7月4日股指期貨行情

『壹』 股指期貨漲跌幅

你好，與股票市場一樣，為了維護市場正常交易秩序，股指期貨也設置了價格日漲跌幅限制，內容主要包括三點。第一，股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。第二，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。上市首日成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。第三，股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。

『貳』 股指期貨有最新消息嗎什麼時候放開恢復啊真是急死人了。

風向標股指期貨最新消息：股指期貨松綁或迎來倒計時
風向標股指期貨，實時關注股指期貨最新消息， 1月6日據界面消息，從多位知情人士處獲悉，單個期指產品日內可開倉交易量有望在近期從10手放開至20手，非套期保值持倉交易保證金標准將由40%降低至20%，前期將以逐步松綁、穩步推進的方式，放開步伐不會太大。
12月23日下午，中國證監會主席劉士余、副主席方星海一行，陸續抵達位於上海陸家嘴的中國金融期貨交易所（中金所）調研。據澎湃消息，有接近監管部門的知情人士對說，在本次培訓班上，監管部門相關人士表示，股指期貨將擇機松綁，具體時間還有待確認。在本次培訓班上，證監會副主席方星海出席並發表講話，其中提到，要積極穩妥推進期貨市場建設，進一步深化市場功能。
滬深300股指期貨在2010年4月16日上市，在中金所宣布限倉之前的日均持倉量在20萬手左右。
2015年年中的A股劇烈震盪之後，股指期貨成為眾矢之的，尤其是在融券通道落閘、市場上出現「千股跌停」之後，股指期貨貼水現象嚴重，即期貨價格低於現貨價格。
2015年7月31日至9月2日，中金所多番調整股指期貨交易的手續費、保證金標准及交易量限制，股指期貨交易幾近全面受限，市場流動性驟減。
自2015年9月7日起，期指非套保持倉保證金提高至40%，平倉手續費提高至萬分之23，比此前的標准整整上調了20倍。同時，非套期保值客戶的單個產品單日開倉交易量超過10手，就認定為異常交易行為。
不過，今年以來，隨著A股走勢漸趨平穩，關於股指期貨松綁的聲音不時傳出。
更多股指期貨最新消息，關注風向標股指期貨。

『叄』 股指期貨今年順利上市

股指期貨今年就會推出了~~~
我通俗說一說

股指期貨，就是說，你可以像買賣股票一樣，買賣股票價格指數。例如，現在得點位是4500點，你可以等到它漲到5000點得時候賣出~~~

同時，股指期貨還有一個突出得特點就是，你可以賣空~~也就是說，如果你估計指數是下跌的，你可以先在4500點的時候賣出，在4000點的時候買回來平倉~~~

『肆』 股指期貨的收益（或損失）是炒股票的幾倍

1、股指期貨的收益損失與股票不同。舉個例子我們買股票花1000元當價格下跌10%的時候，我們損失是10%也就是100元。而股指期貨由於有杠桿因素，截至目前國內的股指期貨杠桿比例大約為1：5.，舉個例子我們買股指花1000元，由於有杠桿的因素這個1000元被放大到5000元的價值來承受盈虧，當我們虧損10%的時候相當於5000元虧損10%也就是500元，而對於實際投入的1000元資金來說我們實際虧損了50%！
2、以2012年2月3日IF1202收盤2509點來算，股指保證金最高為18%，每點價值為300元，最低一手的保證金應為135486元。目前中金所規定股指自然人開戶最低為50萬元。開倉手數最低1手！
3、股指期貨按照合約進行交易，截止目前股指交易持倉最遲要在下一個月的第三個周五之前平倉。
4、想做股指期貨需要去期貨公司，或者有資質的證券公司去單獨開立股指期貨交易賬戶，目前炒股指需要以下條件：
第一，投資者開戶的資金門檻為50萬元。
第二，擬參與股指期貨交易的投資者需通過股指期貨知識測試。據了解，該測試將由中金所提供考題，期貨公司負責具體操作，合格分數線為80分。
第三，投資者必須具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。
開戶到真正交易大約需要2到3天左右。
5、目前國內能做的股指期貨只有中金所的滬深300，如果是1700點的話，按照每點300元，保證金18%算，買入一手股指需要1700*300*18%=91800元。當價格每漲1點1手合約賺300元。91800/300=306點，即股指漲306點達到2006點的時候1手合約即可獲得100%的收益，10倍的話306*10=3060點，當價格達到4760時1手合約獲得10倍收益！

