股指期貨松綁A股歷史行情

❶ 感覺中國A股自股指期貨推出後經歷著重大的變遷，求生存之道！

1、股指期貨推出之後，股指的炒作會導致指數大起大落；而這樣一來，散戶的子彈消耗的最快，就是他們所謂的做空機制。影響就是a股可能會失去所有散戶。10%的散戶機會增大了，90%的都是面臨可怕的局面，建議新入市的朋友先在外面學段時間，或者拿個三五千試試，注意控制籌碼比例。
2、主力的操作方式從未改變，一直都是通過騙人和嚇人（其實也是騙人）來圈錢。
3、分批建倉，減少損失，增大收益。
4、具體時間不清楚，遲早的事情，這個絕對不是利空，只是宏觀上多了一層對績優和績差的區分而已。

❷ 股指期貨松綁 對A股市場有什麼影響

你好，本次股指期貨的松綁，並沒有做到真正意義上的放開，對A股市場的影響有限。

❸ 股指期貨松綁對股市來說有什麼影響

由於之前監管不力，導致股指期貨被惡意做空，所以證監會一直把股指期貨封閉了，限制了開倉手數和平今的手續費，現在是准備要逐步放開限制，對股市的影響肯定是最大的

❹ 如何利用股指期貨判斷A股大盤走勢

股指期貨對大盤走勢，有牽引領頭的作用，他代表大戶資金的角力，目前的股指期貨是對應滬深300指數，涵蓋A股具代表性的主要權重成分股，所以他的漲跌對滬深大盤，有絕對性的引導作用，當然創業板，中小板是不直接受影響，只有大盤連續飆升時，才會有資金分流的影響。當然，滬市暴跌當日，也會有影響。所以投資人要認識
股指期貨，並知道如何觀察運用。分述如下：
開盤前：
股指期貨提早15分鍾開盤，
收盤則要晚15分鍾。而你完全可以利用股指期貨提早的15分鍾走勢情況對當天股市走勢
做預判，股指期貨比股市開盤早，所以的確可以在一定程度上消化前日公布的消息。
交易時段市場情緒監測：
1.看分時平均線；確定是上升/下降或震盪市趨勢
2.看升貼水：升水--買盤踴躍後市樂觀，貼水為悲觀賣壓大的情緒
3.看持倉量增減：因股指期貨一般空單大於多單（有套保需求），當持倉量快速上升，多數是空頭氣氛高漲，正常情況，11；00-11：30中午的持倉量會減少，如果只增不減，小心午後有震盪/回調
4.一般大約可以用1小時為單位，看是上升，下降或是震盪走勢，這是配合五分鍾線的KD轉折循環導致的現像。
尾盤：
尾盤的升貼水與走勢，可影響明日一早的開盤
收市持倉結構分析：
前20名多頭，空頭的凈持倉增減，代表多頭與空頭對下一交易日的看法，多頭增倉較多看好後市；空頭減的多，後市看漲；空頭大增倉，看跌後市；兩邊大減倉，代表後市謹慎；增減都少代表默認現在的趨勢。
升貼水：股指期貨價格與滬深300指數的價格比較，期貨高於滬深300叫升水，代表看好後市，反之期貨價格低謂貼水，代表看弱後市。

股指期貨有時不準的原因：
股指期貨代表大戶的看法，但有時，為了欺敵，達到誘多或誘空目的，會有假的持倉增減，這是因為當對手盤太少時，交易成本會上升，多空的買賣，跟買股票類似，想買的股票要有人賣，賣的人少，只能追漲，就抬高購買成本了。所以牛市要有震盪，熊市要有爆拉陽線，才不會連續陽線或陰線後，對手都快跑光了。
每月第三周期指交割的震盪：
每月第三周是期指輸贏的決戰點，日內有起伏，每日也有波動，但最大的決戰是每月的第三周周五，通常上個月的多方或空方，會極力守住上月的收盤價不退讓。在交割的每月的第三周當周，多空雙方會有當月決戰與移倉需要的大幅波動，特別周三周四最厲害，需謹慎應對。通常勝利的一方，會在周四或五，動用所有資源（通常是大權重股）乘勝追擊，但在奮力後，次月初（第四周）失敗方通常會借機反擊。

