識別期貨市場的套利機會
『壹』 ①該套利的操作屬於那種套利,為什麼 ②如何把握期貨套利投資的機會 ③期貨套利交易的原理是什麼
①該種套利是屬於關聯商品之間的套利，因為只有關聯商品之間才受同種因素變化影響較大。
②在進行套利交易時，投資者關心的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。投資者買進自認為價格被市場低估的合約，同時賣出自認為價格被市場高估的合約。如果價格的變動方向與當初的預測相一致；即買進的合約價格走高，賣出的合約價格走低，那麼投資者可從兩合約價格間的關系變動中獲利。反之，投資者就有損失。把握套利機會主要是看操作品種的相對價差，超過無套利區間的上下線才有套利收益的可能。
③不同的套利對象在同一市場因素的作用下，其價格的變化不同，或者說，同一因素對不同合約或商品的作用強度有強有弱，有正有反，作用時間有長有短，同時同一套利對象受多種不同的因素影響。在有效市場中，各種影響價格的因素總能在一定的時間和空間中達到某種平衡，因此不合理的價格關系經歷一定的時間後總會趨於合理，套利就是利用投資對象的價格或價格關系出現違背事物發展內在關系的機會，憑借市場的自我修正獲取低風險盈利，因此內因套利具有獲利的必然性和確定性。
『貳』 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義，如何操作
來KuCoin Futures進行無風險套利，獲得更高的年化
以下給出兩種如何在KuCoin Futures進行無風險套利的方法：
1. 永續交割高賣低買對沖套利, 無風險4%穩定年化收益
交割合約的最新成交價會高於永續合約, 而且越遠的交割這個差距會越大. 因為交割合約自身的屬性, 會在交割日按照實際的比特幣價格進行交割, 所以最終永續和交割合約的價格會幾乎一致.
我們可以利用這種前期有差價, 後期價格一致的方式進行套利, 通過在永續低買, 交割高賣的方式開倉. 為了屏蔽爆倉的風險, 採用1倍或者更低的杠桿. 現在實際情況是永續價格在7300$, 交割合約價格在7482$, 我們在永續7300$看漲買入100張合約, 在交割合約7482$看跌賣出100張合約, 這樣到交割時間點, 我們就可以獲得7482與7300的差價收益. 而且期間交割合約的價格跟永續差價小於初始差價時, 還可以多次操作套利.
2. 一倍做空利息套利, 無風險11%穩定年化收益
當你持有BTC的時候, 就相當於看漲BTC. 如果你有1個BTC, 當BTC漲了3000$時, 你就會盈利3000$; 當BTC跌了3000$, 你就會虧損3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想將自己的人民幣或者美元進行理財做收益, 那麼你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特幣, 一倍做空比特幣是永遠不會爆倉的.此時比特幣的漲跌跟你沒有任何關系, 你也不需要關系比特幣的任何數據和行情. 因為KuCoin Futures合約的機制, 每8個小時很大概率會讓做多的用戶給做空的用戶少額利息, 年化穩定收益在10%以上.
