08年大豆期貨價格

❶ 2008年8月14號的豆油價格多少了

山東：豆油價格明顯回落 國家拋售儲備油、國際大豆價格下跌緩解了市場壓力 大眾日報4月1日濟南訊： 記者從省糧食部門了解到，青島、淄博等市的豆油市場價格已由最高時的16—17元/公斤回落至13.8—14.8元/公斤，降幅在15％左右。 日照港進口大豆到岸價已從5600—5700元/噸下調至5300元/噸。目前我省食用油市場正常，花生油價格穩定，豆油價格從3月13日起漲幅開始回落。 今年1—2月份，我省食用油市場價格基本穩定，從3月上旬開始，豆油價格出現明顯上漲。3月12日，四級豆油零售價格為15.98元/公斤，比2月份上漲23%。在豆油價格上漲的帶動下，花生油價格穩中趨升，漲幅在4%左右。本次食用油價格上漲主要是因為南方冰凍災害天氣導致菜籽減產豆油需求增加，而去年東北大豆減產，使國內原料緊缺，主要依靠進口，國外大豆、豆油期貨價格繼續上漲所引起。 為平抑食用油價格，國家從3月10日起，定向銷售中央儲備油25萬噸，這次定向銷售給駐山東企業毛豆油25600噸，加工成小包裝後供應市場。其中銷給煙台益海糧油3600噸，青島益海糧油2000噸，日照中糧黃海10000噸，菏澤中糧艾地盟10000噸。國家拋售儲備油暫時緩解了食用油市場的壓力。隨著國際大豆價格下跌和國家宏觀調控措施的逐步落實，豆油價格大幅回落。 目前，省內食用油加工企業生產正常，庫存充足，銷量穩定，沒有出現供不應求的現象。藍山集團庫存豆油1000噸；青島糧油批發市場經營業戶常年保持大豆油庫存600噸以上；日照黃海糧油、新良油脂、邦基三維等三家大型油脂加工企業庫存3.35萬噸，大豆庫存10.2萬噸；濟南市現有油脂庫存680噸，可滿足10天消費

採納哦

❷ 2009年的黃豆價格走勢

歷史上的經濟危機中，價格都是會不斷下降的。
黃豆價格也是和世界接軌的

❸ 為什們2008年我國大豆期貨價格暴跌受供求影響還是被CBOT影響存在美國商品基金故意打壓的可能嗎急

美國商品基金故意打壓的可能？哈哈，美國人能在中國做期貨了？學生們，真是悲哀！

❹ 歷史右圖是2005-2008年中美大豆期貨價格的變化曲線。這主要說明了

A
大宗商品（石油、黃金、大豆等等）的國內期貨價格已經和國際價格基本同步，反映的就是A

❺ 2008年4月豆油價格

本周（03月30日--04月03日）國內豆油現貨市場繼續下行修正，受到油廠挺價影響，下行幅度有限。於上周末相比較，東北地區四級豆油調整幅度為 -800 ~~ 0元/噸左右，一級豆油調整幅度為 -600 ~~ 0元/噸左右；華北地區四級豆油下跌幅度為600元/噸，一級豆油下跌幅度為500~~ 800元/噸左右；華東地區四級豆油下跌幅度為150 ~ 800元/噸，一級豆油下跌幅度為 250~~900元/噸左右；華南地區四級豆油下跌幅度為500元/噸，，一級豆油下跌幅度為400 ~~ 600元/噸左右。

