指數。
道指是世界上影響最大的價格指數，在全球股指期貨市場有著舉重若輕的位置。
標准普爾500指數
標准·普爾500指數是由標准·普爾公司1957年開始編制的。與道瓊斯指數相比，標准普爾500指數包含的公司更多，因此風險更為分散，能夠反映更廣泛的市場變化。
標普500指數也是影響力比較大的指數，它的優勢是代表性強和精準度高，這種合約標的交易的投資者非常多，包括在中國市場也是比較受歡迎的，可以多空雙向交易，交易時間並非24小時不間斷，而是按照芝加哥交易所的交易時間執行行情報價都是與國家行情一致的。
新華富時A50指數
接下來介紹與A股市場關聯比較大的新華富時A50指數，新華富時中國A50指數由新華富時指數公司編制，以2003年7月21日為基期，於2004年1月正式對外公開發布。A50指數是根據新華富時A股指數編制規則，從A股市場選擇合格的最大50家公司組成的指數。
由於A50指數與A股的聯系比較強，因此A股的走勢常常與A50指數的走勢相互影響，如果是炒過股票的股民，可以選擇與A股關聯比較大的新華富時A50指數、滬深300股指期貨嘗試。
德國DAX指數
德國DAX指數就是法蘭克福指數，是由德意志交易所集團推出的一個藍籌股指數。該指數中包含有30家主要的德國公司。更多的資料你可以去期貨達人網進行了解。DAX指數是全歐洲與英國倫敦金融時報指數齊名的重要證券指數，也是世界證券市場中的重要指數之一。
DAX30與美國標准普爾500、法國CAC-40股指及英國倫敦金融時報100股價指數一樣是以市值加權的股價平均指數，由於代表性強，也頗受投資者歡迎。
除了上述所說的股指期貨品種外，還有日經225指數、法國CAC指數、恆指、韓國200指數等，這些都是比較重要的價格指數，投資者可以選擇自己喜歡或者熟悉的指數交易，警惕市場風險，新手注意管理好資金和控制倉位。

❺ 中國金融期貨交易所的規模和排名是多少啊還有他的經營范圍是什麼啊

主要經營股指期貨

不過現在還沒上市 所以談不上規模和排名
想像一下 股指期貨的入門就需要很高的資金 所以這個上市後 成交規模會很大的

和大連 上海 鄭州三家商品交易所齊名 只是他主營股指期貨 模式類似前三家

❻ 我想問一下中國A股的股指期貨

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。
同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。
為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定:
（1）、投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的"價值"與股票組合的市值方面都完全一致)；
（2）、投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資；
（3）、賣出一份股指期貨合約；
（4）、持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資；
（5）、在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合；
（6）、對股指期貨合約進行現金結算；
（7）、用賣出股票和平倉的期貨合約收入來償還原先的借款。
假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669.8點，每個點"值"25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3.5%；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6%。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8.62%。這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。
按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。
然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為(72500-66745)=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915.2美元，兩項收入合計6670.2美元。
再看一下其借款成本。在利率為6%的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計6669美元。
在上述安全例中，簡單比較一下投資者的盈利和損失，就會發現無論是投資於股指期貨市場，還是投資於股票現貨市場，投資者都沒有獲得多少額外的收益。換句話說，在上述股指期貨價格下，投資者無風險套利不會成功，因此，這個價格是合理的股指期貨合約價格。
由此可見，對指數期貨合約的定價(F)主要取決於三個因素:現貨市場上的市場指數(I)、得在金融市場上的借款利率(R)、股票市場上股息收益率(D)。即:
F=I+I×(R-D)=I×(1-R+D)
其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。
現在我們順過頭來，用剛才給出股票指數期貨價格公式計算在上例給定利率和股息率條件下的股指期貨價格:
F=2669.8+2669.8×(6%-3.5%)×143/365=2695.95
同樣需要指出的是，上面公式給出的是在前面假設條件下的指數期貨合約的理論價格。在現實生活中要全部滿足上述假設存在著一定的困難。因為首先，在現實生活中再高明的投資者要想構造一個完全與股市指數結構一致的投資組合幾乎是不可能的，當證券市場規模越大時更是如此；其，在短期內進行股票現貨交易，往往使得交易成本較大；第三，由於各國市場交易機制存在著差異，如在我國目前就不允許賣空股票，這在一定程度上會影響到指數期貨交易的效率；第四，股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司、不同的市場在股息政策上(如發放股息的時機、方式等)都會不同，並且股票指數中的每隻股票發放股利的數量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數期貨合約的價格。
從國外股指期貨市場的實踐來看，實際股指期貨價格往往會偏離理論價格。當實際股指期貨價格大於理論股指期貨價格時，投資者可以通過買進股指所涉及的股票，並賣空股指期貨而牟利；反之，投資者可以通過上述操作的反向操作而牟利。這種交易策略稱作指數套利(IndexArbitrage)。然而，在成離市場中，實際股指期貨價格和理論期貨價格的偏離，總處於一定的幅度內。例如，美國S&P500指數期貨的價格，通常位於其理論值的上下0.5%幅度內，這就可以在一定程度上避免風險套利的情況。
對於一般的投資者來說，只要了解股指期貨價格與現貨指數、無風險利率、紅利率、到期前時間長短有關。股指期貨的價格基本是圍繞現貨指數價格上下波動，如果無風險利率高於紅利率，則股指期貨價格將高於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨價格相對於現貨指數出現升水幅度越大；相反，如果無風險利率小於紅利率，則股指期貨價格低於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨相對與現貨指數出現貼水幅度越大。

