某商品期貨價格為90美元

Ⅰ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

Ⅱ 某債券價格為90美元，每年支付利息60美元，5年後還本付息，本金為1000美元，若市場利率為9%，是否該買入債

某債券價格為900美元，每年支付利息60美元，3年後還本付息，本金為1000美元，如果市場的利率9%，求是否應該買入該債券。

Ⅲ 某批商品的賣方報價為每打90美元CIF新加坡，若該批商品的運費為CIF價的4%，保險是CIF的2%

FOB價=CIF-運費-保險費
=CIF-CIF*4%-CIF*2%
=CIF*0.94 = 84.6

FOBC5%=FOB/(1-5%) = 89.05

Ⅳ 假如國際市場上某商品的價格從60美元漲到90美元，同期人民幣對美元的匯率從8 ：1變為7：1，在不

答案B
第一步要結合變化前的匯率計算出某商品單價60美元時的人民幣價格；第二步要結合變化後的匯率計算出某商品單價90美元時的人民幣價格；第三步將商品的兩次人民幣價格進行比較，就可以得出答案。用人民幣表示的該商品的價格變化為：（90×7-60×8）／（60×8）＝31.25％，本題應選B。
請採納答案，支持我一下。

Ⅳ 一股股票價值100美元。一年以後，股票價格將變為130美元或者90美元。假設相應的衍生產品的價值將為U=0美

P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即為看跌期權初始價格定價模型。
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數

例：l月1日，銅期貨的執行價格為1750 美元／噸，A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅價跌至1 695美元／噸，看跌期權的價格漲至55美元。此時，A可採取兩個策略：
行使權利一：A可以按1695美元／噸的中價從市場上買入銅，而以1 750美元／噸的價格賣給B，B必須接受，A從中獲利50美元（1750一1695一5），B損失50美元。
售出權利：A可以55美元的價格售出看跌期權。A獲利50美元（55一5〕。
如果銅期貨價格上漲，A就會放棄這個權利而損失5美元，B則凈得5美元。

Ⅵ 歐洲美元期貨計算題

預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納.

Ⅶ 假定某商品的價格從9美元下降到8美元,需求量從50增加到60,需求為多少請計算出來,用公式.

需求的點彈性彈性計算有弧彈性和點彈性，弧彈性有三個公式，漲價彈性，降價彈性，重點彈性公式，就是帶入的p,q,不同。
第一題中只說了需求的增量，需求量q並沒有給出，所以是不能判斷的。而在第二題中，所有的條件均已給出，可以計算出來。
再仔細看一下彈性計算公式中都需要什麼條件~
希望可以幫到你~

Ⅷ 某商品價格為九美元時，需求量為11，價格為11美元時，需求量為九，請計算該商品的需求彈性。

價格需求彈性=[（9-11）/11]/[(11-9)/9]=-0.82