期貨農產品大行情的價差

㈠ 請教：在網上怎樣能看到期貨中農產品類各品種的現貨價格

例子.白糖~~~~上廣西糖網.
每個行業都有龍頭網站啊.

㈡ 在期貨中，價差是怎麼定義的啊謝謝樂~~

價差是交易擬所定標准合約時制定的，如一般農產品規定最小浮動單位為1元，豆油為2元，銅為10元等。

在實盤行情中，一般均按標准價差變動，但不排除行情變動劇烈時2倍或多倍價差浮動。

㈢ 農產品期貨和農產品實際價格有關嗎

必然有關系。
交割制度制約了期貨價格與當前商品實際價格間的價差，但價差本身就包括了運輸、時間，行情預期的成份。

另外，貨物品質、區域價差可以造成噪音。要比較期貨價格與交割地的交割標准品的價格。

成熟的經濟體和期貨市場，期貨聯動作用非常明顯，高度相關。

㈣ 農產品期貨如何影響農產品價格

不是期貨影響現貨價格，是期貨反應市場對未來價格的預期，其基礎仍然是供給和需求之間的博弈關系。影響期貨和現貨的因素是一致的，只是期貨價格反應的速度高於現貨而已，現貨是基礎，期貨是方向。

㈤ 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

(5)期貨農產品大行情的價差擴展閱讀

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

㈥ 農產品期貨為什麼與現貨有差價

因為期貨。。是未來貨的價格。、比如，現在維持供需平衡的話。一批貨倉儲一段時間。。有需要倉儲費用的。所以到那個時候價格理論上是要高點。。所以期貨就高點的。。
由於未來市場有很多不可預期性。。所以期貨價格很現貨會有價差