具體各港口地區的豆油價格變化如下圖所示（單位：元/噸）：

港口

四級豆油

一級豆油

上周
本周
漲跌
上周
本周
漲跌

大連
13,400
13,400
-
13,500
13,500
-

天津
12,300
11,700
-600
12,800
12,200
-600

日照
12,150
11,600
-550
12,450
11,850
-600

張家港
12,300
11,500
-800
12,600
12,200
-400

寧波
12,500
12,000
-500
12,800
12,300
-500

黃埔
12,000
11,500
-500
12,500
12,100
-400

二、因素分析

（一）外盤震盪

周一（3月31日）美國農業部公布的3月份種植報告：美國大豆種植面積預計能達到7479萬英畝，較上一年度的6360萬英畝增加1119萬英畝，增幅為18%。對豆類產品而言，毫無疑問形成巨大利空。周一CBOT豆油期貨市場承接上周五下跌勢頭再次跌停，國內現貨市場觀望氛圍濃重，市場幾無成交。在周二及周三的CBOT 豆油市場，因受到技術買盤及基金買盤的推動，周三（4月2日）CBOT豆油大幅上漲上漲2.57美分到3.50美分不等，貿易商報價隨之略有上漲。外盤的巨大震盪使得國內油廠報價謹慎。

（二）國內市場

據悉，因外盤前期下跌幅度巨大，國內有廠商洗船行為。據商務部監測數據顯示，企業申報3月份豆油24.3萬噸，同比增長12%，比上月減少30.6%。但同時國內油廠3月份實際出貨量並不多，加上還有部份貿易商毀約行為，而目前買盤非常謹慎，因此庫存壓力還是存在。

由於受近期油粕價格大幅下跌的影響，油廠壓榨利潤出現了虧損，因此國內多數油廠將停產，部分油廠停產可能會持續到月底，預計會給油粕價格帶來支撐。

為期三周的阿根廷大豆種植戶反對提高出口關稅的罷工暫停30天，將會使市場注意力再次轉向豆油，但要恢復常規貿易還需要一段時間。而國內現貨市場買盤的謹慎態度及庫存將可能是制約豆油上漲的主要因素。短期內國內現貨市場大幅反彈缺乏有力題材。

關注假期內外盤走勢。
東方農商快訊的豆油欄目蠻好的每天都出日報價格走勢。你們可以參考下的。還有服務人員在線可以咨詢。主要還是免費的。http://www.oepac.com/breed4.aspx

❻ 2008年3月豆油價格猛漲是什麼原因

一是國際市場價格的帶動，特別是國際市場糧食價格上漲的影響較大。
二是國內農產品的恢復性、補償性上漲。

三是成本推動價格上漲。

還會的。

❼ 農民請教大豆現貨和期貨的關系

用的著用那麼深奧的理論解釋嗎?其實期貨很簡單,就是未到期的貨物.比如0809大豆期貨和約,就是明年九月份交割的大豆期貨和約.
你是農民,你怕明年你種好大豆收成後賣不到4200元/噸,那麼你現在就可以在期貨市場上以4200元拋出,根據你的產量賣出幾手,一手十噸哦!
到明年,收成後,你就可以拿現貨去交割,這樣你就鎖定了利潤.當然你明年也可以不交割,那麼你在期貨市場上盈利的錢加上賣大豆的錢,也等於你一頓賣了4200元.

❽ 期貨合約大豆0905是不是在08年5月已經交割一次了

不是。
連大豆的期貨合約有一個特點，就是分奇數和偶數年份，大豆0905合約的前身是0705合約，0705合約在2007年5月到期交割，停6個月後，到2007年11月，大豆0905合約上市交易，合約的存留期是18個月。
這一點，在期貨行情分析軟體的K線圖上，可以看出來。

