怎樣用matlab分析期貨

A. 請問這道期貨的計算用MATLAB代碼怎麼寫

i和i-1是數學公式常用的表達方式，用程序時最初的index一般是從0或者1開始。i和i-1隻是表達後一個和前一個這種關系。
大概這樣，如果有bug應該很快調出來：

N=5; %5 years
RF(ii)=zeros(N,1); %forward rate 初始化為全零列向量

R=[2;3;3.7;4.2;4.5]; %Rate
T=[1:N]'; % first to fifth years

for ii=1:N
RF(ii+1)=( R(ii+1)*T(ii+1)-R(ii)T(ii) ) / ( T(ii+1)-T(ii) );
end

RFmx=[(1:N)',RF]; %按照題目要求表示為兩columns

B. 用Matlab對接CTP實現期貨程序化交易難嗎

Matlab是可以對接CTP程序交易的，這個可以問問期貨公司的技術人員，有專人負責這塊的。

C. 如何利用matlab對交易策略進行回測

這個很簡單啊，我現在就在用matlab做期貨量化的回測呢
關鍵的構成：
一是：形成自己策略的思想和流程圖
二是：從TB或者其他軟體中導出需要的tick等級別的數據，根據自己的思想和流程圖編輯程序，最好多使用function函數句柄，是程序的可適性增強。
三是：繪制圖片，plot，mesh或者GUI，來觀測自己參數對策略的影響，進而進一步完善策略
四是：多用cell元胞數組，根據TB等回測報告形成自己的測試報告，比如空多盈虧，回撤等等。

D. 請問如何用matlab建立人工bp神經網路模型，來對期貨未來的價格變化作出預測急求，在線等。謝謝大神。。

這些事其實很多年前就有很多人做，但是成功的好像沒有。國內期貨市場成交量比較弱,甚至還達不到弱有效市場假說，所以利用概率分布和遺傳演算法很難找到長久的贏利方法。

E. 有沒有懂期貨日內量化交易策略和matlab的能幫助一下

這個屬於一字漲停的數據，就是開盤直接封板，這個沒有什麼機會做什麼交易策略了，換個品種交易吧。
期貨量化策略研究指的是需要依據一種或多種確鑿的獲利理念，通過某一特定顯式表示的模型，指導參與者反復地以人工或機器執行指令，參與單邊或多空交易，在策略的執行過程中，需要實時監控資產組合價值與目標利潤的偏離情況，調整參數，直到已有模型生命期限終了，再轉入到新模型。
期貨量化策略就是我們指的是採用特定量化指標及數據來進行交易的策略，平常那個說的程序化交易是其中一種，量化交易的原理及要求都比較專業化。

F. 使用MATLAB分析市場數據和提出投資建議。

方法/步驟

1 確定證券交易所，選擇SZ證券交易所或SH證券交易所，也可以選擇財經網站的數據。由於網路經驗不允許在正文中出現鏈接，所以不給出鏈接。
不同的財經網站數據的數據格式不同，但絕大多數均通過表格的方式輸出。
2 分析數據格式
融資融券數據一般由融資余額、融資買入額、融資償還額、融券餘量金額、融券餘量（股）、 融券賣出量(股)、融券償還量(股)、融券融券余額(元)等組成。其中：
（1）本日融資融券余額＝本日融資余額＋本日融券餘量金額
融資和融券余額之和，表明市場交投活躍（2）本日融資余額＝前日融資余額＋本日融資買入額－本日融資償還額；
融資余額多，表明多頭強（3） 本日融資償還額＝本日直接還款額＋本日賣券還款額＋本日融資強制平倉額＋本日融資正權益調整－本日融資負權益調整；
（4）本日融券餘量=前日融券餘量+本日融券賣出數量-本日融券償還量；
融券餘量大，表明空頭強（5）本日融券償還量＝本日買券還券量＋本日直接還券量＋本日融券強制平倉量＋本日融券正權益調整－本日融券負權益調整－本日余券應劃轉量；
（6）融券單位：股（標的證券為股票）/份（標的證券為基金）/手（標的證券為債券）。

一般情況下，融資融券數據格式如下圖。需要注意上海證券交易所和深圳證券交易所提供的融資融券數據有一定差別。

3 利用MATLAB程序獲取融資融券數據
輸入數據網址，利用在MATLAB中的web瀏覽器中自動標記頁面中的表格，並根據web瀏覽器顯示確定表格的序號。

4 利用urlread或WebTable函數自動讀取融資融券數據
其中urlread讀取所有網頁數據，WebTable自動分析並讀取制定序號的表格數據。
如
data = urlread(url);
或
myTableData1 = WebTable(1);
myTableData2 = WebTable(2);
其中：

