金融期貨價格怎麼加酸

❶ 關於金融期貨的問題

首先了解金融期貨，金融期貨一般分為三類，外匯期貨、利率期貨和股票指數期貨。金融期貨引作為期貨交易中的一種，具有期貨交易的一般特點，但與商品期貨相比較，其合約標的物不是實物商品，而是傳統的金融商品，如證券；貨幣、利率等。 你說反了，盈利虧損的程度是取決於價格的，期貨像股票債券基金一樣都要人去交易，有人去交易了，期貨品種就有一定的價格，價格就需要人交易量的推動，價格就會隨著交易量的買賣而變動。買的人多了，價格就上漲，賣的人多了，價格就下跌。這還有一個供需關系，就像市面上的商品，是一個道理。價格的變動才決定了你買賣的盈虧。

❷ 期貨價格如何計算

如果當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的，按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。
如果當日該合約收盤前連續五分鍾報價保持停板價格，且交易所計算機系統中只有單方報價時，則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。

❸ 金融期貨是怎麼套利的有通俗點的例子嗎謝謝。

所有的投機工具套利的辦法說白了都是低買高賣
期貨也一樣，當你看好市場行情，覺得該期貨會漲
你便買進，等漲了的時候賣掉
當你預計會跌
你就將你的期貨賣出
等跌了的時候再買回來
總之，買漲還是買跌要看你自己的市場預期
投機的行為也是有一定的風險的
所以賺了陪了都別在意
如果得了心臟病就不劃算了
因為我們賺錢就是為了能活下去的
對不對

❹ 影響金融期貨價格的主要因素有

股指期貨的價格主要由股票指數決定。股指期貨的價格影響因素包括：
（1）宏觀經濟數據，例如GDP、工業指數、通貨膨脹率等；
（2）宏觀經濟政策，例如加息、匯率改革等；
（3）與成份股企業相關的各種信息，例如權重較大的成份股上市、增發、派息分紅等；
（4）國際金融市場走勢，例如NYSE的道瓊斯指數價格的變動、國際原油期貨市場價格變動等。

影響國債期貨價格的主要因素是國債現貨價格，而國債
現貨價格主要受市場利率影響，而影響市場利率的主要因素
有：
（1）貨幣供給量
（2）宏觀經濟政策
（3）匯率

❺ 求問金融期貨的計算題，麻煩各位高手解答。謝謝

(1.6772-1.6732)*2*2.5萬=200
(1.6782-1.6732)*2.5萬=125

200+125=325英鎊

❻ 怎樣理解金融期貨價格等於持有成本這個概念

正確的理解應該是：金融期貨價格相當於交易者持有現貨金融工具至到期日所必須支付的成本。這個成本包括凈成本和St，即現貨金融工具價格。
期貨價格是現貨價格加上相關費用得到的。這個相關費用包括倉儲費，管理費，資金佔用利息等等。這里資金利息，倉儲費，管理費就是你的持有成本。如果你買入現貨，賣出前肯定是先存放起來啊，就涉及到倉儲和管理了。如果幾個月後你要賣出的話，價格肯定要高於你買入價格再加上這兩個費用，否則你就賠了。另外如果把錢存入銀行，肯定是有利息的。所以你買期貨合約的話，至少要賣家高於價格加上相關時間的利息才會有盈利。期貨就是這個道理，三個月後的期貨合約價格，就是現貨價格加上三個月的倉儲，管理費用，外加把相同資金存入銀行三個月的利息費用。
貨物的買入價格是一定的，而相關的費用是你在買入後賣出前的這段持有期間產生的，這就是你的持有成本。其中現貨價格只計算了一次。

❼ 金融期貨操作\是怎麼樣的

期貨與期權的區別
(一)標的物不同
期貨交易的標的物是商品或期貨合約，而期權交易的標的物則是一種商品或期貨合約選擇權的買賣權利。
(二)投資者權利與義務的對稱性不同
期權是單向合約，期權的買方在支付保險金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，而不必承擔義務;期貨合同則是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。
(三)履約保證不同
期貨合約的買賣雙方都要交納一定數額的履約保證金;而在期權交易中，買方不需交納履約保證金，只要求賣方交納履約保證金，以表明他具有相應的履行期權合約的財力。
(四)現金流轉不同
在期權交易中，買方要向賣方支付保險費，這是期權的價格，大約為交易商品或期貨合約價格的5%~10%;期權合約可以流通，其保險費則要根據交易商品或期貨合約市場價格的變化而變化。在期貨交易中，買賣雙方都要交納期貨合約面值5%~10%的初始保證金，在交易期間還要根據價格變動對虧損方收取追加保證金;盈利方則可提取多餘保證金。
(五)盈虧的特點不同
期權買方的收益隨市場價格的變化而波動，是不固定的，其虧損則只限於購買期權的保險費;賣方的收益只是出售期權的保險費，其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
(六)套期保值的作用與效果不同
期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物(現貨)進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值;對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。

都是T+0 交易，期貨 到期後沒有平倉必須要進行實物交割，期權 到期後可以放棄行權，可以不進行交割。

❽ 期貨一開始的價格是怎麼定的

新上市的期貨合約都是由交易所制定一個基準價，第一個交易日一般漲跌停板為常規交易日的3倍，次日恢復正常。

基準價一般以正在交易的前三個月份合約的平均價為參考，新推出的品種則以現貨價格為參考。

❾ 期貨價格怎麼算

（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。

多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。