❾ 2008年黃豆價格能不能在上漲

你搞期貨？ 還是實物 實物的話建議你找個豆油廠問問就知道了 期貨的話 我看漲

❿ 期貨價格的基本信息

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。 首先,需要了解美國農業部的組成以及主要職能。美國農業部由各類國家股份公司,如農產品信貸公司、聯邦機構和其他機構組成,是直接負責農產品出口促銷的政府機構,它集農業生產、農業生態、生活管理,以及農產品的國內外貿易於一身,對農業產前、產中、產後實行一體化管理。其中,最直接和利益相關的就是負責農產品出口促銷,一言以蔽之,負責銷售美國國內農產品。如果確認了這一點,就可以毫無疑問地得出,美國農業部發布數據的初衷至少需要達到順利以及高價銷售國內農產品的目的。
其次,從大豆這個品種來分析美國農業部是如何達到其目的的。美國大豆一般在4月底種植,9月份開始收割上市,新年度大豆可能在8月份上市前就開始簽訂出口銷售合同,而銷售價格往往是通過CBOT期貨市場來確定。所以美國農業部8月份公布的供需數據就異常關鍵。根據歷年情況,我們發現美國農業部8月數據往往是利多期貨價格的。由於8月份是大豆生長的關鍵期——灌漿期,這時候天氣對大豆的生長異常關鍵,可以炒作的題材很多,比如亞洲銹病孢子、乾旱、後期霜凍等。所以美國農業部在8月份調低單產和產量的做法是冠冕堂皇的,從而調低對新年度期末結轉庫存的預測,間接拉動價格,為美國大豆高價出口打下伏筆。
對價格有決定性影響作用的是期末結轉庫存數據,發現,在7年中,除了2004年,其他6年期末庫存預測數據8月份預測都較7月份減少。其中2002年減少幅度最大,從627萬噸減少到421萬噸。
而期末庫存的減少主要就是通過變動產量來達到。分析8個年度美國農業部8月報告對產量的調節,我們發現,除了2007/2008年沒有變動和2003/2004年缺乏數據以外,其他6個年度8月份都調低了預測,而在9、10月份往往再進行上調。比如在2002年,產量預測減少幅度達到8%,從7784萬噸減少到7153萬噸。另外,產量變動,在8月份一般主要針對單產變動,對面積的變動相對較少,比如在2008/2009年度單產小幅下降0.9%,在2006/2007年,單產從40.7蒲式耳/英畝減少到39.6蒲式耳/英畝,減少幅度達到2.7%。
在美國農業部如此調整預測數據後,期貨市場確實應「聲」變化,CBOT大豆市場往往在8月份不是迎來反彈就是延續上漲。比如在2008年,CBOT大豆期貨在7月份迎來了歷史性的高點後下跌,而美國農業部8月12日公布的月度報告則使行情止跌反彈,8月報告配合後期天氣的炒作使CBOT大豆11月合約價格從116美分上漲到1374美分,反彈幅度達到17%。
作為期貨市場參與者,我們在了解美國農業部的意圖和公布報告的規律後,才可以化被動為主動,積極地調整我們的投資策略。 經濟學中有個基本定律稱為「一價定律」。意思是說兩份相同的資產在兩個市場中報價必然相同，否則一個市場參與者可以進行所謂無風險套利，即在一個市場中低價買進，同時在另一個市場中高價賣出。最終原來定價低的市場中因對該資產需求增加而使其價格上漲，而原來定價高的市場中該資產價格會下跌直至最後兩個報價相等。因此供求力量會產生一個公平而有競爭力的價格以使套利者無從獲得無風險利潤。
我們簡單介紹一下遠期和期貨價格的持倉成本定價模型。該模型有以下假設：
期貨和遠期合約是相同的；
對應的資產是可分的，也就是說股票可以是零股或分數；
現金股息是確定的；
借入和貸出的資金利率是相同的而且是已知的；
賣空現貨沒有限制，而且馬上可以得到對應貨款；
沒有稅收和交易成本；
現貨價格已知；
對應現貨資產有足夠的流動性。
這個定價模型是基於這樣一個假設：期貨合約是一個以後對應現貨資產交易的臨時替代物。期貨合約不是真實的資產而是買賣雙方之間的協議，雙方同意在以後的某個時間進行現貨交易，因此該協議開始的時候沒有資金的易手。期貨合約的賣方要以後才能交付對應現貨得到現金，因此必須得到補償來彌補因持有對應現貨而放棄的馬上到手資金所帶來的收益。相反，期貨合約的買方要以後才付出現金交收現貨，必須支付使用資金頭寸推遲現貨支付的費用，因此期貨價格必然要高於現貨價格以反映這些融資或持倉成本（這個融資成本一般用這段時間的無風險利率表示）。
期貨價格=現貨價格+融資成本
如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：
期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益
一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期貨合約在時間t時的價值；
S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；
r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%);
q=股息收益率，以連續復利計（%);
T=期貨合約到期時間（年）
t=時間（年）
考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：
F=400e^(0.05)(0.25)=405
我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。