期貨價格斜率
1. 在期貨市場中,兩個連續K線的收盤價已知,如何確定兩個K線收盤價連線的角度或斜率
樓主我真是無語了,你研究K線的方式真是特別。特別的沒抓住重點,特別的耽誤你寶貴的時間。如果你把精力花在這上,你到100歲還是研究不出來。是那個大仙教你的研究方式?研究K線形態,一定要把K線與均線,成交量緊密的聯系起來。你把互相之間的關系以及K線語言悟明白了。自然就知道K線的角度與大致高低點了。以後如果誰在用這些理論的東西忽悠你。樓主你千萬別信。都是浪費自己的寶貴時間。實戰技術,就是拿來就能用的才叫技術。K線只是價格表現的方式而已。如果能通過計算就能解決的問題。那麼只要數學好就可以了。希望樓主還是從實際出發,多看盤,多總結,多記憶,多積累。只要抓住自己學習的重點。就會在學習中慢慢的積累的自己的技術分析能力。祝樓主學習進步。望採納。
2. 期貨結算價計算公式
(一)如果當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的,按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。
(二)如果當日該合約收盤前連續五分鍾報價保持停板價格,且交易所計算機系統中只有單方報價時,則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。
(三)除上述第(一)、(二)項之外的其他情況,該無成交價格期貨合約的當日結算價按照下列方法確定:
1、如果當日無成交合約,其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%),小於等於當日無成交合約當日的漲跌停板,則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度)。
2、如果當日無成交合約,其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%),大於當日無成交合約當日的漲跌停板,則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約的當日漲跌停板)。
3、如果當日無成交合約前面所有月份合約當日均無成交,無法找到該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度,則當日無成交合約結算價=上一交易日該合約的結算價。
3. 期貨價格為什麼會沿著一定的斜率
長期走勢而言,很多品種波動並非存在嚴格意義上的斜率。
短期走勢中,某段時間期貨價格的確存在一定斜率,它是投資者對價格變化的心理預期達成一致的表現。
比如:價格上漲時形成短期斜率支撐線,在上漲過程中由兩個步驟循環構成:橫盤或小幅回落、加速突破高點
1、橫盤或小幅回落:已經形成斜率上漲,短時間橫盤或小幅回落後,會再次激發之前沒有買到或沒有買夠的投資者,繼續買入,進而導致走勢加速突破高點。
2、加速突破高點:買入增多,短期價格加速突破高點。上漲速度大於平均斜率,這時買入方會認為短期價格虛高,而在1階段想要賣出,卻沒有賣出的投資者,發現價格沖高,利潤突然超過預期,會積極賣出。導致價格橫盤或小幅回落。
如此循環。斜率之所以短期時間會保持不變,是因為想買買入的和想要獲利平倉的眾多投資者對價格走勢的心理預期達成一致。
你可以觀察,一般形成短期斜率後,走勢都需要加速才能結束,否則就要形成弧形頂底才能結束。
國內期貨交易時間短,跳空較多不利於短期走勢分析,而外盤期貨是一天23小時交易,走勢連續利於分析。建議多觀察觀察外盤期貨行情,去「時代投資」下載外盤實時模擬,研究研究有利於技術提高。
4. 現貨價格和期貨價格相關系數怎麼算
現貨價格+倉儲費+保險費+利息等費用=期貨價格
運輸費不應算入,除非你做跨市套利才考慮運輸費的問題。
相關系數:β
設現貨=X;期貨=Y
n∑xy -∑x∑y
-------------------------------------------------------- = β
平方根(n∑x*x-∑x*∑x) × 平方根( n∑y*y-∑y*∑y)
5. 期貨價格怎麼算
(1)計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是:浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值,則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損,即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利,或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值,則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利,即多頭建倉後價格下跌,表明多頭浮動虧損,或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利,如果保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果浮動盈利,會員不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。
(2)計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是:盈/虧 =(平倉價-買入價)X持倉量X合約單位-手續費。
空頭盈虧的計算方法是:盈/虧=(賣出價-平倉價)X待倉量X合約單位-手續費。
6. 期貨價格的波動率有哪幾種怎麼計算最好給些資料。
期貨價格波動大致有;小幅波動,中幅波動,大幅(峰谷)波動。怎麼計算需要請問「主力莊家」。期貨市場,一般需要避開節前後交易日,防止「過山車」行情,祝你幸運,留在市場,永葆青春。資料;請你多關照95-99年度的鄭州白糖,10-11年度的鄭州棉花,PTA,及上海交易所的銅和橡膠品種,自己看收獲的經驗值更加深刻。
7. 期貨 結算價 到底是最後一小時的加權平均價還是當日的加權平均價看網上有的這樣說 有的那樣說 我暈死了
商品期貨結算價: 當日結算價是按照期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日結算價作為當日結算價
股指期貨結算價: 每日結算價為當日最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價
股指期貨交割結算價:滬深300指數最後2小時算術平均價
8. 期貨價格的波動率怎麼算
你得先定義什麼是波動率,你問波動率大小你得先給波動率定下量化標准
9. 期貨價格如何計算
如果當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的,按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。
如果當日該合約收盤前連續五分鍾報價保持停板價格,且交易所計算機系統中只有單方報價時,則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。
10. 期貨的理論價格如何計算
你好,股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。根據定義,基差=現貨價格-期貨價格,也即:基差=(現貨價格-期貨理論價格)-(期貨價格-期貨理論價格)。前一部分可以稱為理論基差,主要來源於持有成本(不考慮交易成本等);後一部分可以稱為價值基差,主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此,在正常情況下,在合約到期前理論基差必然存在,而價值基差不一定存在;事實上,在市場均衡的情況下,價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本,即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格,S表示現貨資產的市場價格,r表示融資年利率,y表示持有現貨資產而取得的年收益率,△t表示距合約到期的天數,在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為:
F=S*[1+(r-y)*△t /360]
舉例說明。假設目前滬深300股票指數為1800點,一年期融資利率5%,持有現貨的年收益率2%,以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天,則該合約的理論價格為:1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。