❺ 股指期貨松綁步伐漸近 對A股有什麼影響

期貨網上開戶所需要的資料：
1 手機（接受驗證碼和回訪）
2 身份證 (身份證必須是二代，並且是本人身份證)
3 銀行卡 (目前為止中信建投期貨一線通上線的銀行共有 11 家，分別是：工商、 農行、中行、建行、交行五大行和興業、浦發、民生、中信、光大、招商六家股 份制商業銀行。)
4 攝像頭（用於視頻見證）
5 麥克風（用於視頻見證）
入市前准備
1、 正確理解期貨交易風險，不可用股票的方式來玩期貨。
2、 了解所關注的期貨合約細則，注意每個合約的要素不同。
3、 下載安裝交易軟體 下載地址：http://www.cfc108.com/main/kfzx/rjxz/index.shtml對交易軟體的行情界面特別是交易界面熟悉。
4、對交易品種的基本面和技術面有一定了解，不盲目交易。
5、記錄好期貨公司客服電話 400-8877-780 以便處理緊急情況。無論做什麼品種，心中謹記——止損第一。
期貨交易軟體
期貨交易可分為手動交易和程序化交易
不同的交易方式也有不同的交易軟體，本文主要介紹大多數人期貨投資者會用到的手動交易軟體。關於程序化交易軟體請參考這篇文章《什麼是期貨程序化交易？》
電腦上手動交易軟體使用頻率最高的有以下三種：
1，博易大師
2，文華財經-贏順
3，快期
手機上使用的有兩款：
1，文華隨身行
2，掌上財富

期貨交易的特點
雙向交易——在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊
即通常所說的「買空」「賣空」。期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買空也可賣空：價格上漲時可以低買高賣來獲利，價格下跌時可以高賣低補，做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然存在。
期貨保證金制度——期貨投資魅力所在
即通常說的杠杠，杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，目前國內期貨交易通常只需要支付10%左右的保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。
「T+0」交易機會增加——方便的進出可以增加投資的安全性
即當天可以N次開倉平倉，使您的資金應用達到極致，發現行情不對可迅速離場。
交易費用低——低廉額費用是成功的一個保證
目前我國對期貨交易不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費，目前普遍很低。
當日無負債結算——實時控制賬戶風險
期貨交易是每天結算，股票是賣出的時候才結算。作為交易者需要每日關注自己的資金是否足夠維持持倉。
零和市場——市場總資金量不變
期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，不會出現負增長，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
什麼是鎖倉
所謂鎖倉，一般是指期貨投資者開出和選定倉位數量相等但方向相反的倉位。鎖倉後不管期貨價格向何方運動（或漲或跌）均不會使對鎖倉盈虧再增減的一種操作方法。
例如：當前開了多單1手，無論現在盈利還是虧損，反向開了一手空，就是鎖倉了。在開多後，旁邊那個開空單的鍵就出現的鎖倉兩個字，點一下鎖倉，就開了一手空單。此時總共開了2手單，一手多單，一手空單，在鎖倉後，賬戶總資金量就不會變動了，後面的行情都與你無關，直到解鎖，也就是平掉一個反向的單子。
鎖倉是只佔用單邊的保證金的，比如你開多單5手，鎖倉5手，那就只佔用5手的保證金。各交易所盤中鎖倉是否佔用保證金參考：
套利、鎖單頭寸的保證金是單邊收取的么？
鎖倉一般用在震盪行情或者目前不確定的行情中。例如此時開的多單，位置非常低，有了比較多的盈利，後市也是看多的。如果目前的市場告訴你有可能有下跌行情或者震盪行情，你不想讓自己的利潤減少，也不想老看著這段糾結的行情，就進行鎖倉，直到你看到這段行情過去要重新開始上漲了，此時平掉空單，就是解鎖了。
如下圖：就是把做多的PTA，進行鎖倉，在多單盈利2900元後進行鎖倉，後面的行情怎麼走，賬戶資金都不會變動了，多空單對沖掉了，一個方向盈利，另一個方向就虧損。

