塑料期貨跨品種價差分析

❶ 期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）

豆 豆粕 豆油 可以做壓榨
豆 豆粕
棕櫚油 豆油 菜油 這3個可以做出很多的組合來

塑料 pvc pta 這3個也可以搞出很多組合來
還有秈稻 強麥 硬麥 玉米 這些也右以搞出很多的組合來

❷ 期貨跨品種套利：內因套利和關聯套利，是什麼意思

我理解的內因套利 出現的機會比較少，一般是商品價格出現非常規性價差，極度不合理的狀態下。比如一些條件下， 商品近月價格 遠遠低於生產成本等 。 從官方定義上所謂內因套利，是指當投資對象的價格或價格關系出現違背事物發展內因或事 物間內在關系的情況時，進行的以實現資源有效配置為目的的套利行為。在有效市 場中，資源總能在一定的時間和空間中得到有效的配置，因此不合理的價格關系經 歷一定的時間後總會趨於合理，因此內因套利具有獲利的必然性和確定性。

❸ 文華財經里如何製作跨品種套利價差圖

用套利功能可以查看到的，具體可以咨詢文華客服

❹ 期貨跨商品套利原理是什麼

你說的這種就是大豆提油的一種套利，買入大豆合約的同時賣出一定比例的豆粕期貨合約和豆油期貨合約，原理就是原料和成本之間的關系，獲取原料和成本的差價，因為價格波動基本相似，關聯度高。

❺ 最近在做期貨的跨商品套利，是用到價比套利，求軟體

用金字塔或者開拓者，但是都是要錢的，收手續費的25%左右，如果你自己會c語言，直接用c

❻ 請問期貨跨品種套利是什麼意思

分類：相同市場中的跨品種套利，不同市場中跨品種套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油這兩種組合屬於第一種；美豆國內豆、強麥玉米屬於第二種。

分析方法：通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機會，可以根據價差歷史技術圖形做單，長線的套利單需要投資者對套利品種之間現貨有深入的了解。

止損止盈：有別於單邊投機，套利單普遍缺少有效的止損止盈的科學方法，其資金控制難度也較單邊更大。

優缺點：A:一賣一買兩種合約的操作有利於迴避市場中劇烈波動的風險，比如國慶後農產品暴跌過程中，套利倉位並未遭受很大的沖擊。B：反方向的操作對普通投資者持倉心態是有利的，這個需要你親自體會。C:套利單長線收益更為可觀，這樣使得持倉周期加長，資金利用率降低。D:套利單同樣有方向性，判斷失誤也會造成損失。

提醒注意:普通投資者不適合這種操作、資金實力有限的不適合、單邊操作技術不過關的不適合。

❼ 如何看商品期貨不同合約之間的長期價差比如3年這么久

沒有數據源的情況下靠手工統計，數據源一般期貨公司有，關系好可以拿到，對比合約價差文華有這個功能，而且數據很全，但是不能導出使用。

❽ 期貨跨品種套利的注意

期貨跨品種套利的注意回答。期貨騙人的很多，必須要提高警惕。

❾ 怎麼查看期貨里 同一個品種不同月份的價差

手機下載文華財經隨身行，比如大連商品的棕油，1809合約現在是4654元/噸。1901合約4754元/噸。
不知道這樣解答你滿意嗎

❿ 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

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利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。