期貨行情日歷

A. 誰知道倫敦及美國期貨今年節假日休市時間 及持倉保證金變化 具體點

交易所公布，最簡單的方法還是看文華財經的新聞中的節假日新聞欄，提前兩個月公布節假日放假安排。

B. 期貨交易軟體排行榜有嗎哪些APP好用

1、同花順

國內知名的期貨下單軟體，提供國內四家期貨交易所的實時行情，以及基本的圖表分析功能，用戶可以直接通過手機進行下單，支持國內的大部分期貨公司交易系統。

C. 請問這個數據是哪個網站的財經日歷

金10網站的，推薦你也可以用匯通網的財經日歷，金10網站的數據影響一欄有時候會寫的不大准確

D. 期貨合約到期怎麼辦

期貨合約到期要平倉，留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。

目前個人客戶不允許實物交割，一般在合約進入交割月以前，就應平倉（或被強行平倉）。

法人客戶的持倉，會被逐漸增加保證金（一般會加大到合約價值的30%），如果到期的合約不交割，會被視為違約，交易所會對該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成，交易所對該客戶施行違約罰款，罰款額約為合約價值的20%。

拓展資料

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的演算法：

倉位金：總資金*（X%-Y%）。

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費。

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價。

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數。

E. 期貨台歷文案（求助）

看你們公司是做什麼的阿？可以到相關的公司合作，給他們做禮品或福利品什麼的贈送給他們的客戶，從而起到宣傳的左右阿。類似的很多種方式阿。還可以贈送給一些飯店什麼的，讓他們擺到他們的餐桌上。太多了....

F. 商品期貨新遠期合約有固定的上市日嗎

有的，建議你去看九九期貨網上看他的交易日歷，你要的遠期合約的信息都在上面，很方便的。
比如這個信息：
2011年1月24交易提示
鄭州商品交易所
今日WS207、WT201、ER201合約掛盤交易，基準價為其最近合約月份上一交易日結算價

G. 2012年每月的股指期貨交割日各是哪天怎麼規定的急用！

合約月份的第三個周五 ，是股指期貨的交割日。
買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在約定的時間內，按約定的價格和數量買賣期指的合約。
這個合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延），這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。
期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。交割地點為各期貨交易所指定的交割倉庫。交割方式有交易時間內約定價格互平某些期貨合約，並在場外完成交割；或者在進入交割時間後進行交割。
股票指數合約的交割採取現金結算方式。

H. 日歷效應的內容

周日歷效應是指一周中某一個交易日金融市場的平均收益或平均波動水平明顯不同於其餘交易日。周日歷效應的研究始於Osborne(1962)和Cross(1973)的研究。從20世紀80年代至今, 金融市場的周日歷效應得到了廣泛的研究。現有實證文獻主要集中在研究股票市場周日歷效應上,對期貨市場周日歷效應的研究相對來說比較匱乏。國外研究主要包括:Chiang和Tapley(1983),Cornell(1985)對商品期貨和指數期貨價格收益,Dyl和Maberly(1986)對指數期貨非交易期價格收益,及Gay和Brian對美國商品研究局發布的長達29 年的期貨價格指數周日歷效應的研究。國內僅見於華仁海(2002,2004),徐建剛和唐國興(2006)以及郭彥峰等(2008)的論述。我國從1990年的第一隻糧食期貨開始,到目前的年交易總額達到70萬億,期貨經歷了蓬勃發展的歷程,其市場規模逐漸擴大,在經濟中的重要性日漸突出。本文通過實證分析,對我國期貨市場收益率及其波動周日歷效應進行研究,得出期貨市場的收益率和波動均存在一定的周日歷效應,收益率的周日歷效應要強於波動的周日歷效應等結論。

I. 期貨合約交易截止日期是怎麼確定的

期貨合約中，雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。這個日期對於不同交易所不同期貨是有所不同的。要了解期貨合約到期日，最方便的就是查看英為財情的期貨到期日歷

下面具體詳述：

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

綜合豆油消費、生產和進口的季節性特點和與豆油、豆粕的套利關系，國內豆油的交割月份設計為1、3、5、7、8、9、11、12月。與豆粕期貨合約交割月份一致，與CBOT豆油合約相比，大商所豆油合約少了10月合約、多了11月合約，這樣的設計有利於跨品種和跨市場交易。

總體來說，不同交易所不同期貨是有所不同，最好還是用專業的期貨到期日歷工具。