㈦ 期貨農產品套利，大致分為多少組

期貨套利操作分析所謂的"套利交易"是指通過不同期貨市場或同一期貨市場上不同月份期貨合約或不同相關商品之間的價差變化，以期獲取期貨投資利潤的期貨交易活動。在套利交易中常見的交易類型主要有：跨市套利、跨月套利和跨商品套利三種。
我們經常會提到對沖交易基金或對沖交易，那麼套利交易本身就是一種最基本的對沖交易方式。而期貨市場上所以會存在著這樣的組合交易機會，其中一個主要原因就是，在不同的地區或不同的時間以及不同的相關產品之間存在著供需關繫上的不一致。
因此，期貨市場上的套利交易行為也被看作是期貨價格異常波動的"平衡器"，它能夠有效地抑制不同市場間、不同月份合約間以及不同相關商品間的價格異常波動。它也是期貨交易中常用的一種、較一般期貨投機交易，風險和收益都相對較小的安全期貨投資方式。
隨著國內期貨市場的成熟與規范，跨市套利與跨月套利交易已經在國內期貨交易中得到了相當廣泛的應用，例如：上海期貨交易所（SHFE）與倫敦金屬交易所（LME）銅期貨合約間的跨市套利；大連商品交易所（DCE）與芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨合約間的跨市套利等，以下我們將通過一些具體案例來闡述，這些交易的基本操作方法。
所謂的跨市套利交易：是利用不同期貨市場之間、同一商品合約的價格差距的變化，以期獲取期貨投資利潤的一種期貨交易方式。在目前的國內政策條件下，這種交易的投資價值往往是以現貨交易的最小獲利能力來進行測算的。例如：SHFE與LME銅期貨合約間的跨市套利；DCE與CBOT大豆期貨合約間的跨市套利等
其投資收益（風險）=市場間價差1-市場間價差2-交易成本
市場間價差是指兩期貨市場之間，同一商品期貨合約經過現行匯率轉換後的同一貨幣標價差異，例如：周五LME三月銅價為2570美元/噸，而SHFE的8月份銅價為25850元/噸，這兩種報價本身是不可比的，我們必須根據現行匯率1美元兌換8.27元人民幣，將LME的銅價換算成人民幣標價。
而交易成本主要是指交易手續費和持倉費。這里所說的持倉費主要是指為擁有或保留和轉讓某種商品所需支付的倉儲、保險、利息和稅收等費用的總和，持倉費只會出現在實物套利交易中，而通常意義上的跨市套利交易是通過兩個市場間同一商品合約差價的有利變化來實現的，是不涉及持倉費的。
例如：周四，當LME三月銅價還在2550美元/噸水平上的時候，SHFE的0408月銅合約價格曾經達到了26080元/噸，兩市場間的比價關系達到了1：10.22，而在過去的幾個月里，兩市場間的銅期貨合約價格的比價關系基本處於1：10-1：10.1之間的水平上，這種比價關系的擴大，實際上反映出了兩市場間價差被拉大了，這就有可能會引起跨市套利交易者的交易興趣，他們會在LME以2550美元/噸買入大量期貨合約，假設買入開倉10000噸期貨頭寸；並在SHFE的0408月合約上以26080元/噸賣出開倉10000噸期貨合約。
又如本周五，由於國內上的多頭主動性平倉以及買鋁拋銅和買倫敦拋國內的交易壓力出現，兩市場間的價格差距縮小了，盡管LME三月期銅價依然為2550美元/噸，SHFE的0408合約價格回落到了20850元/噸，那麼該跨市套利交易者就可以在LME市場上賣出平倉所持有的10000噸頭寸，在SHFE市場上買入平倉所持有的10000噸頭寸。其交易結果如下：
LME
買入開倉10000噸期貨合約
2550美元/噸 SHFE
賣出開倉10000噸期貨合約
26080元/噸
賣出平倉10000噸期貨合約
2550美元/噸 買入平倉10000噸期貨合約
20850元/噸
盈虧為0
手續費：1.19美元合計9.8萬元 盈利230萬元
手續費：11.7萬元
盈虧合計：600-165.4-9.9-11.7=413萬元通過上述案例我們可以看到跨市套利交易僅僅是兩個期貨投機交易的簡單對沖組合，交易過程也是相對較為簡單的，但由於該交易是雙向持倉，且不同市場間的同一商品價格走勢具有趨同性，所以這類交易的風險與獲利也都相對單純的期貨投機交易要小。但是，其交易資金與成本卻相對較大。
如果從交易風險的角度來看，在跨市套利交易中的主要風險是來自於價差的變化趨勢和匯率因素。就其屬性而言，仍然是投機交易的一種，其交易條件的判斷主要是來自於經驗上的判斷，在通常情況下，我們往往會通過某一階段相對比較穩定的市場比價關系與某一特定的比價關系的比較來決定是否具有跨市套利的機會。
當"某一特定的國內市場期貨價格與國際市場的比價關系大於該階段相對較為穩定的比價關系時，我們通常可以認定市場具有較好的跨市套利機會。"
但在目前國內期貨交易政策條件下，由於面臨著境外期貨交易的許可和外匯清算條件的限制，我們往往很難進行這種單純意義上的跨市套利活動，我們往往不得不通過一般進口貿易的方式進行實物套利交易。事實上，這也是目前國內普遍應用的跨市套利交易模式。
這種模式跨市套利交易過程是：交易者首先必須選擇合適的比價關系，在國際現貨市場上簽定現貨合同的同時，（注意：合同標的物必須是可以用於期貨交割的），在國內期貨市場上的相應合約上賣出等量的期貨頭寸，待進口商品到岸後，再製作成倉單進行交割。
顯然這種跨市套利交易除了需要一般期貨交易知識外，還需要一定的進出口知識，在交易過程中除了要交易成本和匯率因素以外，還必須要考慮到持倉費、CIF升水、增值稅、信用證費稅、關稅、港雜費及境內短駁費用和製作標准倉單的費用等因素。
以SHFE和LME之間的期銅套利為例，國內往往會提到一個基本比價關系的概念，其實就是商品銅的完全進口成本與實際國際銅價的比價關系。完全進口成本=交易手續費 +（LME三月銅價 + CIF升水 + 利息）* 匯率 *（1 + 關稅稅率）*（1 + 增值稅率/（1 + 增值稅率））*（1 + 開證費率 + 商檢費率）+ 港雜費 + 短駁費 + 入庫費 + 倉儲費（+）交割費交易手續費：國際為貨價的（1/16）%；國內為貨價的0.06%