『伍』 中國三大股指期貨代碼各是什麼意思

字母是交易代碼，數字表示合約到期交割月份。
"IC1507"是指2015年到期交割的中證500指數期貨合約；「IH1507」是指2015年到期交割的上證50指數期貨合約；「IF1507」是指2015年7月份到期交割的滬深300指數期貨合約。

『陸』 股指期貨

簡單的說股指期貨在性質上和普通期貨是一致的，都是對未來確定時點的標的物進行預測性交易。與實物期貨不同的是，股指期貨在到期時不是進行實物交割而是結算差價，即是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最後結算。

另外，附上江蘇省證監會對股指期貨的一些基本闡釋：

股指期貨的概念
股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，是以股票市場的價格指數作為交易標的物的期貨。從股票指數期貨市場參與者的角度來看，股指期貨主要有三種功能，即套期保值、套利和投機。
股指期貨是金融期貨中最晚出現一個品種，也是20世紀80年代金融創新過程中出現的最重要最成功的金融工具之一。股指期貨當前已成為全球各大金融期貨市場上交易最為活躍的期貨品種之一。

合約乘數
股指期貨的合約價值以一定的貨幣金額與標的指數的乘積表示。股指期貨標的指數的每一個點代表固定的貨幣金額，這一固定的貨幣金額稱為合約乘數。
因為金額固定，所以期貨市場以該合約標的指數的點數來報出期貨合約的價格，根據官方公布的信息，滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元／點。假設滬深300指數現在是1350點，那麼滬深300指數期貨1350點就是它這一時刻的價格；則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350×300＝ 405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加3000元。

最小變動單位
最小變動單位(即一個刻度)，通常也是用點數來表示，用最小變動單位與合約乘數相乘即可得到最小變動單位的貨幣形式。最小變動單位對市場交易的活躍程度有重要的影響，如果變動單位太大，將可能打擊投資者的參與熱情。最小變動單位的確定原則，主要是在保證市場交易活躍度的同時，減少交易的成本。
滬深300指數期貨的最小變動單位為0.1點，按每點300元計算，最小價格變動相當於合約價值變動30元。

保證金
保證金是清算機構為了防止指數期貨交易者違約而要求交易者在購買合約時必須交納的一部分資金，根據性質不同，可分為初始保證金和追加保證金。
保證金水平的高低，將決定股指期貨的杠桿效應，保證金水平過高，將抑制市場的交易量，而保證金的水平過低，將可能引致過度的投機，增加市場的風險。
目前設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的8%。
假定滬深300的指數現在為1350點，那麼投資者交易1手股指期貨，需要交納的保證金就是1350×300×0.8＝32400元。如果出現虧損，還需要客戶准備隨時追加資金，彌補虧損帶來的保證金缺口。
為了更直觀地了解股指期貨的特點，我們假設一個投資者有10萬元資金，買入1手股指期貨合約，價格是1350點，這時這個投資者需要支付的保證金是 32400元。如果滬深300指數當天下跌了120點，則客戶第一天就損失36000元，這時客戶的賬面權益就剩下64000元，如果第二天繼續下跌 120點，則客戶的賬面權益就剩下28000元。這時候客戶的資金已不足以支付保證金，期貨經紀公司就會要求你在第三天開盤前追加保證金，否則在第二天開盤後，就會採取強行平倉。
我們假設第三天客戶沒有能夠追加保證金，而股指期貨價格在開盤後跳空10點，以1000點開盤，期貨公司在1000點予以強行平倉，客戶賬面權益就在 28000元的基礎上，又損失10×300＝3000元，賬戶權益降至25000元(為了計算方便，上述計算均省略了交易手續費的支出)。從指數下跌看，指數僅下跌了18.5%，但是客戶資金權益卻下跌了76%，是指數下跌幅度的4倍。