下單
投資者在按規定足額繳納開戶保證金後，即可開始委託下單，進行期貨交易。下單方式有書面下單、電話下單和網上下單三種，其中網上下單是最主要的方式。 許多剛辦理好期貨開戶的投資者登錄交易系統，發現下單的價格選項有好幾 個不同的價格，不知道該選哪個下單好，下面對常見交易軟體下單價格進行介紹：
對手價：顧名思義，就是你的交易對手的價格。如果你是買入開倉，則對手價是 對手價 賣出價格；如果是賣出開倉，則對手價格是買入價格。以對手價格委託可以保證交易立刻成交。
排隊價：如果你是買入開倉，則排隊價是買入價格；賣出開倉，則排隊價是賣出排隊價 價格。為什麼叫排隊價呢？因為當你以排隊價委託時，委託單不能立刻成交，而是進入排隊隊列，比如買入單是 2674 400，也就是說現在有 400 手的 2674 買入 掛單在排隊，如果你也以 2674 買入開倉 1 手，那麼你排在第 401 手。排隊價格的優點是成交價格會比對手價委託有利 1 個點，缺點是成交慢，如果行情順著你 的委託價格方向走，可能就無法成交。
最新價：最新價就是上一筆成交的價格，這個價格一般在買入價格和賣出價格之最新價之間來回跳動。
追價：即按最新價掛單但最新價發生變化未能立即成交，在設定的時間間隔後，追價 系統會自動撤單並且重新按最新價掛單。
超價：就是在委託下單前先行設置，在下單時系統就會自動在有利於成交的方向超價 加減 N 個最小變動價位，提高成交幾率
市價：以漲停價發出買入委託，以跌停價發出賣出委託。一般用在追快速行情的市價 時候，優點是保證成交，缺點是成交價格不是很好，一般用在成交量和持倉量都很大的主力合約上，如果用在交投不活躍的品種上，成交價格可能對期貨投資者 很不利。
漲停價：當天可以委託和成交的最高價格。如果以這個價格委託買入，價格會以漲停價 當前的對手價立刻成交。
跌停價：當天可以委託和成交的最低價格。如果以這個價格委託賣出，價格會以 跌停價 當前的對手價立刻成交。 交易軟體里設置這些價格，主要是為了交易的快速和方便，如果期貨投資者想自 己設定價格，可以採用限價指令，即在價格框裡面輸入價格的數字。
限價：是投資者自己確定一個價位下委託單，買進會按等於或低於委託價成交，限價賣出會按等於或高於委託價成交，但不能保證一定成交
結算價會不會影響利潤？
很多剛期貨開戶的期貨投資者對這個結算價不理解，因為期貨盤中的利潤是按開倉價格計算，一旦結算後，利潤就按結算價計算，結算單上的利潤和盤中顯示的利潤不同。於是很多期貨投資者新手都詢問：
在回答這個問題前，我們先解釋下為什麼期貨有個結算價格：期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交割的標的物。期貨會在交割日在買賣雙方發生交割，如果這個交割設定為收盤最後一筆交易的價格顯然不合適，所以一般會以最後一天的加權平均價格來計算，這就是結算價。從這里我們能看出，結算價的設計是為了交割服務的。但對於個人投資者，無法參與交割，所以結算價的意義不大。個人投資者期貨交易的盈虧最終僅僅與開倉價和平倉價的價差相關。
有的投資者可能還奇怪：結算單上的結算價算出來的利潤確實和我盤中的利潤不一樣，怎麼辦？不要著急，等到交易開始的時候，你再看看：盤中的利潤僅僅和開倉價格有關系，期貨結算價不會影響最終平倉利潤。