以上所說的是股指期貨的理論價格。但實際上由於套利是有成本的，因此股指期貨的合理價格實際是圍繞股票指數現貨價格的一個區間。只有在價格落到區間以外時，才會引發套利。

❼ 中國的股指期貨是什麼時候推出的

中國的股指期貨只有一種 滬深300股指期貨合約 2010年4月16日起正式上市交易

中國證監會有關部門負責人2010年2月20日宣布，證監會已正式批復中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約和業務規則，至此股指期貨市場的主要制度已全部發布。2010年2月22日9時起，正式接受投資者開戶申請。公布滬深300股指期貨合約自2010年4月16日起正式上市交易。

股指期貨開戶條件
一、保證金賬戶可用余額不低於50萬元；
二、具備股指期貨基礎知識，通過相關測試（評分不低於80分）；
三、具有至少10個交易日、20筆以上的股指模擬交易記錄，或者是最近三年內具有10筆以上商品期貨交易成交記錄（兩者是或者關系，滿足其一即可）；
四、綜合評估表評分不低於70分；
五、中期協無不良誠信記錄；不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。
按照相關規定，有下列情況之一的，不得成為期貨經紀公司客戶：國家機關和事業單位；中國證監會及其派出機構、期貨交易所、期貨保證金安全存管監控機構和期貨業協會的工作人員；證券、期貨市場禁止進入者；未能提供開戶證明文件的單位；中國證監會規定不得從事期貨交易的其他單位和個人。

❽ 中國證監會對股指期貨市場是如何監管的

政協十二屆全國委員會第五次會議第2315號（財稅金融類220號）提案的答復，關於恢復發展股指期貨促進金融衍生品市場功能發揮的提案，證監會表示，2015年股市異常波動中，股指期貨波動幅度隨之加大，市場短線交易、程序化交易活躍，成交量大幅放大，出現了一定程度的過度投機交易。為有效化解市場風險，中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）採取了提高保證金水平、限定日內投機開倉標准及調整交易手續費等措施，對抑制股指期貨市場過度投機、穩定市場恐慌情緒發揮了積極作用，但相應地，股指期貨市場運行質量也出現下降，風險管理功能發揮也受到一定影響。 2015年9月對股指期貨市場採取的限制交易措施，是證監會為化解股市可能發生的系統性風險而採取的一攬子措施之一，是特殊市場階段的臨時政策。隨著股票市場走勢企穩，融資功能逐步恢復，市場資金和投資者數量恢復常態，逐步恢復股指期貨的市場功能，可以促進資本市場穩健發展，更好服務實體經濟。2017年2月17日，中金所採取了放寬日內開倉限制、降低平今倉手續費、降低交易保證金標准等措施，放寬股指期貨交易限制。9月18日，中金所再度實施了降低平今倉手續費、降低交易保證金標準的放寬股指期貨交易限制措施第二步安排。從一段時間的運行來看，股票市場和股指期貨市場運行平穩，輿論反應總體良好，達到了預期目的。下一步，證監會將堅持依法全面從嚴監管的理念，在現行制度的基礎上繼續改進和加強市場監管，抓好相關監管制度建設，並結合期現貨市場運行情況，更好促進股指期貨功能的有效發揮。

❾ 國內量化交易市場規模有多大包括股票、基金、股指期貨、商品市場，用量化交易的方式達成的交易規模的份

國內量化交易市場規模到目前為止沒有一個定論，因為全世界范圍來說，量化交易市場也是一個開始，我們國家對於量化交易，還沒有正式開始，所以具體的數據是沒有辦法確定的，不過從經濟總量來說，股票、基金、股指期貨、商品市場，應可以佔到百分之十五左右的份額，至於具體的交易作為理財師，我建議您還是遠離為好，原因有下面幾個：

第一、我們國家金融市場，是一個初級階段，無論是股票或者是期貨都不是很成熟，所以根本無法支撐量化交易市場。

第二、我國在經濟發展的轉型階段，現在的國家經濟本身就是一個無法預料的時期，所以任何的金融投資，風險十分巨大，個人的投入很可能出現虧損。

第三、人民幣的貶值是一個很難控制的風險，從現在來看，我國的人民幣貶值應該是一個很正常的趨勢，但是其中的變化會很大，所以我們要注意這方面的風險。

第四、量化交易市場在歐美國家也不是很成熟，而且我們國家也沒有這方面的人才，更加沒有這方面的專業條件，所以這樣的投資基本是不正規的一些公司，其性質可想而知。

第五、我國的金融市場，必須通過國務院的批准，而到目前為止，並沒有任何量化交易市場被國務院認可的信息，所以基於此點，建議大家也要遠離這個市場。

最後，我希望大家在投資的時候，要在正規的渠道進行選擇，比如銀行理財、國債、股票市場、期貨市場，這些投資是國家允許的正規金融投資，其他的投資形式，只要不是國務院批準的，建議大家千萬不要隨便的投入資金。