大豆二期貨價格低於到岸價

① 為什麼大連期貨豆二成交量很少

豆一的交割品種必須是非轉基因大豆；豆二的交割品種不限，轉基因、非轉基因都可以，交割品種混亂，所以沒人炒作。

② 期貨商品中豆一和豆二的區別

兩者的交割標准不一樣，黃大豆一號是非轉基因大豆，而黃大豆二號包括非轉基因大豆和轉基因大豆。現在交易的主要都是黃大豆一號，黃大豆二號基本沒有交易量。

③ 怎麼讓大豆油銷量加快

本近日，在哈爾濱市一家超市某品牌豆油的貨架上，悄然出現了「貨源充足，保證供應」的提示牌。因為近期受大豆價格上揚等因素影響，哈爾濱市豆油產品多次提價。一時間，豆油價格成了市民關注的話題，市場上一些品牌的豆油也出現旺銷局面。市場分析人士認為，豆油漲價是新收購的大豆價格較高拉動生產成本上升和國際大豆價格一直處於漲勢造成的，符合市場規律。從供應量方面看，我國豆油市場不會出現短缺。地產品牌豆油旺銷8月初，記者來到哈爾濱市道里菜市場。在一處經銷豆油的連鎖店，營業員對記者說：「三個多月以來豆油價格一直在上浮，已經漲了幾次。」據了解，7月31日哈爾濱市場上豆油價格在每公斤約10元，8月4日，漲到了11元左右。8月1日上午9時許，在家樂福超市哈爾濱會展中心店，市民景建朝的購物車里裝了四桶五升裝色拉油。他告訴記者：「聽說豆油漲價了，多買兩桶留著吃。」8月2日，記者再次來到這家超市，豆油銷售區的顧客比前一天有所增多。一位中年女顧客說，家裡豆油吃完了，到了超市聽說漲價了，順便就多買了一桶，「反正兩三個月也壞不了。」超市一位促銷人員介紹，最近幾天豆油銷量較大，有一個黑龍江地產品牌的豆油一天就賣了200多桶，是以往銷量的一倍以上。據記者觀察，一次購買兩三桶豆油的多數是精打細算的中老年人，年輕的消費者普遍認為豆油應該吃完了再買，以保證新鮮。據黑龍江省有關部門監測，8月1日全省豆油平均零售價格為9.34元/公斤，比上周上漲2.6%，比上月上漲7.5%，與上年同期相比上漲27.1%。北大荒糧油批發市場「九三」油脂配送中心五升裝一級「九三」大豆油價格為52元，比上月提高了4.73元，上漲了10%，比上年同期上漲了20%。8月4日，記者在哈爾濱市中山路上的北京華聯超市見到，前來購買豆油的人並不多。促銷員介紹說，目前豆油供應沒有問題。前一天某品牌豆油一天就賣了800多桶，是以往正常銷售量的八倍左右。現在想買油的居民基本都買了，眼下采購的人反而少了。豆油市場不會出現短缺據分析，此次豆油價格上漲主要有兩個原因，一是油脂企業前期以較低價位收購的大豆庫存基本消耗完畢，新收購的大豆價格較高，拉動生產成本上升；二是國際大豆價格一直處於漲勢，我國油脂企業大多以加工進口大豆為主，豆油價格也跟著上漲。長期從事糧油信息分析的人士說，今年國內大豆播種面積下降，其中主產區黑龍江省的播種面積就減少了600多萬畝，加上油菜籽播種面積也減少了，使國內油料作物供應偏緊。今年春節後，黑龍江省的大豆收購價從2.2元/公斤開始上漲，目前已達三元/公斤，比去年同期高出0.4元/公斤；國際上生物柴油用量增長拉動玉米面積增加，壓縮了大豆面積，加之今年北美大豆預計減產，帶動國際大豆價格也一路走高。目前進口大豆到岸價為3050元/噸，今年9月份期貨大豆價格為3280元/噸，明年1月份期貨大豆價格為3400元/噸，同比均增長20%左右。大豆價格的上揚帶動了豆油價格走高。市場分析人員認為，受播種面積減少等因素影響，國際大豆和國產大豆的價格從今年春節後一直處於上漲態勢。由於我國大豆在國際市場上沒有定價權，即使今年國產新大豆上市後，價格也會維持高開高走趨勢，大豆價格的走高會繼續拉動豆油價格上漲。據市場分析人員預測，往年10月份新大豆收獲後，大豆價格會有一個回落的過程，但今年受國際市場影響，預計大豆價格不會有回落或回落幅度很小。由於占國內市場大部分加工量的進口大豆價格走高，國內油脂企業生產豆油的成本也會上漲，豆油價格將繼續走高。從供應量方面看，大豆供給目前沒有問題，豆油市場不會出現短缺，只是價格會高些。應注意增加大豆及豆油儲備近期包括豆油在內的部分食品價格上漲的情況，引起了黑龍江省物價部門的關注。黑龍江省物價局要求各地物價部門，嚴厲打擊在主要副食品經營和農機銷售過程中借機漲價、牟取暴利的不法經營者，避免不合理漲價損害農民和廣大消費者利益。黑龍江省物價局要求各地加強價格監測，進一步做好價格預測預警工作。密切關注重要商品的市場價格變化，重點加強對糧食、副食品、農機打井和灌溉設備、農業(農葯)噴灑機具等重要生產資料的市場價格走勢及宏觀經濟形勢分析。各地價格監測機構從8月3日起，每日上報當地主要副食品和抗旱農業機械主要品種的市場價格情況。各地物價部門將引導經營者依