內盤和外盤什麼意思
所謂內盤就是期貨在買入價成交，成交價為申買價，說明拋盤比較踴躍。在買入價的成交計入內盤：當成交價在買入價時，將現手數量加入內盤累計數量中。當內盤累計數量比外盤累計數量大很多，而價格下跌時表示很多人在強拋賣出。外盤則正好相反。
例子：如果甲下單5572元買，乙下單5573元賣，當然不會成交。這時，有丙下單5573元買，於是乙的持倉就賣給丙了，此時的成交價是5573元，現手的顏色是紅的，丙就是主動性買盤，這筆交易就計入到外盤裡面。如果丁下單5572元賣，於是甲和丁就成交了，這時候成交價是5572元，現手的顏色是綠的，丁就是主動性賣盤，此筆交易計入到內盤裡面。 主動去適應賣方的價格而成交的，就是紅色，叫外盤。主動迎合買方的價格而成交的，就是綠色，叫內盤。

股指期貨
如果需要交易股指期貨，還要向中金所申請股指編碼，需要的條件有兩點：
1、10 筆商品期貨交易經歷。這個很容易完成，因為期貨是 T+0 交易，只需 要選一個保證金少且成交量大的品種交易 10 筆就完成了（交易量大的合約可通 過交易軟體主力合約排名查看）。注意開倉+平倉算2筆。
2、50 萬的可用資金驗資 50 萬的可用資金驗資。由於資金需要體現在交易結算單上，所以必須要 在任何一個交易日下午 15：00 收盤前從銀行卡通過銀期轉賬轉移到期貨賬戶並過夜。 達到這兩點條件後，就可以通知期貨公司客戶經理為您申請中金所的交易編碼。申請到交易編碼後，就可以交易股指了。
集合競價
大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所的集合競價時間是：交易日 8：55 到 8：59 為交易申報時間，可以下具體價位單子，8：59 到 9：00 為集合競價時間產生開盤價，不能下單；中金所集合競價時間是交易日 9：10 到 9：15 。
期貨交易的類型
套期保值：期貨的套期保值指企業通過持有與其現貨市場頭寸相反的期貨合約，套期保值 或將期貨合約作為其現貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖價格風險的方式。企業通過套期保值，可以降低價格風險對企業經營活動的影響，實現穩健 經營。目前個人投資者不能進行套期保值交易。
交割 Tips：根據大連商品交易所交割細則：個人客戶持倉和焦炭、焦煤、鐵礦石非交割單位整數倍持倉不允許 交割。自交割月份第一個交易日起，交易所對個人客戶交割月份合約的持倉予以強行平倉。 根據鄭州商品交易所交割細則： 自進入交割月第一個交易日起，自然人客戶不得開新倉，交易所有權對自然人客戶的交割月份持倉予以強行平倉。 根據上海期貨交易所交割細則：某一期貨合約最後交易日前第三個交易日收盤後，自然人客戶該期貨合約的持倉應當為 0 手。自最後交易日前第二個交易日起，對自然人客戶的交割月份持倉直接由交易所強行平 倉。 中國金融期貨交易所的股指期貨及國債期貨則無此限制。因此我國期貨交易所不允許自然人參與所有商品期貨的交割，只能參與金融期貨交割。
投機交易：交易者通過預測期貨合約未來價格的變化，以在期貨市場上獲取價差 投機交易 收益為目的的交易行為。
套利交易：利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上套利交易 進行交易方向相反的交易，以期價差發生有利變化時，同時講持有頭寸平倉而獲利的交易行為。通常，套利被視為投機交易中的一種特殊的交易方式。
上證ETF50期權今日上市，為了讓投資者快速了解期權相關知識，深圳期貨課堂搜集整理8個問答，看完後就能快速入門。
期權
問1：上證50ETF期權是T+0么？
答：和期貨一樣，上證50ETF是T+0交易。
問2:上海證券交易所外網公布了期權合約的開盤參考價，請問開盤參考價是如何計算的？
答： 50ETF期權合約上市首日開盤參考價采衍生品市場最常用的定價模型B-S模型計算。在該模型中，最重要的未知參數是反映標的證券價格將來變動情況的波動率，上交所用50ETF過去4個月的歷史波動率計算期權合約開盤參考價。開盤參考價僅用於計算上市首日漲跌停價格及開倉保證金。
由於波動率受標的證券價格未來變動、投資者預期等多種因素影響，不確定性較大，一般不會與歷史波動率完全一致。如果市場預期的波動率高於歷史波動率，則開盤參考價可能會低於其市場交易價格；如果市場預期的波動率低於歷史波動率，則開盤參考價可能會高於其市場交易價格。
問3:2月9日上市交易的上證50ETF期權合約有哪些？
答：2月9日上市交易的上證50ETF期權有認購、認沽兩種類型，四個到期月份，五個行權價格，合計40個合約。
到期月份為3月、4月、6月、9月。
2月6日上證50ETF的收盤價為2.291元，根據行權價格間距， 5個行權價格為2.20元、2.25元、2.30元、2.35元、2.40元。
問4:股票期權的漲跌幅是如何規定的？
答：根據期權產品的特點，上交所對上證50ETF期權設置了非線性的漲跌幅度，漲跌幅度並不是期權自身價格的百分比，而是一個絕對數值。最大漲幅根據期權虛值和實值程度的不同而不同，平值與實值期權的最大漲幅為50ETF前收盤價的10%，而虛值則最大漲幅較小，嚴重虛值的期權最大漲幅非常有限，最大跌幅均為50ETF前收盤價的10%。
問5:股票期權的委託類型和股票相比有哪些不同？
答：上交所股票期權的委託類型除了與現貨相同的普通限價委託、市價剩餘轉限價委託、市價剩餘撤銷委託外，還增加了全額即時限價委託和全額即時市價委託。這兩種委託類型的含義是，如果不能立即全部成交，就自動撤銷。
問6:股票期權對持倉數量進行限制，盤中可以雙向持倉嗎？
答：投資者在盤中可以雙向持倉，即同時持有同一期權合約的權利倉和義務倉，收盤後交易系統將對雙向持倉進行自動對沖，投資者只能單向持倉，即只能持有同一期權合約的權利倉或義務倉。

