期貨價格低於遠期

Ⅰ 為什麼有人高於或低於期貨價格買進和賣出

這要看他們是什麼目的：1.可能是前期空頭為了能快速的平倉，把平倉單的價格打的高，這就造成買價高於賣價的假象，2.就是多頭或空頭主動建倉，為了能快速成交把價格定的高點或低點能快速成交。

Ⅱ 期貨價格低於現價 沒有套利機會

期貨價格低於現價沒有套利機會。因為套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。
套利( arbitrage): ，在金融學中的定義為：在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進或賣出同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。

Ⅲ 為什麼期貨中遠期合約的價格一般比近期合約高

買賣股指期貨的資金是有成本的。不是說你拿著資金不動就不會變化。所以時間越長，資金的時間成本就越多。遠期合約的價格一般情況下就會高於近期。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

Ⅳ 遠期期貨和近期期貨價差很大的原因 差價由來遠期期貨和近期期貨價差很大的原因 差價由來

差異在於時間價值。
現在1元錢和1年後的1元錢是不一樣的，現在的一元價值大於1年後的1元，原因在於1元在一年中可以產生利息。
同樣的對於期貨，期貨是有時間價值的，假定有1噸棉花期貨，一個是近期的，一個是遠期期貨，假定兩期貨價格相同，投資者可以賣出近期期貨，買入遠期期貨，換取現金，然後貸款出去獲取利息收益，這樣就可以無風險套利，所以必然導致遠期期貨價格上升，消除套利區間。
所以遠期期貨通常價格高於近期期貨。

Ⅳ 期貨價格一定比現貨價格高么

在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」。如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率。

Ⅵ 為什麼當標的資產價格與利率呈負相關時,遠期價格高於期貨價格求詳細分析，急！！！

期貨是每日結算，如果今天價格上升賺了500，就可以在收盤後得到那500塊，並且可以再投資進去，而遠期合約知是名義上的得到那筆錢，卻沒到手（因為要到期才交割），所以就損失了那500塊錢帶來的利潤。

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。

遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。

(6)期貨價格低於遠期擴展閱讀：

在遠期合約到期時，這筆現金剛好可用來交割換來一單位標的資產。這樣，在T時刻，兩種組合都等於一單位標的資產。由此我們可以斷定，這兩種組合在t時刻的價值相等。即：

f+Ke^[-r(T－t)]=S

f=S－Ke^[-r(T－t)] （1.1）

公式（1.1）表明，無收益資產遠期合約多頭的價值等於標的資產現貨價格與交割價格現值的差額。或者說,一單位無收益資產遠期合約多頭可由一單位標的資產多頭和Ke^[-r(T－t)]*單位無風險負債組成。

Ⅶ 遠期價格與期貨價格之間是什麼關系

遠期是期貨的前身,期貨是標准化的遠期合約,規定了交易地點,時間,數量,金額等,所以遠期的風險比期貨大,兩者價格上正相關.

Ⅷ 遠期期貨套利問題 書上寫』若交割價格低於遠期價格，套利者就可以通過賣空標的資產現貨、買入遠期來獲取

1，首先要把交割價格、遠期價格的定義搞明白：交割價格是協議價格、到期執行價格 ；遠期價格是現貨價格+持有成本。
2，要把遠期合約初始價值等於零作為前提，即合約簽訂時交割價格等於遠期價格；如果不考慮持有成本，這個時候的現貨價格=遠期價格。
3，當交割價格低於遠期價格時，證明現貨價格也高於交割價格，簽訂買入遠期合約就會賺錢，這時候應該賣空現貨，買入遠期合約；那麼有人會問我持有遠期合約到期交割不就行了嗎，為什麼還要賣空現貨呢？因為現貨價格是波動的，遠期價格也會隨現貨價格同向波動，同時作兩筆反方向業務是為了鎖定利潤，也稱無風險套利。
4，舉個栗子：蘋果現貨價格10元，甲乙雙方簽訂遠期合約三個月後按11元交易，那麼11元就是交割價格，這時的遠期價格為10+1=11元，其中1元是持有成本，因為遠期價格=現貨價格+持有成本。
當蘋果價格上漲到15元時，這時交割價格11元低於遠期價格16元（15+1），這時11元買入遠期合約，16元賣空現貨，這樣同時作兩筆反向交易就能鎖定無風險利潤16－11=5元。

Ⅸ 為什麼期貨價格必須等於遠期價格

期貨價格 是與現貨價格相比較的
所謂套利 是利用兩個市場上的價格不同來進行買賣的
包括跨商品 跨市 跨期限套利
如 一噸小麥 在鄭州賣3000元
但是 在芝加哥賣 3400元
就可以 從鄭州買小麥 再到 芝加哥賣
當然 賺取的差價 要能足夠彌補買賣途中的費用
你所說的 期貨和遠期的操作原理 和這個一樣
買入 同種商品 價格低的 再到價格高的市場上賣出

Ⅹ 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。