LME三月銅價：市場決定
CIF升水：外商報價
利息：Liber+1%，目前約為5.0%
匯率：官方定價，目前為8.27
關稅：2%
增值稅率：17%
開證費率：貨價的0.15%
商檢費率：貨價的0.15%
港雜費、短駁費、入庫費15元/噸
倉儲費0.25元/噸日
涉及交割的還需支付交割費2元/噸
根據COLDECO公布2004年長期合同的升水條件和現有的價格水平，我們判斷通過電銅實物進口能否獲利的基本比價條件，基本上處在1：10.51的水平上，當SHFE與LME的銅合約比價關系大於該數值時，我們說市場具有良好的套利條件。
除了上述的跨市套利交易以外，在國內期貨交易中常用的套利交易方式還有跨月套利交易，所謂的跨月套利是指利用同一期貨市場上、同一商品的不同月份合約間的價格差距的變化來獲取投機利潤的一種交易方式。這種交易的投資機會往往也是以現貨交易的獲利能力來進行衡量的。但是在實際期貨市場中，存在著一些特定的市場規律，人們往往又會這些規律將跨月套利劃分為熊市套利和牛市套利兩種。
其投資收益=合約間價差1-合約間價差2-持倉費
牛市套利：在通常情況下，在牛市當中，由於遠期合約的價格較近期月份的價格蘊涵著更多和更大的獲利機會，所以，遠期月份的合約也會較近期月份更多的受到投資者的青睞。因此，在銅價的上漲過程中，遠期月份合約的銅價與近期月份合約的銅價的差距會隨銅價的上漲而擴大，於是許多投資者就會利用這種規律，先賣出近期合約，並同時買入遠期合約，以期在價差擴大時，買入平倉近期合約，並同時賣出平倉遠期合約，獲得價差利潤。例如：
例如：前一階段SHFE的各期貨合約價格基本處於平水的狀態下，雖然市場的價格趨勢處於上升之中，但出現回調的風險也很大，在這樣的判斷條件下，許多投資者會選擇比較穩健的熊市套利交易。
這部分投資者會在SHFE0312合約上賣出開倉期貨頭寸的同時，在0402合約上買入開倉同等數量的期貨頭寸。
假定：0312合約的買入開倉價為18600元/噸，0402合約的賣出開倉價為18640元/噸，數量為10000噸。
那麼隨著銅價的上漲，目前0312合約價漲到了19840元/噸，0402合約漲到了20140元/噸，於是在此價位上同時平倉原有頭寸，其交易結果如下：
0312合約
賣出10000噸開倉
價格18600元/噸 0402合約
買入10000噸開倉
價格18640元/噸
買入10000噸平倉
價格19840元/噸 賣出10000噸平倉
價格20140元/噸
虧損1240萬元
手續費：23萬元 盈利1500萬元
手續費：23萬元
累計盈虧：1500-1240-46=214萬元
在上述交易過程中，我們可以看到跨月套利交易也是比較簡單易用的一種期貨交易手段，不過可能很多人已經注意到了，如果在0312合約到期時，市場仍然沒有出現有利的價差變化條件，上述的交易將有可能面臨失敗，這也是牛市套利交易的風險所在。
不過在遠期貼水的條件下，往往一些投資者也會選擇借入倉單的方法來處理上述交易頭寸。不過這也可以我們提出了一個問題，盡管我國期貨市場已經發展了十年，而且與現貨流通有著很高的關聯程度，但規范的倉單融資與交易市場始終沒有形成與建立。
但是熊市套利就不存在上述的風險，所謂的熊市套利：就是在通常情況下，遠期月份期貨合約與近期月份期貨合約的價格差距會隨銅價的下跌而縮小。因此，跨市套利者往往會利用這種變化，在期貨市場上先買入近期月份期貨合約，並同時等量的賣出遠期月份的期貨合約，到價差縮小後，再在市場上對原有期貨頭寸同時平倉，以獲取差價利潤。但這種套利交易方式是目前國內市場上主要的跨月套利手段，所以衡量是否具有跨月套利交易的市場條件，也是以實物轉移成本為依據的。
例如：我們將上述案例倒過來做，投資者在0312合約上以19840元/噸的價格買入開倉一定數量的期貨頭寸，而同時在0402合約以20140元/噸賣出開倉同等數量的頭寸。那麼當兩個月份間的合約差價縮小到在沖抵手續費和利息後，仍然能夠獲取一定利潤時，就選擇平倉方式了結該跨月套利交易，如果市場沒有出現這樣的交易機會，投資者依然能夠通過實物交割獲取利潤。
在上述跨月套利條件下，實際價差為200元/噸，而實際交割過程的全部成本有以下幾項:
手續費：0.06%，約合24元/噸
利息：4.5%，約合14元/噸
增值稅：29元/噸
倉儲費：0.25元/噸，日，約合15元/噸
過戶費：3元/噸
合計：82元/噸
所以該跨月套利交易在扣除成本因素後仍然能夠獲得118元/噸的利潤。但我們必須指出：上述的增值稅是理論狀況下的，由於目前期貨交易所採用的是一價交割制度，當你的實際賣出價大大低於交割結算價格時，將有可能面臨增值稅帶來的風險。
在套利交易中還有一個在國內期貨交易並不常用的套利方式，那就是跨商品套利交易，這種套利交易是指在不同或同一市場上，利用具有一定相互替代關系的不同商品間價格差距變化來獲取投機利潤的一種交易方式。這種交易的投資收益往往是以交易者對具有相互替代關系的、不同商品間的、價格關系變化范圍的經驗判斷來進行測定的。比如：DCE的大豆和豆粕之間，就具有一種種屬關系；SHFE的銅、鋁之間具有一定條件下的替代性，但由於SHFE的銅、鋁期貨合約的活躍程度的不一致，所以基本上無法在這兩個合約間進行跨商品套利，至於DCE的大豆和豆粕之間的價格關系是否具有很強的相關規律，由於我本人在這方面知識上的欠缺，我也很難給出肯定性的結論，所以在這里我也不在展開介紹了。
通過前面的介紹，我們不難看出套利交易的基本原理是利用不同合約間的價格差異，以對沖交易方式進行的期貨交易活動，它也是以降低期貨交易風險為目的的簡單交易組合方式，是避免市場價格異常波動的穩定器。

