期貨操縱案例分析

① 期貨實戰案例分析題目

你給題目我幫你分析還行。。。

② 期貨投機的案例分析

在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。 期貨投機可以「買空」，也可以「賣空」。
1、買空投機 【例】某投機者判斷某月份的棉花價格趨漲，於是買入10張合約(每張 5噸)，價格為每噸 14200 元，後來棉花期貨價格上漲到每噸14250元，於是按該價格賣出 10 張合約。獲利 ：（14250元/噸－14200元/噸）×5噸/張×10張 = 2500元 2. 賣空投機 【例】某投機者認為 2012年11月份的小麥會從1300元/噸下跌，於是賣出 5 張合約（每張 10噸）。後小麥期價下跌至每1250元 /噸，於是買入 5 張合約，獲利 ：（1300元/噸－1250元/噸）×10噸/張×5張 =2500元

③ 期貨案例分析題

問題不完全啊，而且是期權操作

④ 期貨交易案例分析問題

目前國內各家期貨經紀公司的保證金比率一般都在10%左右，你這個問題沒有提供具體的保證金比率數值，因此無法算出具體的各保證金數值。我在這里給你個比較詳細的演算框架，具體數值你自己向裡面套。

假設這家期貨經紀公司上海銅的保證金比率為a，那麼張先生的
（1）履約保證金=16500×5×20×a
初始保證金=16500×5×20×a
維持保證金=16500×5×20×a×75%

（2）浮動虧損=（16500-16000）×5×20=50000
那麼現在，張先生的保證金賬戶余額為100000-50000=50000 ，如果這一賬戶余額小於維持保證金（16500×5×20×a×75%），那麼張先生就需要補足保證金了，需要補交的就是追加保證金，
追加保證金=16500×5×20×a - 50000

如果你知道這家期貨公司的滬銅保證金比率a，代入你就可以算出具體答案了。

（個人原創，引用請註明出處，謝謝）

⑤ 期貨案例分析，求大神指導，詳細點。回答的好的話。追加50-70分。謝謝了。

老兄，貌似你一個問題問幾遍。。。
順帶麻煩一下，採納的話別幫我把貼刪除。這樣分數都會歸零。。。

1肯定是做多，題目第2問告訴你了。原因主要是資金面和宏觀面。資金面上，外匯儲備激增，通貨加劇，人民幣供應量肯定很大，遲早反映在股市上。宏觀面的話，全球經濟都不怎麼樣，就中國好些，很多資金都會被吸引過來。
2假設你買20手合約。其實也差不多，基金不能承擔太大風險，一般100萬資金只能做單手合約。2000萬做20手。一共盈利500點，每點300元，總共盈利500*300*20 - 30*20= 300萬-600元。

第二個問題
1假設三個操作，
買入看漲期權，行權價每桶150美元， 378萬桶/年
賣出看跌期權，行權價每桶62.35美元，757萬桶/年
賣出看漲期權，行權價每桶200美元， 300萬桶/年
你最好自己去畫個圖說明一下。。。這樣比較清楚。基本上油價在62,35以下，每低1美元，就虧757萬。62,35到150之間，基本沒有盈虧。150到200，每漲1美元，能賺378萬。200美元以上，每漲1美元，只賺78萬。
2看看上面的情況，就知道，東航買了很多萬桶，其實就是個飯桶。。。明明什麼都不懂，就被別人蒙騙。。。當然了，也不是沒明白人，主要問題是體制。。。沒法多說。
第二點，油價低於62美元的敞口太大，完全不合理。油價暴跌的話，就是個死。事實上，東航的做法簡直像個基金，這根本不是套期保值，分明就是個賭徒行為，而且還是個很拙劣的賭徒，完全無視勝率。。。
正確的操作，就是簡單地買進看漲期權，賣出等量（或略有出入）的看跌期權就可以了。

⑥ 期貨投資典型案例分析：期貨交易為什麼會賠錢

首先，需要確認所做交易的是否為正規交易所名下的期貨合約。科普一個事情，我國目前證監會監督管理下的正規期貨交易所有且只有四家，分別為大連商品交易所，鄭州商品交易所，上海期貨交易所，中國金融期貨交易所。以上四家交易所的期貨品種均需要通過正規期貨公司進行交易。驗證一家期貨公司是否正規合法，可以從中期協網站上查詢驗證。ps，注意，所有電話邀請你做期貨的，都是騙子!
其次，期貨市場是一個講究平衡的市場，有人賺錢必然就有人虧錢。你不是僅僅與普通散戶博弈，你還需要與眾多掌握了現貨資源的企業博弈。期貨市場行情依託於現貨市場，如果對現貨價格波動不敏感，就容易虧損。
第三，期貨市場比股票市場波動更大風險更大，假如沒時間盯盤，且不懂設置止損止盈，那麼虧損是必然的事情。

⑦ 想要一個變相期貨的案例及其分析

就像「埋」了顆地雷等著別人來踩的道理一樣，所以叫「預埋單」；

⑧ 期貨案例分析報告

可參考。。取一段時間的指數走勢，加上對消息面和技術面的分析即可，並可拿後市走勢對其驗證，有出入時再找原因，這樣分析比較全面。

僅從技術形態來講，恆指從31958點下來兩個多月的調整，向下契形整理形態比較突出，然而第二低點（2007.12.18點位：26093）卻比第一低點（2007.11.22點位25861）高，第三低點（2008.1.7點位26698）又比第二低點高，這樣就演變成向上的 三角形。如此，向下向上的 突破尤其難以判斷，而且本周為敏感周期，方向的決定在本周出結果，向下破半年線26184將會引發大幅破位殺跌，將調整到23500點上下又支撐。向上站穩60日線，將形成三重底，三月內將 再創新高。

但必須指出，由於美國經濟不穩定可能帶動恆指大幅震盪。出現的變數更難以判斷，短線來看，美國減息預期，油價高位回落，美元反彈都是有利於市場的一面，恆指近日會有一定幅度上漲。中期來看，美國經濟放緩已成定局，難以走出較好行情，仍舊看淡恆指。

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⑨ 求期貨交易案例分析題

1.
4月份基差 —100 有題中的 交易中確定基差也是 —100 所以實現完全套期保值。

2.
①：預期價差將縮小，進行賣出套利，賣出（價格較高一邊）大豆期貨合約，買入豆粕期貨合約。
②：
（1）從價差分析：2月份價差800元/噸 ； 4月份價差500元/噸 價差縮小了300元/噸 即盈利為300元/元

（2）對沖：大豆合約虧損 = 2400 - 2300 = 100元/噸
豆粕合約盈利 = 1900 - 1500 = 400元/噸
最終總盈利 = 400 - 100 = 300元/噸

⑩ 案例分析，請詳細解答

該公司涉嫌操縱股市,我國新刑法第182條規定："有下列情形之下，操縱證券、期貨交易價格，獲取不正當利益或者轉嫁風險，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金：①單獨或者合謀，集中資金優勢、持股優勢或者利用信息優勢聯合或者連續買賣，操縱證券、期貨交易價格的；②與他人串通，以事先約定的時間、價格和方式相互進行證券、期貨交易，或者相互買賣並不持有的證券，影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量的；③以自己為交易對象，進行不轉移證券所有權的自買自賣，或者以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，影響證券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量的；④以其他方法操縱證券、期貨交易價格的。"針對單位實施操縱證券交易價格的行為較為嚴重的情況，刑法該條第二款還專門規定："單位犯操縱證券、期貨交易價格罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。"