交易手續費
買賣期貨合約的所花費用，發生的每筆費用從客戶賬戶中自動扣除。根據已公布的滬深300股指期貨合約，交易手續費未定。按證監會有關規定，期貨合約中交易所向會員收取的單邊交易手續費基本上為合約面值的萬分之二，按10萬面值計算每個會員單邊交易手續為20元／張。按照慣例，預計交易所會員會另外向期貨合約持有者多收取萬分之三的手續費，一份合約的交易成本預計為交易額的萬分之五。

熔斷機制
熔斷機制是當股指期貨市場發生較大波動時，交易所為控制風險所採取的一種手段：當波動幅度達到交易所所規定的熔斷點時，交易所會暫停交易一段時間，然後再開始正常交易，並重新設定下一個熔斷點。滬深300指數期貨合約的熔斷價格為前一交易日結算價的正負6%，當市場價格觸及6%，並持續1分鍾，熔斷機制啟動。在隨後的10分鍾內，買賣申報價格只能在6%之內，並繼續成交，超過6%的申報會被拒絕。10分鍾後，價格限制放大到10%。

交易時間及最後交易日交易時間
滬深300指數期貨早上9時15分開盤，比股票市場早15分鍾。9時10分到9時15分為集合競價時間。下午收盤為15時15分，比股票市場晚15分鍾，為15時15分。最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，為15時00分，其它月份合約仍然在15時15分收盤。

交割和結算方式
期指市場雖然是建立在股市之上的衍生市場，但期指交割以現金方式進行，即在交割時只計算盈虧而不轉移實物，在期指合約的交割期，投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約，這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」現象。
股指期貨是以現金方式結算，並且是按期貨的規律實行每日無負債結算制度，即投資者賬戶中每天的履約保證金不能出現負數。

合約月份
滬深300指數期貨同時掛牌4個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為7月，則下月合約為8月，季月合約為9月與12月。表示方式為IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中IF為合約代碼，06表示2006年，07表示7月份合約。

最大持倉限制
根據現有的合約設計，單個投資者對某月份合約的單邊持倉限額為2000張。如果確實需要保值，可以向交易所提交申請經過批准以後，方可超限持倉，否則交易將會在規定時間內進行強制平倉處理。