④ 關於大豆期貨 為什麼主要交易的是豆1 豆2幾近沒有交易 為什麼呢

豆二的不活躍是一個老生常談的問題，在過去10年中豆二多數時間年成交手數不足1萬手。對於豆二成交不活躍的原因，許多市場人士也進行過分析，一般認為原因有兩點。
首先是交割方面的問題。盡管豆二並未明示標的是進口轉基因大豆，但通過交割標的質量標准中含油量指標限制了國產大豆交割的數量，能夠滿足豆二交割標準的非進口大豆莫屬。而國內《農業轉基因生物進口安全管理辦法》在十六條中規定進口用作加工原料的農業轉基因生物如果具有生命活力，應當建立進口檔案，載明其來源、貯存、運輸等內容，並採取與農業轉基因生物相適應的安全控制措施，確保農業轉基因生物不進入環境。這是轉基因大豆不能直接進入貿易環節的原因。
盡管大豆進口沒有配額，但實際操作中受管理辦法的約束，轉基因大豆一般必須實現確定銷售方直接進入壓榨環節，無法在市場自由貿易流通，交割環節的不暢通導致現貨企業不願在豆二上進行套保操作。與之相對，下游的豆粕、豆油均不區分轉基因與非轉基因，豆粕、豆油期貨價格與現貨銷售聯系也是十分緊密，油廠在豆粕豆油上進行相應的套保操作更為方便。另外壓榨企業還可以在CBOT市場進行相應的套保操作，所以豆二無法有效吸引現貨套保力量的介入，在缺乏一個重要市場組成部分的情況下，自然很難吸引市場參與者的熱情。
其次，豆二由於標的的原因，價格運行完全受CBOT市場主導。由於交易時間的差異，油廠或機構可以直接在CBOT市場交易，但普通投資者只能通過豆一進行風險對沖操作，在博弈中存在天然劣勢。由於進口裝船、到港等信息獲取存在難度，普通投資者無法精確掌握油廠進口大豆成本，豆二非常容易成為壓榨企業實現內外套利的一個工具。這種場外信息的不對稱應該說是豆二不活躍的根本原因。豆類中豆一、豆粕、豆油由於更多受國內供需情況影響，且交割較為便利，合約設置使得市場參與主體處於近似平等地位，所以交易情況均較為活躍。