❻ 為什麼股指期貨松綁後，a股卻開始泄氣

因為：
1：此次股指期貨貌似松綁，實則幅度不大，杯水車薪，無濟無事！
這次的交易費用和保證金幅度，比起2015年股災前，仍過於偏高，股指期貨的短線交易高手都依舊無法生存！
2：大盤本身有調整壓力，回調屬於正常的技術性回調！

❼ 為什麼股指期貨松綁後，A股卻開始泄氣

主要還是看股指期貨交割

❽ 關閉股指期貨能挽救A股不

就算關閉股指期貨也不能挽救A股，其一，股指期貨具有助漲助跌的作用，並且當前的股指期貨開盤時間比股票市場早15分鍾，收盤時間又比股票市場晚15分鍾，這就構成了報價和結算優勢。其二，股指期貨是當前全世界所有金融產品（包括基礎資產和衍生品）中成交量最大的，達到近40%的水平。其三，股票市場是一個融資平台，即使沒有股指期貨股票市場也運行了很多年，股票的融資是靠什麼來解決？當然就是全國的股民，當股票市場上漲的時候，主要持倉機構將手中的股票出售給普通股民，機構就獲得了融資，就可以進行大型的項目開發，那麼當大機構進行大型項目開發的時候就將股票市場中的資金撤出，市場由於缺乏資金支持就自然開始下跌，因為市場在前期上漲過程中已經完成了融資，所以後市的下跌也是必然的。

❾ 哪裡可以找到A股歷史行情數據

股票軟體里，F5就可以看到個股及大盤的歷史數據，從開市第一天到昨天的，都有啦