注意: 一定要在永續合約成倉
『叄』 期貨套利怎麼做 風險和收益怎麼樣
期貨套利風險相對於單純投機風險小，但收益見效時間長，收益保持中下。
期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為，如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。
股指期貨與現貨指數套利原理：
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。
當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。
市場中常常出現價格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對象，有些則是「套利陷阱」，其存在由於種種原因，並不能很好的價差回歸，有時甚至會出現令人詫異的變化，導致套利失敗。因此投資者要格外小心下面幾種「套利陷阱」。
1.不做跨年度的跨期套利
2.不做非短期因素影響的正向套利
由於套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素一般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，一般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。
3.「逼倉」中的套利危險
其風險重要在跨期套利中浮現，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在於沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強,其價差未涌現「理性」回歸，從而導致虧損的局勢。
4.不做流動性差的合約
如果組建的套利組合中一個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。
5.資金的機遇成本和借入成本
在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能並不匹配。
『肆』 期貨市場上的所說的無風險套利有什麼含義
無風險套利屬於跨期套利的一種，而跨期套利是指在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。其中參與實際倉單交割的套利就是無風險套利，因為建立在嚴格的持倉成本和持倉條件基礎上，一般不會受市場行情波動的影響。當然，滿足這樣條件的「無風險」同時又有穩健收益的套利機會並不多見，一旦發生，往往會吸引資金積極參與。
市場存在的無風險套利主要有五種，分別為以退市為目的的回購股票回購的方式及股票回購的意義、股改中的套利機會、並購重組對股價的影響中的套利機會、私有化題材、基金封轉開等。ETF指數基金與對應股票在互相波動中也可能存在套利機會。
無風險套利模型歸納為：當實際價差>套利成本時，跨期利潤=實際價差-套利成本。當利潤達到一定程度的時候，進行獲利平倉。當兩合約價差逆向走高時，到期可進行交割，獲取穩定套利利潤，達到無風險套利目的。當然，無風險套利的機會不可能經常出現，但一旦出現，將是一種最穩健的獲取收益的方法。
『伍』 期貨交易的題，在線等，分析套利機會
1，套利的理論價差：如果用於期貨交易，分現貨價格與同期貨價格之差，遠期合約價格與近期合約價格之差等。
2，合理價差也是分：期貨交易和商品的套期保值二種。不能混為一談。
3，「假設小麥價格9月份1200/噸，11月份1279元/噸，年利率6%，小麥倉儲費用0.3元/噸/天，交易手續費2元/ 手（單邊），交割手續費10元/手，增值稅稅率13%。試分析其中的套利機會。」這個問題也是涉及到以上我提到的期貨交易和商品的套期保值二種，你的前提是要套期保值，那麼賣出11月份期貨價1279元/噸，但是這里沒有給出當前的現貨價格和預期的現貨價格，無法分析其中的套利機會。
『陸』 如何在期貨市場與現貨市場中實行套利交易
樓主好像把概念搞混了，期貨中套期跟套利的概念是不同的，根據樓主所說 樓主所期望做的是為了對沖風險，這種主要是為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其實很簡單，但實際操作時需要期貨公司根據現貨商的實際情況制定出方案的，這個層面上說樓主只是簡單的股民對期貨涉略不深影響並非很大，只要你如實提供自己的實際情況並提出自己套保所需達到的目的，期貨公司會有專門的團隊為你服務的
『柒』 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做
套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。
套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：
1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。
2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。
1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。
2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）
3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
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『捌』 請問：期貨市場的「統計套利」的操作，是怎麼一回事
所謂統計套利是指一種交易策略在一次交易中不能保證獲利，但只要這個交易方式能不停的重復下去，則他獲得正收益的概率為1。當然這是通俗的，一般人可以看得懂的解釋。正式的數學表達一般人可能不能理解。它是一種思想，不是一種具體的方法，因為在一個有效的市場中，傳統意義上的無風險套利的機會出現太少。而這種統計意義上的套利機會卻是有可能大量存在的。而具體的方法就有協整啊pair trading啊，均值回復啊。都涉及比較復雜的數學模型。估計多數人理解不了。
『玖』 關於股指期貨的套利機會
因為股指期貨最後是要按滬深300指數交割的。也就是到最後交易日，股指期貨應該與標的指數基本一致。既然最後這兩個數字是要一致的。那麼在今後這段時間里這兩個數字也應該越來越接近。否則肯定對一方有利。所謂套利就是一頭在股指期貨做空，另一頭買入相應數量滬深300指數股。這樣到最後交割日理論上你無論如何總歸可以賺到59.3點指數。當然我們這點錢不可能完全按照滬深300指數配置。但基本是這個意思。比如在股指期貨開一口空倉。相應差不多是100萬股票。你就買入100萬元工商銀行、中國石油、中國建築等等有代表性的滬深300樣本股票。到5月底，如果300指數漲到3415點了，那麼你在期貨里正好平手。而在股票里賺到59點。如果指數跌到3000點了，那麼在股票里你虧損356點，而在股指期貨里賺了415點。結果還是賺到59點指數。這就叫「套利」，明白了嗎？
在國外成熟市場。股指期貨這種套利佔有很大比例。所以除非在大牛市，一般也就不可能出現我們這么大的升水。當然也不會有很大貼水。