股指期貨市場能操控嗎

Ⅰ 什麼叫股指期貨，如何操作

股指期貨是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。
股指期貨下單的方式：1、通過書面方式下達交易指令的，投資者應當填寫數碼交易指令單。2、以電話方式下達交易指令的，期貨公司應當同步錄音。3、以計算機、互聯網等委託方式下達交易指令的，期貨公司應當以適當的方式保存該交易指令。

Ⅱ 股指期貨自個當操控能行嗎

你的意思是自己控制行情？？ 這是行不通的 全世界的行情都是一致的。
不過自己用假盤倒是可以。
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Ⅲ 操作股指期貨風險大嗎

股指期貨風險大。

股指期貨是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨，具有股票和期貨的雙重屬性。
股指期貨與股票相比具有保證金交易、每日結算、強制平倉、雙向操作、T+0制度、到期交割等特點。」陶金峰解釋，股指期貨保證金初步定為合約價值的12%，在此基礎上各經紀公司會根據市場風險的變化進行一定調節，調整後大致在15%左右，每手合約所需保證金大約為18萬。

股指期貨保證金賬戶資金分為兩部分，一是持倉已經佔用的交易保證金，二是剩餘未被佔用的結算準備金。持倉部分每天收盤後結算，結算價格為期貨合約最後一小時加權平均價。如果持倉有盈利，盈利部分直接劃轉到結算準備金；如果持倉有虧損，則將結算準備金相對應的資金劃轉進來彌補不足。如果結算準備金不夠彌補虧損，則需要及時追加，否則將面臨強行平倉。

股指期貨使用現金交割，交割結算價採用到期日滬深300指數最後兩小時所有指數點算術平均價。

股指期貨風險大

對習慣炒股票的投資者來說，股指期貨省去的只是選股的麻煩。但股指期貨的保證金交易使得投資者的盈利與虧損同步放大，小散戶需更加小心謹慎。

從統計來看，滬深300指數日均漲跌幅在0.95%左右，假設滬深300指數期貨日均波動幅度為1%，按照10%的保證金率，意味著投資者收益的波動為±10%，假設投入股指期貨保證金為20萬元，日均盈虧2萬左右，比股票波動大很多。「相對於股票，股指期貨的專業性更強，中小散戶資金量有限、專業知識儲備不夠以及技術分析不到位等因素都會增加潛在風險，所以投資股指期貨對小散戶來說風險更大。」

Ⅳ 股指期貨不需要50萬資金也能操作嗎

股指期貨目前點位計算，一手股指的保證金有10萬資金，夠操作了；但開股指期貨帳戶，確實是需要50萬驗證才能申請下股指代碼；申穆這種1萬配資的，是通過藉助帳戶和資金再度杠桿實現。

Ⅳ 為什麼很多人說股指期貨不能隔夜操作

很多人說股指期貨不能隔夜操作的原因是指期貨實行T+0交易，即當日買進當日賣出。
T+0即當日買進當日賣出，沒有時間和次數限制，而T+1即當日買進,次日賣出，買進的當日不能當日賣出，當前期貨交易一律實行T+0交易，大部分國家的股票交易也是T+0的，我國的股票市場由於歷史原因而實行T+1交易制度。

Ⅵ 為什麼中證500股指期貨容易被資金操控

不能說容易被操縱，主要還是因為目前期貨市場還是屬於資本市場中相對較小的一個，這一是因為某些投資者不太理解，另一個是好些資金都因為某種限制不能進入期貨市場。
從運作原理來說期貨市場是最不容易被資金操縱的，因為不像股票只有固定的量，持股比例夠大就能在一定程度控盤。期貨理論上的持倉量可以無限大，只是由於現目前的市場環境，在特定的條件下，有時候會被某些大資金有機可乘。作為普通投資者，順勢而為就行了~

