當股指期貨價格低於無套利區間的下界時

㈠ 無套利區間的正常市場下股指期貨無套利區間模型

在實際情況下不存在完美市場，任何套利都需要成本，因此在正常市場下就存在一個無風險套利區間，在這個區間內套利沒有利潤，一旦超出這個區間套利就存在利潤。
首先我們列出進行一次期現套利所需的成本：
1.期貨市場交易雙邊手續費
2.期貨買賣沖擊成本
3.買賣股票雙邊交易手續費
4.股票交易印花稅
5.股票買賣的沖擊成本
6.股票資產組合模擬指數跟蹤誤差
7.借貸利差成本
我們用Tc來表示進行一次期現套利所需要的成本，這樣在理論價格基礎上就出現了一個無套利區間，只有當實際價格高於無套利區間上界或者低於無套利區間下界才會出現套利機會。
無套利區間的上界就等於股指期貨理論價格加上套利成本，即
Se^(r-q)(T-t)+Tc
無套利區間的下界就等於股指期貨理論價格減去套利成本，即
Se^(r-q)(T-t)-Tc
這樣，無套利區間為
[Se^(r-q)(T-t)-Tc，Se^(r-q)(T-t)+Tc]

㈡ 無套利區間的無套利區間

在這個區間中，套利交易不但得不到利潤，反而將導致虧損。具體而言，若將期指理論價格上移一個交易成本之後的價位稱為無套利區間的上界，將期指理論價格下移一個交易成本之後的價位稱為無套利區間的下界，只有當實際的期指高於上界時，正向套利才能夠獲利；反之，只有當實際期指低於下界時，反向套利才能夠獲利。顯然，對於套利者來說，正確計算無套利區間的上下邊界是十分重要的。
假設Tc為所有交易成本的合計數，則顯然無套利區間的上界應為：F(t，T)+Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc；而無套利區間的下界應為：F(t，T)-Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc。相應的無套利區間應為：S(t) [1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc，S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc。

㈢ 股指期貨相關問題

1 ACD
2.B
3.BD
4.ABCD
5.BD
6.A
7.AC
8.A B C D
9.AD
10A C

㈣ 股指期貨無套利區間指的是什麼

可以從以下2個方面來來分析:
1正向套利是指在指數期貨價格被高估、現貨價格指數被低估的情況下，賣空指數期貨同時買入現貨指數的交易模式。通過對正向套利機制的分析，可以得到股指期貨無套利區間的上界。
由於在t時刻的凈現金流為0，從而在T時刻一旦期貨和現貨市場的總盈虧大於零，就會存在套利機會。可以去期貨達人網了解更多。
2、反向套利中股指期貨無套利區間下界的確定
反向套利是指在指數期貨價格被低估、現貨價格指數被高估的情況下，做多指數期貨同時做空現貨指數的交易模式。通過對反向套利機制的分析，可以得到股指期貨無套利區間的下界。
3、股指期貨無套利區間
在分析了股指期貨無套利區間的上下界後，我們可以得到股指期貨的無套利區間為：
如果股指期貨價格在上述無套利區間范圍內，那麼價格是合理的，不存在套利機會。如果期指價格突破無套利區間上界，則存在買現貨賣期貨的正向套利機會，反之，如果期指價格跌破無套利區間的下界，則存在賣現貨買期貨的反向套利機會。

㈤ 股指期貨期現套利之無套利區間設定

當然是1和3了。1是現貨，3是期貨，期限套利不就是期貨和現貨做。至於滬深300，就相當於股票市場的大盤指數一樣。構建的時候最好是使用組合，這樣才能比較好的規避風險。當然是在是太麻煩了，就像你說的，組合的紅利D需要所有產品的樣本來計算，不是專業搞這個的找起來算起來很麻煩。如果用單一現貨代替的話，建議先對比一下期現貨的走勢圖，看一下走勢的相關性，找相關性最好最理想的現貨進行構建。

㈥ 幾個股指期貨的問題

開戶測試啊哈哈。。正確答案

1、指數加權計算中，滬深300指數以調整股本為權重，調整股本是（ B ）。
A 總股本 B 對自由流通股本分級靠檔後獲得的
C 非自由流通股本 D 自由流通股本

2、當實際期指低於無套利區間的下界時，以下操作能夠獲利的是（ D ）。
A 正向套利 B 反向套利 C 同時買進現貨和期貨 D 同時賣出現貨和期貨

3、股指期貨的現金交割結算價為（ A ）。
A 交割日滬深300指數最後兩小時的算數平均價
B 交割日當月合約最後兩小時的算數平均價
C 交割日滬深300指數最後一小時的算數平均價
D 交割日當月合約最後一小時的算數平均價

4、期貨是由由期貨交易所統一制定、規定在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的（ B ）。
A 有價證券 B 標准化合約 C 標准倉單 D 收據

5、股指期貨的交割日為（ C ）。
A、每月15日 B、每月30日 C、到期月第三個周五 D、到期月最後一個周五

6、股指期貨採用（ A ）方式交易。
A、T+0 B、T+1 C、T+2 D、T+3

7、股指期貨採用（ C ）的交割方式.
A、一攬子股票交割 B、ETF基金交割 C、現金交割 D、標准倉單

8、當前，交易所規定的季月合約的保證金比例為（ C）
A 15% B 16% C 18% D 20%

㈦ 關於股指期貨的幾道選擇題

1、C
2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D

㈧ 下列關於股指期貨無套利區間的說法正確的是

上界應為：F(t，T)+Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc；而無套利區間的下界應為：F(t，T)-Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc
簡單的說明套利空間是不對的，要考慮交割的期限，和李同行和投機性，交易成本

㈨ 股指期貨的價格怎麼確定無套利區間怎麼計算

期貨價格F的計算式為：PF=PS·er(T－t)
式中，S為現貨價格；r為無風險利率；T為合約到期時間；t為時間。而無套利區間需要給定無風險利率。