㈧ 分析一個農產品期貨價格走勢應該從哪些方面入手

去心欣網站看一下，有價格走勢和農產品行情的

㈨ 期貨市場對農產品現貨市場價格風險管理不好的影響

期貨市場的產生和發展要以現貨市場的發展為基礎，期貨市場的出現又能調節和引導現貨市場的發展，兩者相互促進、密不可分。目前，現貨商品市場存在的種種缺陷已嚴重影響到期貨市場的正常發展，培育和完善現貨商品市場對促進期貨市場的發展已顯得非常必要。
期貨市場的產生是現貨市場不斷進行外延擴張和內涵深化的結果。就交易方式而言，期貨交易是從現貨商品的現金交易發展而來的。由於商品交易規模的擴大而顯示出的交易方式的有限性，以及由於這種有限性所帶來的商業危機可能性，共同引發了商品交換中的時間性矛盾和空間性矛盾。隨著這種矛盾的不斷尖銳與激化，導致了遠期合約交易方式的產生。由於市場范圍的不斷拓展，商品交易在不同地區和不同時間經常出現價格變動很大的現象，遠期合約交易的雙方經常因為價格的變動而違約，從而又反過來進一步加劇了商品經濟社會的基本矛盾——私人勞動與社會勞動之間的矛盾。這一矛盾的最終緩解，是通過商品交易合約的標准化，通過專門交易商品合約的有組織的市場的建立得以完成的。這種有組織的市場就是以交易所為核心的期貨市場。
在現貨市場與期貨市場之間存在著某種內在數量比例關系。在現代市場體系的運行過程中，期貨市場與現貨市場之間所存在的數量比例關系狀況，往往決定著整個市場關系的良好狀態。無論是商品期貨還是金融期貨，其價格總量上實際都含著現貨價格，二者之間的差額構成了期貨交易中的基差。這種基差一般要隨著交割期的臨近而不斷趨於縮小。在商品期貨交易過程中，基差的變動具有明顯的規律性：如果基差超出了一定量的限制，那麼，期貨市場就會由於過分脫離現貨市場基礎而發生性質上的變異，淪為純粹的投機市場。在期貨市場內部，現貨的套期保值業務量也要與投機業務量保持一定的比例，如果突破這種比例，便會發生兩種相反的現象：如果套期保值者相對過多，就會降低期貨市場的流動性，從而使現貨保值業務因為難以找到承擔風險的投機者而不能將風險轉移出去；如果投機者相對過多，就會增大期貨交易中的非理性行為，使套期保值者難以追尋到真實的保值部位，從而降低期貨市場對於現貨市場運行風險的迴避程度。
期貨市場又是通過自己的交易規則來實現對現貨市場的調節和引導的。如前所述，期貨市場是一種有組織的現代市場，在這種市場上，市場交易主體的充分自主行為與市場整體的高度組織性是有機地和內在地結合在一起的。這就是說，市場當事人在從事期貨交易的過程中，可以完全憑自己的主觀判斷行事。然而，這並不表示市場當事人(出市代表、經紀人和場外交易人士)可以完全不顧及市場的交易規則而隨心所欲地行事。恰恰相反，交易規則是一切交易人士所必須認真遵守的。例如，期貨市場交易規則中規定，當一種期貨商品的價格在一個很短的時間內上漲或跌落至某一種價位時，為了避免因期貨價格的大幅度波動而導致現貨市場供求關系過度震盪，交易人士就得暫時停止交易。這樣一來，交易當事人便可面對現實，進行一番冷靜的思考，然後繼續開始新一輪理智的交易。這實際上是把本來要在現貨市場上進行的交易前移到了期貨市場上。期貨市場不僅減緩了現貨市場運行的沖突和矛盾，而且降低了現貨市場的交易成本，從而起到了調節和引導現貨市場的作用。

㈩ 農產品期貨走勢如何、農產品期貨行情怎樣

農產品因為手續費低廉，保證金要的少，很受大資金的青睞，所以她的波動和振盪非常大，而且不是很穩定，短期內的趨勢不會太明顯。
走勢一般是看基本面，天氣，政策，進口，外盤等因素。沒什麼好的建議給你，多總結如何虧損。多享受如何盈利。
讓盈利成為一種習慣。 求人不如求己 如果你也是期貨愛好者 我們可以多交流