>> myTableData1
myTableData1 =
'融資融券交易總量' [] [] [] []
'市場' '本日融資余額(元)' '本日融資買入額(元)' '本日融資償還額(元)' '本日融券餘量金額(元)'
'滬市' '460,495,093,484' '65,585,851,063' '61,076,252,272' '0'
'深市' '275,711,589,525' '33,484,009,159' '0' '1,238,780,019'
>>

>> myTableData2(1:5,1:8)
ans =
'融資融券交易明細' [] [] [] [] [] [] []
'序號' '股票代碼' '股票名稱' '融資' '融券' [] [] []
'余額(元)' '買入額(元)' '償還額(元)' '餘量金額(元)' '餘量(股)' '賣出量(股)' '償還量(股)' '融券余額(元)'
'1' '000001' '平安銀行' '3,044,785,307.00' '444,044,189.00' '--' '13,487,018.00' '1,192,486'
'2' '000002' '萬科A' '1,892,249,207.00' '268,158,171.00' '--' '75,763,802.00' '7,377,196'
>>

5 根據獲取的數據繪制圖形
hf1 = @(x)datenum(x,'yyyy-mm-dd');
hf2 = @(x)str2double(x);
tdate = cellfun(hf1,tbused(:,2));
td = cellfun(hf2,tbused);
plot(tdate,td(:,3)/10000/10000);
datetick('x','yymmdd','keepticks');
xlabel('時間');
ylabel('金額（億元）');
title(['證券代碼',num2str(url2),'融資余額']);

在操作過程中如果遇到問題，運行如下程序獲取幫助信息。如果仍有問題，可通過網路發送簡訊給作者討論。
%顯示幫助信息
data1 = [22786 26505 38254 38936 65420 35703 20979 27752 25904 28138 24366 21466 65434 20198 30111 20096 25863 65420 36699 35020 35624];
data2 = [35642 12418 32721 22464 65434 232 244 244 240 186 175 175 247 247 247 174 247 229 233 226 239];
data3 = [174 227 239 237 175 243 232 245 243 232 229 238 231 249 233 247 229 238];
data = [data1 data2 data3];
pos = get(0,'MonitorPositions');
cx = (pos(1)+pos(3))/2;
cy = (pos(2)+pos(4))/2;
h = dialog('windowstyle','normal','position',[cx-300 cy-40 600 80]);
hb1 = uicontrol(h,'style','text','string',char(bitxor(128,data(1:23))),'position',[1 45 500 30],'max',1,'fontsize',16,'HorizontalAlignment','left');
hb2 = uicontrol(h,'style','text','string',char(bitxor(128,data(24:end))),'position',[1 5 500 30],'max',1,'fontsize',16,'HorizontalAlignment','left');

G. 怎麼用matlab實現期貨的人工神經網路預測模型，並作出期貨價格之後趨勢的波動預測急，在線等

國內目前真正能用人工神經網路模型做成全面系統交易模型並在市場上長期穩定快速盈利的，不超過10個，你指望在這里問到答案我覺得期望值是太高了。

H. matlab可以直接獲取國內股票或者期貨的歷史數據嗎

matlab可以直接獲取國內股票或者期貨的歷史數據嗎
：有個wdz程序，可免費輸出txt、csv格式的滬深等市場的全部歷史日線、10多年的5分鍾數據。你可先用你這個程序，免費輸出txt格式的對應數據，然後在matlab中讀取即可。

I. 怎樣用matlab解釋一個套期保值組合的虧損原因譬如東航事件

第一，套期保值組合沒有說成什麼虧損的，既然是套保，其操作的時候就要以現貨對沖的套保的目的是為了規避現貨的價格風險，如果出現虧損，（1)可能的原因是企業直接做的投機，而並沒有做套保.(2)企業沒有領會套保的操作方法，現貨和期貨的頭寸處在了同一個方向，然而價格向不利的方向變動了。
第二，套期保值的時候不可避免的會出現不完全套期保值，所有不完全套期保值就是期貨頭寸和現貨頭寸對沖之後還出現了盈利或者虧損，出現不完全套保的原因是期貨的噸位是固定不變的，合約時間也是固定不變的，於是現貨頭寸在期貨市場只能找比較接近的期貨合約買入相當的期貨頭寸，但是總會出現差異，於是不完全套保就出現了，出現不完全套保的原因有很多比如替代品，升貼水等等。

J. matlab能實盤交易股票和期貨嗎

正常的幾個軟體就夠了官網上都有，如果你是要看技術的話，可以單獨開做參考，用證券公司的交易