『柒』 黃金軌道1508股指期貨7月24日走勢

7月24日最新消息，SPDR黃金ETF的持有量連續第六個交易日下跌，總持有量跌至684.63噸，是2008年9月以來的最低水平。但隨著金價企穩於5年低位附近，亞洲和美國的黃金需求有所回升。離本月結束還有一周多，本月美國鑄幣局的美國鷹金幣銷量就已經高達逾11萬盎司。6月份，美國鑄幣銷售額亦高達7.6萬盎司，而5月銷售量僅為2.15萬盎司。
今年以來，對美聯儲升息的預期是黃金市場面臨的最大壓力，而初請失業金數據此次的良好表現，更使得市場預期增強。昨晚公布的美國初請數據異常強勁，失業金人數下降至1973年11月以來最低水平。美國上周初請數據顯示，美國7月18日當周首次申請失業救濟人數25.5萬，為1973年11月以來最低，預期28.0萬，前值28.1萬。美國7月11日當周續請失業救濟人數220.7萬，預期225.6萬，前值從221.5萬修正為221.6萬。美國7月18日當周首次申請失業救濟人數四周均值27.85萬，前值28.25萬。
美國當周初請失業金人數大幅低於預期，且創下40年來最低水平，盡管因7月份美國汽車廠商都會暫時關閉進行設備更新，因此通常初請數據波動性可能較大，但近來數據卻持續表現靚麗，仍顯示美國勞動力市場正強勁復甦。
盡管希臘債務危機於本月稍早達到最緊張態勢，經常在經濟不確定性時期被視為安全港灣的黃金價格卻繼續下跌，進一步證明市場參與者對該金屬興趣缺缺。可能對金價有利的因素今年都被美國升息前景抵消了。這將是美國近10年來的首次升息。超低利率曾扶助金價飆升至紀錄高點，但利率上升將削弱黃金這一無息資產的魅力，同時還會提振美元。即使希臘和中國因素一時震撼市場，令全球經濟前景變得黯淡，可是9月份加息的預期卻絲毫未動。如今這些憂慮已經減退，美國決策官員可以專心履行自己的雙重使命，去實現國內充分就業和穩定的低通脹率。美聯儲官員已經承諾看淡近期的經濟數據，決心自2006年首次提高利率。在美聯儲9月份會議前，官員們將可以看到兩份就業和通脹的月度數據，還有7月30日將公布的二季度國內生產總值(GDP)數據，公布時間晚於美聯儲7月28-29日會議時間。
技術面：
現貨黃金昨日再度收陰，本周期截止目前黃金的跌幅約50美金。臨近收周線，但是當前價格依舊彌漫在強勢的空頭氣息中，交易而言還是需謹防空頭獲利回吐盤出現。目前金價依舊處於連續兩年的緩跌過程中，金價自2月以來一直表現平靜，但周一卻暴跌至五年低位，因亞洲時段基金大舉清算促使金價跌破重要關口，從而引發一波止損賣盤。金價自1999年開始一路上揚，至2011年9月觸及每盎司近2,000美元的紀錄高位，上演了一輪持續12年的大牛行情，但周一跌至五年低位，卻將此間錄得的漲幅回吐一半，價格也是一度處於去糟存精，去除泡沫性的過程中。目前日線上，價格連續多個交易日觸及1086-1087一線但是並沒有出現有效的破位情況，目前已經於該位置形成了三底之勢，日內交易而言也重點關注該位置支撐位的破位情況。另當前日線上短周期均線依舊呈現強勢朝下發散，典型的弱勢形態，但是今天價格成功收於日線布林帶下軌內，MA5均線的滯後現象也已經趨近完結，日內短線交易重點關注MA5均線勾頭變化情況，這也將能決定價格能否出現一波客觀的反彈，指標上顯示K線下行的力度依舊存在，那麼日交易而言謹防出現破位情況。四小時上，布林帶三軌略微朝下，價格承壓於短周期均線下方，顯示價格下行的風險依舊存在，日內交易而言重點關注四小時布林帶上下軌區間行情的破位情況，若價格成功突破布林帶下軌1087一線的防守支撐位，那麼價格還將會呈現慣性下探繼續迎來一波新低，下探將會去試探下方1082-1075一線的支撐位。否則價格突破的短周期均線以及布林帶上軌1095-1105壓制，那麼價格將會迎來一波客觀的反彈，反彈上方關注1110-1118的壓力位。
部分操作建議:
1.早盤1095附近空，止損3美金，目標1091-1087
2.初次見1087附近多，止損3.5美金，目標1092-1095（破位看1100-1105）
3.見1105附近空，止損3美金，目標5-10美金
3.見1080附近多，止損4美金，目標8-15美金
及時行情，及時指導
07月24日周五
16:00 歐元區 7月Markit製造業采購經理人指數初值 前值52.5 預期52.3 市場影響★★
16:00 歐元區 7月Markit服務業采購經理人指數初值 前值54.4 預期54.3 市場影響★★
16:00 歐元區 7月Markit綜合採購經理人指數初值 前值54.2 預期53.9 市場影響★★
21:45 美國 7月Markit製造業采購經理人指數初值 前值53.6 預期53.7 市場影響★★
22:00 美國 6月新屋銷售(年化月率) 前值+2.2% 預期-1.1% 市場影響★★
22:00 美國 6月新屋銷售總數年化(萬戶) 前值54.6 預期54.3 市場影響★★

『捌』 股指期貨合約月份

股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。

『玖』 中國三大股指期貨代碼各是什麼意思

中國三大股指期貨代碼各自的意思是：

IF為滬深300股指期貨，IC為中證500股指期貨，IH為上證50股指期貨。

滬深300股指期貨以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出。

中證500指數樣本空間內股票是由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票後，總市值排名靠前的500隻股票組成，綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。

上證50股指期貨是以上證50指數作為標的物的期貨品種，在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出，買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。

(9)7月4日股指期貨行情擴展閱讀：

股指期貨與商品期貨的區別：

1、股指期貨沒有真實的標的資產，而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品，例如，農產品等；

2、股指數期貨在交割日以現金清算，商品期貨則可以通過實物所有權的轉讓進行清算；

3、股指期貨對外部因素的反應比商品期貨更敏感，期貨價格的波動更頻繁、更大，因而比商品期貨具有更強的投機性。

參考資料來源：

網路-股指期貨

網路-上證50股指期貨

網路-滬深300股指期貨

網路-中證500指數