期貨價格處理matlab

❶ 新手求matlab上怎麼樣載入期貨行情數據進行指標測試

將這些行情軟體的數據 手動將數據存成 txt或者 excel 。然後導入matlab即可。 到MATLAB技術論壇網站查看回答詳情>>

❷ 如何使用matlab計算期權價格

那幾種期權的組合？據我所知，期權按估價方向可分為看漲期權和看跌期權，或者叫認估期權和認購期權。按行權期可分為歐式期權和美式期權。你所給出的圖是按照賣出期權的人的盈虧而畫的圖形，因為他得贏利是有限得，即賣出期權所獲得得期權費，而他得虧損可能是無限大的。而且賣出的該份期權是看漲期權，因為價格越高，虧損越多。我能看出的就這么多了，希望能對你有一點幫助。

❸ 求助MATLAB期貨程序化交易編寫問題

都免費試用知道壞真要找適合自程序化軟體試用每款軟體都定客戶贊貶且都些理由所建議申請試用且需要功能關些軟體都些特色比:便宜功能簡單數據功能強編寫語言難等
所適合自才辦
金字塔免費版功能:
內全推期貨數據 超級圖表析 閃電單功能 自編函數功能 VBA二發功能 交易策略測試優化 簡單圖表程式化交易 A股、外匯外盤全推數據 高端新圖表程式化交易

❹ 請問如何用matlab建立人工bp神經網路模型，來對期貨未來的價格變化作出預測急求，在線等。謝謝大神。。

這些事其實很多年前就有很多人做，但是成功的好像沒有。國內期貨市場成交量比較弱,甚至還達不到弱有效市場假說，所以利用概率分布和遺傳演算法很難找到長久的贏利方法。

❺ matlab可以直接獲取國內股票或者期貨的歷史數據嗎

用文華吧，全市場都有。

❻ 如何把期貨交易數據實時導入matlab

你好，這個看你具體使用哪個軟體，都有詳細說明的。

❼ 怎麼用matlab實現期貨的人工神經網路預測模型，並作出期貨價格之後趨勢的波動預測急，在線等

國內目前真正能用人工神經網路模型做成全面系統交易模型並在市場上長期穩定快速盈利的，不超過10個，你指望在這里問到答案我覺得期望值是太高了。

❽ 有沒有懂期貨日內量化交易策略和matlab的能幫助一下

這個屬於一字漲停的數據，就是開盤直接封板，這個沒有什麼機會做什麼交易策略了，換個品種交易吧。
期貨量化策略研究指的是需要依據一種或多種確鑿的獲利理念，通過某一特定顯式表示的模型，指導參與者反復地以人工或機器執行指令，參與單邊或多空交易，在策略的執行過程中，需要實時監控資產組合價值與目標利潤的偏離情況，調整參數，直到已有模型生命期限終了，再轉入到新模型。
期貨量化策略就是我們指的是採用特定量化指標及數據來進行交易的策略，平常那個說的程序化交易是其中一種，量化交易的原理及要求都比較專業化。

❾ 怎樣用matlab解釋一個套期保值組合的虧損原因譬如東航事件

第一，套期保值組合沒有說成什麼虧損的，既然是套保，其操作的時候就要以現貨對沖的套保的目的是為了規避現貨的價格風險，如果出現虧損，（1)可能的原因是企業直接做的投機，而並沒有做套保.(2)企業沒有領會套保的操作方法，現貨和期貨的頭寸處在了同一個方向，然而價格向不利的方向變動了。
第二，套期保值的時候不可避免的會出現不完全套期保值，所有不完全套期保值就是期貨頭寸和現貨頭寸對沖之後還出現了盈利或者虧損，出現不完全套保的原因是期貨的噸位是固定不變的，合約時間也是固定不變的，於是現貨頭寸在期貨市場只能找比較接近的期貨合約買入相當的期貨頭寸，但是總會出現差異，於是不完全套保就出現了，出現不完全套保的原因有很多比如替代品，升貼水等等。