⑤ 關於大豆期貨與現貨的問題，為什麼2010年的期貨價格全年都低於現貨價格啊現貨價格來自統計局

誰告訴你大豆的現貨價格全年平均值為5.06了 ，你這個數據從哪來的啊。統計局也不可能發布這個數據。你看錯了。

⑥ 目前中國進口大豆價格是多少

中國農業部網站27日消息，近日，農業部農產品[21.43 1.08%]市場監測預警專家組發布2010年8月大豆市場監測信息顯示。一、國產大豆價格基本穩定。8月份，黑龍江國產大豆平均收購價3495元(人民幣，下同)/噸，環比漲0.3%，同比降2.3%；山東國產大豆入廠價3700元/噸，環比持平，同比持平；山東四級豆油出廠價7640元/噸，環比漲9.2%，同比漲6.4%；山東中等豆粕出廠價3154元/噸，環比上漲9.2%，同比降9.5%。二、國際大豆及製品價格上漲。8月份，美國芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆均價375.1美元/噸，環比漲3.5%，同比漲1.8%；豆油918.2美元/噸，環比漲10.5%，同比漲10.5%；豆粕324.6美元/噸，環比持平，同比降2.2%。三、進口大豆到岸稅後價低於國內。8月份，山東地區進口大豆到岸稅後價3582元/噸，比當地國產大豆價格低118元；墨西哥灣大豆離岸價407美元/噸，折人民幣2764元/噸，比山東地區國產大豆采購價低936元/噸。四、大豆單月進口量回落。據海關統計，7月份，中國進口大豆495.4萬噸，環比降20%。1-7月，累計進口大豆3076萬噸，同比增16.2%。五、全球大豆供給充裕。據美國農業部8月份預計，2009/10年度全球大豆產量將達到2.60億噸，同比增22.6%，庫存消費比26.8%；2010/11年度全球大豆產量2.51億噸，比上年度減3.3%，全球大豆供給比較充足。

