期貨市場復利

① 期貨復利怎麼計算啊 打個比方股票10000來50個漲停就是1000000萬 那麼期貨呢1000

股票10000來50個漲停就是100多萬，不是1000000萬

期貨要看保證金比例是多少，漲跌停板的限制是多少。
例如，保證金是10%，1萬可以買10萬的合約，如果漲跌板是2%，就是2000，
那麼你的收益率是20%，漲到100萬需要連續25天多

② 問個期貨問題：用八千塊做期貨，假如每天都能穩定盈利三百塊，在復利的角度算，請問一年後的資金是多少

不知道是否符合你的意思
第一天300，那麼收益是3.75%，一年按250個交易日算，那麼一年後你就有7945萬了，恭喜你發財。我剛做這行時也經常算這個。可惜現在全部財產都不到6位數。

③ 在國內外股指期貨交易中，怎樣可以做到每天短線交易穩定獲利，比如5%收益，就是所謂的復利

你怕是在做夢。如果本金一萬，每天1%的收益，一年後你的收益是37.7萬。
還每天5%，其他不用多解釋了吧。所謂的高拋低吸，每天做T，其實就是券商放出來的一種煙霧彈，目的就是讓大家頻繁操作，增加手續費，事實上，這是根本不可能的。因為至今還沒有哪個可以做到每天盈利。

④ 期貨外匯等投機交易市場，復利的周期應該如何確定

外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已經確定的匯率，用美元買賣一定數量的另一種貨幣。外匯期貨買賣與合約現貨買賣有共同點亦有不同點。合約現貨外匯的買賣是通過銀行或外匯交易公司來進行的，外匯期貨的買賣是在專門的期貨市場進行的。

⑤ 請問做期貨用浮贏加倉（復利加倉）盈利大還是在目標價格內做短差盈利大

這個沒有一定的，要看行情是怎麼走的。如果是震盪那就是後者，如果是單邊那就是前者

⑥ 期貨復利問題

我們 就按 前十天 不復利計算 10天10% 每十天 復利 那麼10%的 7個周期 大約就是2倍 70天翻一番
70天 掙到 4w 140天掙到 8w 210天掙到16w
一年 220個 交易日
大約是 掙 800%

⑦ 期貨如何計算盈虧

逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面：
1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。

⑧ 期貨做復利還是單利,說說你的經驗

復利的前提是...你的盈利倉位是可以不斷擴大的...這有兩種理解...一個是盡量不要滿倉操作...其次是虧損額不能影響到下一次開倉...

⑨ 期貨一年翻一倍很難嗎

期貨是保證金交易制度，有杠桿效應，一年翻一倍並不難，難的是在這個市場穩定盈利。

⑩ 關於復利的問題，股票是按照百分比來進行復利，期貨是不是只能加倉才能實現復利

期貨是合約，價格波動的，一直都是復利。期貨風險高得多，保證金制度，保證金不足需要補充，由於杠桿，盈虧都會很大。