期貨投資組合模型

A. 投資組合模型與資本資產定價模型的異同

最大的區別在於對風險的量化方式和描述不同！
投資組合理論是馬克維茨提出的，主要是用方差來衡量風險，描述的是絕對風險。通過分散化投資，使得投資組合的風險（也就是方差）最小化。
資本資產定價模型（CPAM）公式為：預期收益率=無風險收益率+貝塔值*（市場組合收益率-無風險收益率）。用貝塔值來衡量風險，意思是該項資產價格相對於市場的波動，描述的是相對風險。
希望能幫到你~~

B. 期貨投資組合符號分別表示什麼意思

樓主：
各種交易品種的代碼。
AL--鋁
CU--銅
FU--燃油
RU--橡膠
AY--黃豆1號
BY--黃豆2號
YY--豆油
MY--豆粕
CY--玉米
CF--棉花
SR--白糖
WS--強麥
WT--硬麥

C. 致遠期貨：多因子模型和統計套利模型有什麼本質區別

2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先後推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。

D. 請簡述馬柯維茨投資組合理論和capm模型的區別和聯系

具體的區別點如下：

1、前提假設不同：CAPM對市場、投資者、投資對象都作了更為嚴格的假設，其中比較重要的有：認為市場上存在一種無風險資產，投資者可以按照無風險收益率借入、貸出資產。

2、分析工具不同：馬柯維茨投資組合理論主要是對投資的可行集以及基於理性分析的有效集進行分析，而CAPM理論主要是利用資本市場線和證券市場線進行分析。

3、理論特點不同：馬柯維茨理論只給出了一種均衡狀態下的理論關系，沒有解決資產定價問題，而CAPM理論利用單一證券和市場組合的關系β系數，導出證券市場線，基本解決了定價的問題。

聯系：馬柯維茨投資組合理論開辟了微觀金融的風險資產價值分析領域，是CAPM理論的理論基礎：CAPM理論是馬柯維茨投資組合理論的發展，在其基礎上引入了無風險借貸的存在性分析，拓展了馬柯維茨理論下有效集。

(4)期貨投資組合模型擴展閱讀：

多因子模型是量化投資領域應用最廣泛也是最成熟的量化選股模型之一，建立在投資組合、資本資產定價（CAPM）、套利定價理論（APT）等現代金融投資理論基礎上。

多因子模型假設市場是無效或弱有效的，通過主動投資組合管理來獲取超額收益。多因子選股的核心思想在於，市場影響因素是多重的並且是動態的。

E. 怎樣建立兩只股票的投資組合模型

「最受歡迎股票軟體排行榜」 里有個股診斷功能，裡面有效的分析了大盤及個股壓力位支撐位及消息面分析，一切都是免費的。

F. 證券投資組合模型有哪些謝謝

馬克維茨的均值方差模型，資本資產定價模型，套利定價理論（apt)

G. 期貨交易模型如何建立

這是一個復雜的程序設計問題，你可以去西部匯市下載一個期貨交易模型，然後載入到相對應的軟體里測試，如果覺得效果滿意可以實盤運行，前期我就去下載了一個期貨交易模型，效果不用多說自已可以親自去體驗。另有一些建立期貨交易模型的相關資料及免費指標你可以了解。

H. 那位老師有一整套比較好的期貨交易模型。國外那些交易大師的更好，謝

al_thrust國外的模型，國外排名前10的，你不能完全拿著用，只是參考，做高頻需要機器來做，程序只是為了克服下人性的弱點，但是行情也需要一些主觀，像信心，資金管理。拿這模型學習下，慢慢就會自己寫了，養成自己的分析體系，最後寫出來的就是模型。你沒財富值私信我，只是這模型翻譯的，我單獨給你發也行