⑦ 對於期貨套期保值這怎樣將承擔風險降低至基點波動風險

基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險，因此從理論上講，如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，並選擇有利的時機完成交易。 同時，由於基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制於持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。 當套期保值者沒能找到與現貨頭寸在品種，期限，數量上均恰好匹配的期貨合約，在選用替代合約進行套期保值操作時，由於不能完全鎖定現金流，就產生了基差風險。 編輯本段影響因素品質由於期貨合同中規定買賣的是基準品級的貨物，而現貨實際交易的品質與交易所規定的期貨合同的品級往往不一致，因此，基差中就包含了這種品質差價。 地區期貨交易所的期貨合同規定的貨物交割地點是交易所指定的標准交貨地點，而實際現貨交易的交貨地點往往並不是與交易所指定的交貨地點一致，因此，兩個交貨地點之間的運費差價就造成了一定的基差。 時間由於現貨交易交貨的時間與期貨交割的月份往往不一致，這樣就造成了期貨價格與現貨價格之間存在著時間差價。時間影響基差主要表現在倉儲費用上，具體費用包括庫存費、保險費和利息。在現貨市場的不同地點，基差的大小往往固定在一定的幅度內；交易者可以通過預測基差，結合期貨價格來判斷遠期現貨價格。 編輯本段市場情況對市場的影響 基差影響圖一基差分為負數，正數，及零的三種市場情況： 1 基差為負的正常情況： 在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數，即期貨價格應大於該商品的現貨價格。 2 基差為正數的倒置市況： 當市場商品供應出現短缺，供不應求的現象時，現貨價格高於期貨價格。 3 基差為零的市場情況： 當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。 對套保的影響對買入套期保值者有利的基差變化： 1 期貨價格上漲，現貨價格不變，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。 2 期貨價格不變，現貨價格下跌，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。 3 期貨價格上漲，現貨價格下跌，基差極弱，結束套期保值交易就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。 4 期貨價格和現貨價格都上漲，但期貨價格上漲幅度比現貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。 5 期貨價格和現貨價格都下跌，但現貨價格下跌的幅度比期貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。 6 現貨價格從期貨價格之上跌破下降，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。 基差影響圖二對賣出套期保值有利的基差變化： 1 期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。 2 期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。 3 期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。 4 期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。 5 期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。 6 現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。 編輯本段基差情形劃分根據基差絕對值的大小分一、根據基差絕對值的大小，可以將基差在上述兩種市場的不同變化，具體區分為以下兩種情形： 1、基差趨大。現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠； 2、基差趨小。現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近。 基差趨大、趨小與套期保值盈虧的關系,表現為以下八種情形： 鋅期現基差正向市場（+），基差趨大（+），買入套保（+），盈利（+）； 正向市場（+），基差趨大（+），賣出套保（-），虧損（-）； 正向市場（+），基差趨小（-），買入套保（+），虧損（-）； 正向市場（+），基差趨小（-），賣出套保（-），盈利（+）。 反向市場（-），基差趨大（+），買入套保（+），虧損（-）； 反向市場（-），基差趨大（+），賣出套保（-），盈利（+）； 反向市場（-），基差趨小（-），買入套保（+），盈利（+）； 反向市場（-），基差趨小（-），賣出套保（-），虧損（-）。 根據基差的走向分情形劃分二、根據基差的走向，可以將基差在上述兩種市場的不同變化，具體區分為以下兩種情形： 1、基差走強。正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近；反向市場，貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠；或者由正向市場變為反向市場。 2、基差走弱。正向市場，現貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越遠。反向市場，貨價格-期貨價格的絕對值，相對於零值的距離變得越來越近；或者由反向市場變為正向市場。 基差走強、走弱與套期保值盈虧的關系,表現為以下十二種情形： 正向市場（+），基差走強（-），買入套保（+），虧損（-）； 正向市場（+），基差走強（-），賣出套保（-），盈利（+）； 正向市場（+），基差走弱（+），買入套保（+），盈利（+）； 正向市場（+），基差走弱（+），賣出套保（-），虧損（-）； 正向市場變為反向市場（+），基差走強（-），買入套保（+），虧損（-）； 正向市場變為反向市場（+），基差走強（-），賣出套保（-），盈利（+）； 反向市場（-），基差走強（+），買入套保（+），虧損（-）； 情形劃分反向市場（-），基差走強（+），賣出套保（-），盈利（+）； 反向市場（-），基差走弱（-），買入套保（+），盈利（+）； 反向市場（-），基差走弱（-），賣出套保（-），虧損（-）； 反向市場變為正向市場（-），基差走弱（-），買入套保（+），盈利（+）； 反向市場變為正向市場（-），基差走弱（-），賣出套保（-），虧損（-）。 