利率期貨價格怎麼計算題

① 關於利率期貨的計算！！急求詳解！

（1）該銀行應在歐洲美元市場上進行空頭交易。
交易的歐洲美元期貨合約數額為N=2000÷100×2= 40（份）
（2）一份合約了結後的盈利為：

40份合約一共可獲得盈利=1500×40=60000（美元）
（3）如未套保，利差率= 7% - 5.3%=1.7%
（4）套期保值2.32%

② 期貨價格如何計算

如果當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的，按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。
如果當日該合約收盤前連續五分鍾報價保持停板價格，且交易所計算機系統中只有單方報價時，則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。

③ 利率期貨價格計算公式

利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。
參考資料華中智能預警系統

④ 期貨價格怎麼算

（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。

多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。

⑤ 利率期貨計算，急求~

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期貨交易中，收益率差額為0．91％。5．7％+0．91％=6．61％

經過多頭利率期貨套期保值，它所購買的國庫券的實際收益率為6．61％。

多頭利率期貨套期保值指人們通過買入利率期貨合約以避免利率變動可能帶來的損失

⑥ 利率期貨習題

利率期貨合約最早於1975年10月由芝加哥期貨交易所推出，在此之後利率期貨交易得到迅速發展。雖然利率期貨的產生較之外匯期貨晚了三年多，但發展速度卻比外匯期貨快得多，應用范圍也遠較外匯期貨廣泛。在期貨交易比較發達的國家和地區，利率期貨早已超過農產品期貨而成為成交量最大的一個類別。在美國，利率期貨的成交量甚至已佔到整個期貨交易總量的一半

由於利率期貨，美國國債市場規模大幅上升
以上。

70年代中期以來，為了治理國內經濟和在匯率自由浮動後穩定匯率，西方各國紛紛推行金融自由化政策，以往的利率管製得以放鬆甚至取消，導致利率波動日益頻繁而劇烈。面對日趨嚴重的利率風險，各類金融商品持有者，尤其是各類金融機構迫切需要一種既簡便可行、又切實有效的管理利率風險的工具。利率期貨正是在這種背景下應運而生的。

1975年10月，芝加哥期貨交易所推出了政府國民抵押貸款協會（GNMA）抵押憑證期貨合約，標志著利率期貨這一新的金融期貨類別的誕生。在這之後不久，為了滿足人們管理短期利率風險的需要，1976年1月，芝加哥商業交易所的國際貨幣市場推出了3個月期的美國短期國庫券期貨交易，並大獲成功，在整個70年代後半期，它一直是交易最活躍的短期利率期貨。

在利率期貨發展歷程上具有里程碑意義的一個重要事件是，1977年8月22日，美國長期國庫券期貨合約在芝加哥期貨交易所上市。這一合約獲得了空前的成功，成為世界上交易量最大的一個合約。此前的政府國民抵押貸款協會抵押憑證期貨合約，雖然是長期利率期貨，但由於交割對象單一，流動性較差，不能完全滿足市場的需要。而長期國庫券則信用等級高，流動性強，對利率變動的敏感度高，且交割簡便，成為市場的首選品種，甚至美國財政部發行新的長期國庫券時，都刻意選擇在長期國庫券期貨合約的交易日進行。繼美國推出國債期貨之後，其他國家和地區也紛紛以其本國的長期公債為標的，推出各自的長期國債期貨。其中，比較成功的有英國、法國、德國、日本等。

1981年12月，國際貨幣市場推出了3個月期的歐洲美元定期存款期貨合約。這一品種發展很快，其交易量現已超過短期國庫券期貨合約，成為短期利率期貨中交易最活躍的一個品種。歐洲美元定期存款期貨之所以能夠取代短期國庫券期貨的地位，其直接原因在於後者自身的局限性。短期國庫券的發行量受到期債券數量、當時的利率水平、財政部短期資金需求和政府法定債務等多種因素影響，在整個短期利率工具中，所佔總量的比例較小。許多持有者只是將短期國庫券視為現金的安全替代品，對通過期貨交易進行套期保值的需求並不大。

同時，由於在利率變動時，短期國庫券價格的變動幅度要大於信用等級較低的其他短期債務工具，不利於投資者對其債市投資組合實現高效的套期保值。於是人們又不斷創新出新的短期利率期貨。其中相對重要的有1981年7月由國際貨幣市場、芝加哥期貨交易所及紐約期貨交易所同時推出的美國國內可轉讓定期存單期貨交易，但由於實際交割的定期存單往往由信用等級最低的銀行所發行，給投資者帶來了諸多不便。歐洲美元定期存款期貨的產生，則有效地解決了這一問題。由於歐洲美元定期存款不可轉讓，因此，該品種的期貨交易實行現金結算的方式。所謂現金結算，是指期貨合約到期時不進行實物交割，而是根據最後交易日的結算價格計算交易雙方的盈虧，並直接劃轉雙方的保證金以結清頭寸的一種結算方式。現金結算方式的成功，在整個金融期貨的發展史上具有劃時代的意義。它不僅直接促進了歐洲美元定期存款期貨的發展，並且為股指期貨的推出鋪平了道路

⑦ 期貨利率的計算題

這道題問的應是存款憑證現在的價格是多少。

首先要了解兩個公式

1.將來值=現值*（1+年利率*年數） （註：「*」為稱號）

2.現值=將來值/（1+年利率*年數）

知道了公式就可計算了。

所以第一步計算該存款憑證的將來值即一年後的價值為：

1000*（1+6%*1）=1060

第二步計算距離到期還有三個月的價值

1060/（1+8%*3/12）=1039.22

這個題肯定選D ，該題為第五版中金融期貨的一道原題，在第六版已將該部分內

容刪除，考試也不會考的。

有問題可以詢問，QQ:952829505

⑧ 急求！！利率期貨計算題

選BCD，選項A應該為買入20份，原因是期貨合約每份面值為100萬美元，20份等於2000萬元面值，這樣才能覆蓋風險；選項B實際上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100萬美元*20(註：這里除以100原因是這期貨是按每100美元進行報價的，除以4是因為3個月相當於1/4年，期貨的報價是按100減去年化利率，而期貨的結算是100減去年化利率乘以實際年化的時間)=29500美元；選項C實際就是2000萬美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款項時進行定期時所能得到的利息收入；選項D實際上就是(29500+257500)/2000萬*4=5.74%。
這道題實際上可以用基差解決，但是在計算過程中變換數值比較麻煩，如果是按照其選項進行計算推算，實際上並不是用基差方法解決。

⑨ 利率期貨計算問題

因為美國國債合約，每點1000美元。報價為：點一132點，最小變動價位是1/32美元，
97－02等於90又2/32點，和原來96－21,相比為
(32+2)-21=13點

⑩ 期貨：理論價格計算題。

C
1450*[1+（8%-1.5%）*2.5/12]