期貨價格跟金額不一樣

㈠ 期貨收盤價和結算價為什麼不一致

首先這兩個概念的定義就不一樣。
期貨收盤價：指的是期貨交易時間結束時最後一筆合約的成交價格。
期貨結算價：指某一期貨合約當天的全部成交價按照總交易量的加權平均價。
對於交易者來說，這兩者關鍵的區別是，收盤價是我們看到的K線上的最終價格。而結算價是第二天計算漲跌的基準價。
至於為什麼，主要是為了防止價格操控，比如主力在收盤前最後的時間把價格打高|低很多。
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㈡ 期貨與現貨價格波動幅度不一樣，如果預測相反，還能穩定保值嗎

這個就是說的不完全套期保值
涉及到反向市場與正向市場；牛市套利與熊市套利。書上有的，你先看看，不懂在問。
有種情況是當基差風險大於價格風險的時候不應該做套期保值，但是這種情況很少。

㈢ 為什麼期貨當天結算價和昨結算價不一樣

結算價是加權平均出來的,收盤後才能算出來.
期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市制度，即每日無負債制度。
以下兩個方面。
（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費
當期貨市場出現風險，某些會員因交易虧損過大，出現交易保證金不足或透支情況。結算系統處理風險的程序如下：
①通知會員追加保證金；②如果保證金追加不到位，首先停止該會員開新倉，並對該會員未平倉合約進行強制平倉；
③如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損，則動用該會員在交易所的結算準備金；
④如果仍不足以彌補虧損，則轉讓該會員的會員資格費和席位費；
⑤如果仍不足以彌補虧損則動用交易所風險准備金，同時向該會員進行追索。

㈣ 大宗商品期貨賣價為什麼和報價不一樣

你的問題問的不是很清楚，我猜你是想問為什麼大宗商品的期貨價格跟現貨報價不一樣。這個是因為期貨價格是遠期的價格，每個合約都有一個交割期，比如rb1505，這個就是15年5月交割的期貨螺紋鋼的價格。而現貨報價是當下的價格。一個是當下的價格，一個是對遠期的一個預期價格，當然會不一樣。遠期的價格除了人對整體市況的一個預期之外，還包含倉儲，保管，交割等費用。

㈤ 商品期貨 期末的期貨價格和 現貨價格為什麼不是接近的

是接近的啊，末期（臨近交割的時候），期貨和現貨的價格會趨向一致，你說的不接近是不是只價格不一樣。這是因為期貨價格包含了倉儲費用，要比現貨高的原因。

㈥ 為什麼期貨合約在到期時的價格和現貨價格不等

期貨合約在到期時的價格和現貨價格不等原因如下：
現貨的盤面價不以市面價作為標准，許多投資者習慣性將股票的思維帶入到現貨市場中，會認定未來某月份的市面價就是該合約最終的盤面報價，現貨屬於超短線，因此它的一些操作模式與股票不一致，再者最終市場的交割價是由盤面多空雙方決定，而非市面價主導價格。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

㈦ 期貨市場價格與實際商品價格一樣嗎

不一樣。
期貨市場的價格，有當天、當時的交易價格，這個價格與實際商品的市場價格是差不多的，但是，期貨其他月份的價格，即遠期價格，卻是期貨市場對某商品的價格的長期趨勢的預計價格，它有可能發生很大的變化，其中又不乏有操縱的成分。所以做期貨的人，一般不太關心當月或當日的交易價格，而對遠期的價格趨勢更感興趣，因為期貨就是靠價格的變動來「以小博大」而賺取價差利潤的。
實際商品的交易價格，則是在現貨市場上的交易價格，它不會對遠期的價格走勢特別重視，但是，現在的現貨市場，越來越對期貨市場的交易當天的價格感興趣了，很多的商品都會以頭一天的期貨市場的當天交易價格作為參考來制訂價格，而且也會根據去期貨市場的遠期價格趨勢來參考決定進貨、出貨和庫存的量。

㈧ 期貨買入價格和賣出價格為什麼不一樣

不同交割期（7月和9月都是交割期）的合約是兩個不同的品種（即使標的物是相同的）！價格自然會不一樣。

每一個合約的價格在「4月」都有一個屬於自己的價格。或者說每一個合約；在交易時間（同時交易）都有自己的價格。

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主要特點：

期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。

㈨ 期貨同種產品不同合約之間價格為什麼不一樣

當然不可能一樣，合約本身的價格是不固定的，所以會出現這種情況，9月份的因為天氣原因，部分地區產量會高那麼價格就低，反過來11年1月份，因為某段時間的天氣自然等原因，造成產量低那麼價格自然就高，而且主力合約投機的人多，所以價格波動也更加頻繁。