編輯本段組成因素 組成因素基差，有正值，負值，或是零。基差是由眾多因素組成，如：運費、芝加哥穀物期貨價格、運輸距離、當地的供求關系以及其它貿易的雜費/利潤等。簡單而言，它代表的是不同物理位置間的價格差。由於基差反應的是局部各地的價格水平，因此，它直接受以下幾個因素的影響：運輸成本、當地的供給與需求條件、穀物的質量數量需求、天氣、利息及倉儲成本等。 例如：中國油廠訂購美國11月裝船期大豆，美國海灣大豆的報價為正40+SX3(或稱40美分/蒲式爾+CBOT11月期貨大豆)，+40就是11月船期的離岸基差。這是離岸報價。如果對中國到岸報價就要加上海運費及其它費用。 每一個基差都不是獨立存在的，它必須與相應的期貨合約一一對應。在買賣雙方成交基差的一瞬間，理論上，當時的基差加相應的期貨價格，應該等於當時實價的報價。 例如：11月船期美國大豆到中國口岸價格210美分對應芝加哥11月份大豆期貨，210加上526，乘以0.367437，即得出實價為270美元。 基差變化與套期保值兩者關系在商品實際價格運動過程中，基差總是在不斷變動，而基差的變動形態對一個套期保值者而言至關重要。由於期貨合約到期時，現貨價格與期貨價格會趨於一致，而且基差呈現季節性變動，使套期保值者能夠應用期貨市場降低價格波動的風險。基差變化是判斷能否完全實現套期保值的依據。套期保值者利用基差的有利變動，不僅可以取得較好的保值效果，而且還可以通過套期保值交易獲得額外的盈餘。一旦基差出現不利變動，套期保值的效果就會受到影響，蒙受一部分損失。 對於買入套期保值者對於買入套期保值者來講，他願意看到的是基差縮小。 1、現貨價格和期貨價格均上升，但現貨價格的上升幅度大於期貨價格的下降幅度，基差擴大，從而使得加工商在現貨市場上因價格上升買入現貨蒙受的損失大於在期貨市場上因價格上升賣出期貨合約的獲利。如果現貨市場和期貨市場的價格不是上升而是下降，加工商在現貨市場獲利，在期貨市場損失。但是只要基差擴大，現貨市場的盈利不僅不能彌補期貨市場的損失，而且會出現凈虧損。 2、現貨價格和期貨價格均上升，但現貨價格的上升幅度小於期貨價格的下降幅度，基差縮小，從而使得加工商在現貨市場上因價格上升買入現貨蒙受的損失小於在期貨市場上因價格上升賣出期貨合約的獲利。 如果現貨市場和期貨市場的價格不是上升而是下降，加工商在現貨市場獲利，在期貨市場損失。但是只要基差縮小，現貨市場的盈利不僅能彌補期貨市場的全部損失，而且會有凈盈利。 對於賣出套期保值者 銅現貨對期貨主力合約基差圖對於賣出套期保值者來講，他願意看到的是基差擴大。 1、現貨價格和期貨價格均下降，但現貨價格的下降幅度大於期貨價格的下降幅度，基差擴大，從而使得經銷商在現貨市場上因價格下跌賣出現貨蒙受的損失大於在期貨市場上因價格下跌買入期貨合約的獲利。 如果現貨市場和期貨市場的價格不是下降而是上升，經銷商在現貨市場獲利，在期貨市場損失。但是只要基差擴大，現貨市場的盈利只能彌補期貨市場的部分損失，結果仍是凈損失。 2、現貨價格和期貨價格均下降，但現貨價格的下降幅度小於期貨價格的下降幅度，基差縮小，從而使得經銷商在現貨市場上因價格下跌賣出現貨蒙受的損失小於在期貨市場上因價格下跌買入期貨合約的獲利。 如果現貨價格和期貨價格不降反升，經銷商在現貨市場獲利，在期貨市場損失。但是只要基差縮小，現貨市場的盈利不僅能彌補期貨市場的全部損失，而且仍有凈盈利。 期貨價格與現貨價格的變動趨勢是一致的，但兩種價格變動的時間和幅度是不完全一致的，也就是說，在某一時間，基差是不確定的，所以，套期保值者必須密切關注基差的變化。因此，套期保值並不是一勞永逸的事，基差的不利變化也會給保值者帶來風險。雖然，套期保值沒有提供完全的保險，但是，它的確迴避了與商業相聯系的價格風險。套期保值基本上是風險的交換，即以價格波動風險交換基差波動風險。 編輯本段基差風險一、套期保值交易時期貨價格對現貨價格的基差水平及未來收斂情況的變化。由於套利因素，在交割日，期貨價格一般接近現貨價格，即基差約等於零。因此，套期保值交易時的基差水平、基差變化趨勢和套期保值平倉對沖的時間決定了套期保值的風險大小及盈虧狀況。 二、影響持有成本因素的變化。在理論上，期貨價格等於現貨價格加上持有成本，該持有成本主要包括儲存成本、保險成本、資金成本和損毀等等。如果持有成本發生變化，基差也會發生變化，從而影響套期保值組合的損益。 三、被套期保值的風險資產與套期保值的期貨合約標的資產的不匹配。我國2006年以前沒有豆油期貨合約，由於大豆價格與豆油價格波動的高度相關性，所以豆油生產商或消費商使用國內大豆期貨合約來為豆油價格進行套期保值，這種套期保值被稱為交叉套期保值。交叉套期保值的基差風險最大，因為其基差由兩部分構成，一部分來源於套期保值資產的期貨價格與現貨價格之間的價差，另一部分來源於套期保值資產的現貨價格與被套期保值資產的現貨價格的價差。由於被套期保值的風險資產與套期保值期貨合約的標的資產不同，其影響價格變化的基本因素也不同，導致交叉套期保值的基差風險相對偏高。 四、期貨價格與現貨價格的隨機擾動。 由於以上四個方面的原因，在套期保值組合持有期間，基差處於不斷的擴大或縮小變化中，因而使套期保值組合產生損益。在正常的市場條件下，由於影響某一資產的現貨價格與期貨價格的因素相同，使套期保值基差的波動幅度相對較小且穩定在某一固定的波動區間中，在該波動區間內產生的套期保值組合盈利或虧損較小，因而不會對套期保值的有效性產生太大影響。但在某些特殊情況下，市場會出現對套期保值不利的異常情況，導致套期保值基差持續大幅度擴大或縮小，從而使套期保值組合出現越來越大的虧損，如果不及時止損，將對套期保值者造成巨大的虧損。從概率上來說，偏利正常基差水平的異常基差現象屬小概率事件，但對這類小概率事件風險處理不當的話，套期保值會造成巨大的虧損。

⑧ 誰來解釋一下，豆一期貨1803為什麼低於現貨

期貨和現貨價格有出入
這也是和常見的
臨近交割，二者價格會逐步接近
1803是下個月交割
估計到3月後，價格會接近的比較快
另外1803是冷門月份，價格波動會有點大，也沒那麼合理

盡量別接觸
豆一手費用只需2元，做期貨有什麼問題都可以開個比較

⑨ 大商所期貨豆一和連豆二的問題

兩個問題一塊回答吧！連豆一是非轉基因豆即你所說的笨豆，豆二是轉基因豆！因為國際食品主流市場上對轉基因品種不太認同加之產量大，所以價格比非轉基因的便宜

⑩ 為什麼大豆2號期貨的成交量那麼少，按說可交割品數量應該比大豆1號多，參與者也應該更多吧

正是由於可交割數量巨大，所以才無法炒作的。任何商品，稀缺性越高，價格變動幅度越大。就像股票一樣，四大銀行股流通盤數量巨大，價格變動很小，每天的換手率也就很小；而小盤股的流通盤少，價格變動起伏大，所以每天的換手率就很高。