Ⅶ 股指期貨能不能做對沖，具體如何操作

指期貨的應用策略主要包括對沖性操作和趨勢操作。特別是對沖操作，更成為機構投資者應用研究的重點。本文就對沖操作效果和效率的關聯關系、關聯系數方面的研究作一探討。
一、對沖的概念
對沖作為股指期貨應用的一種策略，分為防禦性對沖、主動性對沖和綜合性對沖。防禦性對沖又叫被動性對沖，是把對沖操作作為一種避險措施來使用，目的是保護現貨利益，規避系統風險。主要包括完全套期保值和留有敞口風險的不完全套期保值。主動性對沖，是把收益最大化或效率最大化作為目標的對沖策略。主要包括套利策略和系統性投機策略。綜合性對沖又稱混合性對沖，是上述策略的綜合運用，比如把股指期貨的綜合功用融合進股票組合中，形成包含股指期貨的組合投資策略，把股指期貨策略當作風險控制器和效率放大器，從而使得夏普比率最大化，來實現不同時期、不同市場背景下的綜合效果。
二、關聯和系數
研究對沖基本策略，首先要著重研判關聯。股票組合，標的指數，期貨指數客觀上形成一個三維關聯關系。在這個三維體系中，研究方向是兩組關聯關系。即單品種（包括股票組合）和標的指數的關聯，現貨指數和期貨指數的關聯。研究重點是標的指數，因為其「一肩挑兩頭」。
（一）股票組合（包括單品種）和標的指數的關聯
股指期貨標的物有別於商品期貨標的物的主要特徵之一是不可完全復制性。商品現貨可以完全復制標准倉單，只要按照標准倉單的要求去生成，二者不僅可以消滅質量離差而且可以消滅價格離差。股票組合與股指之間的離差是永遠存在的，即使某指數基金嚴格按照滬深300指數的構成比例去組建這個組合，也不可能做到完全「復制」，因為滬深300指數以分級靠檔派許加權法計算的權重比例，每個撮合節都在變，是個序列變數。所以只能做到「逼近」，比如跟蹤指數的ETF基金。機構投資組合的品種中通常包括滬深300成分股之外的股票，收益率離差就更難以避免了。這個特徵可以派生出兩個概念：第一，商品期貨對沖操作的目標是價格風險，而股指期貨對沖的目標是價格風險中的系統性風險；第二，由於股指期貨的現貨價格形成於證券市場，是集中交易的結果，具有權威性、准確性、動態性和唯一性，因此更方便於建立數學模型來研判他們之間的關聯系數。而關聯系數就是對沖紐帶中的第一個環節。股票組合和標的指數的關聯可以用三個指標做定量化研究：撬動系數、貝塔系數、樣本誤差系數。
1.撬動系數。
單品種和指數的關聯研究一般有兩個實現途徑：一是動因分析，二是常態（現象）分析。動因分析主要著眼於股指的波動構成因素和反作用，常態分析主要著眼於通常狀態下的關聯程度的概念。動因分析是主動性對沖的關鍵，常態分析是防衛性對沖的要點。撬動系數是動因分析的一個基本指標。
滬深300指數計算公式為，報告期指數=報告期成分股的總調整市值/基期×1000，其中，總調整市值=∑（市價×樣本股調整股本數）。可見影響指數波動的直接動因是成分個股波動。我們把這種對造成指數波動的直接影響力進行解析稱為動因分析。根據滬深300指數的形成機制，可以逆運算撬動系數，表達式為：撬動系數=（市價×樣本股調整股本數）×指數市價/∑（市價×樣本股調整股本數）。
撬動系數是一個構成滬深300指數成分的重要性程度對比指標，是該品種或者股票組合收益率占指數收益率的百分比，靜態意義是在某一時間尺度，我們對其他品種做靜止替代，該品種或組合收益率波動1%對滬深300指數撬動多少個點，也可以表達為撬動幅度，即該品種或組合收益率波動1%對滬深300指數收益率撬動的百分比。此系數可以用來分析指數的歷史波動，也可以通過因素解析研判和預測指數未來的波動

Ⅷ 股指期貨交易有逼倉風險和市場操縱風險嗎

有，一年時間5000點上去又下來，回到原點。古今中西難得見的景象，就發生在中國了。現在慢牛行情，3200震盪來回，現貨成交慘淡。現在逼倉，操縱成本很高。關鍵還是行情不熱，韭菜太少。

Ⅸ 股指期貨可以操縱嗎

所有交易品種都可以操縱！全世界的所有交易都是0和游戲，只會消耗資金不會增多資金，不能操縱，誰去裡面賠錢去？正是有莊家的操縱，才能讓一小部分人賺錢，而他們賺的錢是哪裡來的？那就是絕大多數虧損的人的資金轉移到莊家和一部分有技術的人手裡。祝你好運！

Ⅹ 股指期貨會如何影響股市現貨價格可以如何操縱股市

先說一個規則，股指期貨的最終結算（交割）價格，是由現貨指數決定的。比如，在交割日，假如股指期貨的交易點位是3800點，而滬深300指數此時的位置是3700點，多空雙方最終的結算價格是滬深300的3700點，而不是期指的3800點。

於是乎，在最後交割之前，期指的價格一定會與標的指數一致，上述3800點與3700點的基差是不可能出現的。這就是「期指收斂於現貨」現象。換言之，無論期指怎樣炒，到了最後，期指和指數一定會走到一起。

這就產生了套利的機會。假如期指的價格和指數出現偏差，投資者可以在高的那一方賣出，在低的那一方買入，從而獲得無風險的差價。

由於套利機制，期指和現貨就實時連接在一起。兩個市場的能量相互傳遞，互不可分。

如果操縱市場，操縱指數就可以改變期指的價格，操作期指也可以改變指數的位置。最簡單的操作是拉抬某隻權重股，從而引發大盤上漲，進而引起期指和指數聯動上漲，那個操縱者可以事前在期指上開多倉，從而獲利。

但操作市場做過了頭，會引起管理層打擊。期指就4個合約，找個壞蛋很容易。